Сравнение BHYAX с BBGLX
BHYAX (BlackRock High Yield Bond Fund Investor A Shares) and BBGLX (Bridge Builder Large Cap Growth Fund) are both mutual funds - BHYAX is a High Yield Bonds fund tracking the Bloomberg U.S. Corporate High Yield 2% Issuer Capped Index, while BBGLX is a Large Cap Growth Equities fund managed by Bridge Builder. Over the past 10 years, BHYAX returned 5.43%/yr vs 13.89%/yr for BBGLX. At a 0.48 correlation, their price movements are largely independent. BHYAX charges 0.93%/yr vs 0.19%/yr for BBGLX.
Доходность
Сравнение доходности BHYAX и BBGLX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, BHYAX показывает доходность 1.62%, что значительно ниже, чем у BBGLX с доходностью 5.93%. За последние 10 лет акции BHYAX уступали акциям BBGLX по среднегодовой доходности: 5.43% против 13.89% соответственно.
BHYAX
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 0.53%
- С начала года
- 1.62%
- 6 месяцев
- 2.13%
- 1 год
- 7.53%
- 3 года*
- 8.48%
- 5 лет*
- 3.89%
- 10 лет*
- 5.43%
BBGLX
- 1 день
- -0.61%
- 1 месяц
- 4.93%
- С начала года
- 5.93%
- 6 месяцев
- -4.32%
- 1 год
- 7.25%
- 3 года*
- 14.57%
- 5 лет*
- 7.98%
- 10 лет*
- 13.89%
Сравнение доходности по годам BHYAX и BBGLX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BHYAX BlackRock High Yield Bond Fund Investor A Shares | 1.62% | 8.96% | 7.55% | 12.19% | -11.63% | 5.21% | 5.54% | 15.15% | -3.24% | 8.03% |
BBGLX Bridge Builder Large Cap Growth Fund | 5.93% | 2.79% | 21.45% | 32.21% | -26.82% | 23.34% | 34.84% | 33.32% | 0.10% | 25.33% |
Correlation
The correlation between BHYAX and BBGLX is 0.57, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.57 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.49 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.52 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.49 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 апр. 2015 г. | 0.48 |
The correlation between BHYAX and BBGLX has been stable across timeframes, ranging from 0.48 to 0.57 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BHYAX vs. BBGLX — Ранг доходности на риск
BHYAX
BBGLX
Сравнение BHYAX c BBGLX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BlackRock High Yield Bond Fund Investor A Shares (BHYAX) и Bridge Builder Large Cap Growth Fund (BBGLX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| BHYAX | BBGLX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.81 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +3.41 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.55 | 1.11 | +0.44 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.42 | 0.35 | +3.07 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 16.86 | 0.87 | +15.98 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| BHYAX | BBGLX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.31 | 0.50 | +1.81 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.75 | 0.41 | +0.34 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.92 | 0.72 | +0.20 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.14 | 0.66 | +0.48 |
Просадки
Сравнение просадок BHYAX и BBGLX
Максимальная просадка BHYAX за все время составила -35.18%, что больше максимальной просадки BBGLX в -32.31%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BHYAX и BBGLX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BHYAX | BBGLX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -35.18% | -32.31% | -2.87% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.30% | -22.44% | +20.14% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -4.10% | -22.44% | +18.34% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -15.60% | -32.31% | +16.71% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -23.25% | -32.31% | +9.06% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.14% | -6.04% | +5.90% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.87% | -6.22% | +3.35% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.47% | 8.92% | -8.45% |
Волатильность
Сравнение волатильности BHYAX и BBGLX
Текущая волатильность для BlackRock High Yield Bond Fund Investor A Shares (BHYAX) составляет 1.11%, в то время как у Bridge Builder Large Cap Growth Fund (BBGLX) волатильность равна 2.83%. Это указывает на то, что BHYAX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BBGLX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BHYAX | BBGLX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.11% | 2.83% | -1.72% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.64% | 13.54% | -10.90% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.41% | 15.94% | -12.53% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 5.19% | 19.63% | -14.44% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 5.90% | 19.43% | -13.53% |
Сравнение комиссий BHYAX и BBGLX
BHYAX берет комиссию в 0.93%, что несколько больше комиссии BBGLX в 0.19%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BHYAX и BBGLX
Дивидендная доходность BHYAX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.72%, тогда как BBGLX не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BBGLX Bridge Builder Large Cap Growth Fund | 0.00% | 0.00% | 7.16% | 0.78% | 0.71% | 7.71% | 3.67% | 2.05% | 5.25% | 0.80% | 0.92% | 0.52% |
BHYAX BlackRock High Yield Bond Fund Investor A Shares | 6.72% | 6.71% | 6.56% | 5.30% | 4.60% | 4.42% | 4.83% | 5.39% | 6.02% | 5.50% | 5.65% | 6.01% |
Часто задаваемые вопросы
BHYAX and BBGLX have a correlation of 0.57, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
BBGLX has higher volatility (2.83%) compared to BHYAX (1.11%). In terms of maximum drawdown, BHYAX dropped -35.18% vs BBGLX's -32.31%.
BHYAX currently has the higher Sharpe Ratio (2.31 vs 0.50), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для BHYAX и BBGLX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор