PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение EVIBX с XMMO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение EVIBX с XMMO

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

EVIBX (Eaton Vance Income Fund of Boston) and XMMO (Invesco S&P MidCap Momentum ETF) are both funds - EVIBX is a High Yield Bonds fund managed by Eaton Vance, while XMMO is a Momentum fund tracking the S&P MidCap 400 Momentum Index. Over the past 10 years, EVIBX returned 4.94%/yr vs 19.68%/yr for XMMO. At a 0.36 correlation, their price movements are largely independent. EVIBX charges 1.00%/yr vs 0.35%/yr for XMMO.

Доходность

Сравнение доходности EVIBX и XMMO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Eaton Vance Income Fund of Boston (EVIBX) и Invesco S&P MidCap Momentum ETF (XMMO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, EVIBX показывает доходность 0.64%, что значительно ниже, чем у XMMO с доходностью 24.24%. За последние 10 лет акции EVIBX уступали акциям XMMO по среднегодовой доходности: 4.94% против 19.68% соответственно.

EVIBX

1 день
-0.19%
1 месяц
0.13%
С начала года
0.64%
6 месяцев
1.34%
1 год
5.82%
3 года*
7.22%
5 лет*
3.96%
10 лет*
4.94%

XMMO

1 день
0.42%
1 месяц
5.53%
С начала года
24.24%
6 месяцев
24.41%
1 год
38.04%
3 года*
32.57%
5 лет*
16.79%
10 лет*
19.68%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам EVIBX и XMMO

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
EVIBX
Eaton Vance Income Fund of Boston		0.64%8.21%6.57%10.67%-8.16%5.57%4.83%13.30%-2.77%6.03%
XMMO
Invesco S&P MidCap Momentum ETF		24.24%13.04%38.03%20.39%-16.02%16.69%29.17%36.78%6.12%37.18%

Correlation

The correlation between EVIBX and XMMO is 0.35, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.35

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.42

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.44

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.42

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 мар. 2005 г.

0.36

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Eaton Vance Income Fund of Boston

Invesco S&P MidCap Momentum ETF

Часто сравнивают с EVIBX:
EVIBX с FOCIXEVIBX с EHSTXEVIBX с BBGSXEVIBX с BBIEXEVIBX с BBVSXEVIBX с CRDOXEVIBX с BBGLX
Часто сравнивают с XMMO:
XMMO с SPMOXMMO с XMHQXMMO с VOOXMMO с MTUMXMMO с QMOMXMMO с SPGPXMMO с RFV

Доходность на риск

EVIBX vs. XMMO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
EVIBX
Ранг доходности на риск EVIBX: 5959
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EVIBX: 4343
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EVIBX: 6363
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EVIBX: 7171
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EVIBX: 4848
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EVIBX: 6969
Ранг коэф-та Мартина
XMMO
Ранг доходности на риск XMMO: 7171
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XMMO: 6262
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XMMO: 6262
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XMMO: 5959
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XMMO: 8585
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XMMO: 8787
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение EVIBX c XMMO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Eaton Vance Income Fund of Boston (EVIBX) и Invesco S&P MidCap Momentum ETF (XMMO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

EVIBXXMMODifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.87
2.04

-0.17

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.25
2.84

+0.41

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.46

1.36

+0.11

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.57

4.58

-2.01

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

13.10

18.73

-5.63

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

EVIBX vs. XMMO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа EVIBX на текущий момент составляет 1.87, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа XMMO равному 2.04. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EVIBX и XMMO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

EVIBXXMMOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.87

2.04

-0.17

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.81

0.79

+0.03

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.92

0.89

+0.03

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.01

0.58

+0.44

Просадки

Сравнение просадок EVIBX и XMMO

Максимальная просадка EVIBX за все время составила -36.79%, что меньше максимальной просадки XMMO в -55.37%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EVIBX и XMMO.

Загрузка графика...

Показатели просадок

EVIBXXMMOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-36.79%

-55.37%

+18.58%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.35%

-8.34%

+5.99%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-3.70%

-24.93%

+21.23%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-12.67%

-27.91%

+15.24%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-21.06%

-36.74%

+15.68%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.19%

0.00%

-0.19%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.55%

-9.45%

+4.90%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.46%

2.04%

-1.58%

Волатильность

Сравнение волатильности EVIBX и XMMO

Текущая волатильность для Eaton Vance Income Fund of Boston (EVIBX) составляет 0.86%, в то время как у Invesco S&P MidCap Momentum ETF (XMMO) волатильность равна 7.69%. Это указывает на то, что EVIBX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с XMMO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

EVIBXXMMOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.86%

7.69%

-6.83%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.47%

15.51%

-13.04%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.23%

18.70%

-15.47%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

4.88%

21.44%

-16.56%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

5.40%

22.26%

-16.86%

Сравнение комиссий EVIBX и XMMO

EVIBX берет комиссию в 1.00%, что несколько больше комиссии XMMO в 0.35%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов EVIBX и XMMO

Дивидендная доходность EVIBX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.10%, что больше доходности XMMO в 0.60%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
EVIBX
Eaton Vance Income Fund of Boston		6.10%5.91%5.36%4.59%5.65%5.04%5.69%5.62%6.01%5.53%5.85%6.54%
XMMO
Invesco S&P MidCap Momentum ETF		0.60%0.78%0.34%0.80%1.43%0.41%0.61%0.60%0.19%0.21%0.22%0.64%

Часто задаваемые вопросы

EVIBX and XMMO have a correlation of 0.35, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

XMMO has higher volatility (7.69%) compared to EVIBX (0.86%). In terms of maximum drawdown, EVIBX dropped -36.79% vs XMMO's -55.37%.

XMMO currently has the higher Sharpe Ratio (2.04 vs 1.87), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для EVIBX и XMMO

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор