PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PDI с MDCPX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение PDI с MDCPX

Последнее обновление 9 июн. 2026 г.

PDI (PIMCO Dynamic Income Fund) is a stock, while MDCPX (BlackRock Balanced Capital Fund Investor A Shares) is Diversified Portfolio fund actively managed by BlackRock. Over the past 10 years, PDI returned 7.56%/yr vs 9.99%/yr for MDCPX. At a 0.37 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности PDI и MDCPX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в PIMCO Dynamic Income Fund (PDI) и BlackRock Balanced Capital Fund Investor A Shares (MDCPX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, PDI показывает доходность 0.27%, что значительно ниже, чем у MDCPX с доходностью 6.42%. За последние 10 лет акции PDI уступали акциям MDCPX по среднегодовой доходности: 7.56% против 9.99% соответственно.

PDI

1 день
-0.54%
1 месяц
-4.51%
С начала года
0.27%
6 месяцев
-0.40%
1 год
1.93%
3 года*
10.92%
5 лет*
2.42%
10 лет*
7.56%

MDCPX

1 день
-1.99%
1 месяц
-0.68%
С начала года
6.42%
6 месяцев
7.39%
1 год
16.87%
3 года*
14.13%
5 лет*
7.95%
10 лет*
9.99%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам PDI и MDCPX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
PDI
PIMCO Dynamic Income Fund		0.27%11.03%17.18%11.99%-16.99%7.81%-9.96%22.23%7.35%18.59%
MDCPX
BlackRock Balanced Capital Fund Investor A Shares		6.42%15.32%12.47%16.59%-15.70%16.49%15.07%21.59%-3.48%14.24%

Correlation

The correlation between PDI and MDCPX is 0.38, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.38

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.33

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.42

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.40

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 мая 2012 г.

0.37

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

PIMCO Dynamic Income Fund

BlackRock Balanced Capital Fund Investor A Shares

Часто сравнивают с PDI:
PDI с PDOPDI с PTYPDI с GOFPDI с PCNPDI с JEPIPDI с PHKPDI с CEFS
Часто сравнивают с MDCPX:
MDCPX с FSAAXMDCPX с IOEZXMDCPX с SICIXMDCPX с PALDXMDCPX с NWQIXMDCPX с BWBIXMDCPX с GDE

Доходность на риск

PDI vs. MDCPX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PDI
Ранг доходности на риск PDI: 4444
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PDI: 4848
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PDI: 3737
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PDI: 4040
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PDI: 4646
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PDI: 4747
Ранг коэф-та Мартина
MDCPX
Ранг доходности на риск MDCPX: 6363
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MDCPX: 6161
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MDCPX: 5959
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MDCPX: 6060
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MDCPX: 6464
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MDCPX: 7070
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PDI c MDCPX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PIMCO Dynamic Income Fund (PDI) и BlackRock Balanced Capital Fund Investor A Shares (MDCPX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PDIMDCPXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.17
2.04

-1.87

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.29
2.84

-2.55

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.05

1.38

-0.33

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.18

2.80

-2.62

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

0.39

12.12

-11.73

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PDI vs. MDCPX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PDI на текущий момент составляет 0.17, что ниже коэффициента Шарпа MDCPX равного 2.04. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PDI и MDCPX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PDIMDCPXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.17

2.04

-1.87

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.16

0.72

-0.56

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.40

0.87

-0.47

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.58

0.66

-0.07

Просадки

Сравнение просадок PDI и MDCPX

Максимальная просадка PDI за все время составила -46.47%, что больше максимальной просадки MDCPX в -41.98%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PDI и MDCPX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

PDIMDCPXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-46.47%

-41.98%

-4.49%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.95%

-6.22%

-4.73%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-17.55%

-10.65%

-6.90%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-27.23%

-21.99%

-5.24%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-46.47%

-24.58%

-21.89%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.57%

-2.36%

-5.21%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.22%

-5.09%

-1.13%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.98%

1.43%

+3.55%

Волатильность

Сравнение волатильности PDI и MDCPX

PIMCO Dynamic Income Fund (PDI) и BlackRock Balanced Capital Fund Investor A Shares (MDCPX) имеют волатильность 3.21% и 3.07% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

PDIMDCPXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.21%

3.07%

+0.14%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.14%

7.03%

+1.11%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.24%

8.55%

+2.69%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.53%

11.09%

+4.44%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.05%

11.48%

+7.57%

Дивиденды

Сравнение дивидендов PDI и MDCPX

Дивидендная доходность PDI за последние двенадцать месяцев составляет около 15.84%, что больше доходности MDCPX в 8.09%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
MDCPX
BlackRock Balanced Capital Fund Investor A Shares		8.09%8.61%7.44%2.63%3.82%12.27%4.02%5.25%7.84%19.39%4.67%5.04%
PDI
PIMCO Dynamic Income Fund		15.84%14.94%14.43%14.74%17.84%10.21%10.01%9.45%10.78%8.81%14.79%18.70%

Часто задаваемые вопросы

PDI and MDCPX have a correlation of 0.38, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

PDI has higher volatility (3.21%) compared to MDCPX (3.07%). In terms of maximum drawdown, PDI dropped -46.47% vs MDCPX's -41.98%.

MDCPX currently has the higher Sharpe Ratio (2.04 vs 0.17), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для PDI и MDCPX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор