PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VTV с DLS
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение VTV с DLS

Последнее обновление 13 июн. 2026 г.

VTV (Vanguard Value ETF) and DLS (WisdomTree International SmallCap Dividend) are both exchange-traded funds - VTV is a Large Cap Value Equities fund tracking the CRSP US Large Cap Value Index, while DLS is a Foreign Small & Mid Cap Equities fund tracking the WisdomTree International SmallCap Dividend Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, VTV returned 12.78%/yr vs 8.07%/yr for DLS. A 0.76 correlation means they provide meaningful diversification when combined. VTV charges 0.04%/yr vs 0.58%/yr for DLS.

Доходность

Сравнение доходности VTV и DLS

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard Value ETF (VTV) и WisdomTree International SmallCap Dividend (DLS). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, VTV показывает доходность 14.29%, что значительно выше, чем у DLS с доходностью 7.56%. За последние 10 лет акции VTV превзошли акции DLS по среднегодовой доходности: 12.78% против 8.07% соответственно.

VTV

1 день
0.93%
1 месяц
4.18%
С начала года
14.29%
6 месяцев
13.99%
1 год
26.89%
3 года*
18.16%
5 лет*
11.76%
10 лет*
12.78%

DLS

1 день
0.13%
1 месяц
-1.27%
С начала года
7.56%
6 месяцев
9.92%
1 год
21.66%
3 года*
16.92%
5 лет*
6.78%
10 лет*
8.07%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам VTV и DLS

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
VTV
Vanguard Value ETF		14.29%15.27%15.95%9.32%-2.09%26.53%2.33%25.66%-5.47%17.15%
DLS
WisdomTree International SmallCap Dividend		7.56%34.11%3.06%15.33%-17.31%11.71%-1.28%22.20%-18.95%31.83%

Correlation

The correlation between VTV and DLS is 0.65, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.65

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.63

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.69

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.70

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 июн. 2006 г.

0.76

The correlation between VTV and DLS shifts across timeframes, from 0.63 (3 years) to 0.76 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов VTV и DLS

Секторы
VTV
DLS

Финансовые услуги

22.3%
13.3%

Здравоохранение

14.5%
3.7%

Промышленность

14.0%
27.8%

Технологии

13.4%
8.4%

Потребительский защитный сектор

9.4%
7.9%

Энергетика

8.1%
3.0%

Коммунальные услуги

5.2%
2.1%

Потребительский циклический сектор

4.0%
12.8%

Коммуникационные услуги

3.3%
4.4%

Сырьевые материалы

3.1%
8.9%

Недвижимость

2.8%
7.8%

Финансовые услуги

VTV
22.3%
DLS
13.3%

Здравоохранение

VTV
14.5%
DLS
3.7%

Промышленность

VTV
14.0%
DLS
27.8%

Технологии

VTV
13.4%
DLS
8.4%

Потребительский защитный сектор

VTV
9.4%
DLS
7.9%

Энергетика

VTV
8.1%
DLS
3.0%

Коммунальные услуги

VTV
5.2%
DLS
2.1%

Потребительский циклический сектор

VTV
4.0%
DLS
12.8%

Коммуникационные услуги

VTV
3.3%
DLS
4.4%

Сырьевые материалы

VTV
3.1%
DLS
8.9%

Недвижимость

VTV
2.8%
DLS
7.8%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vanguard Value ETF

WisdomTree International SmallCap Dividend

Часто сравнивают с VTV:
VTV с SCHDVTV с VOOVTV с VTIVTV с VUGVTV с VYMVTV с SCHVVTV с VIG
Часто сравнивают с DLS:
DLS с AVDVDLS с DDLSDLS с VSSDLS с DGSDLS с ISVLDLS с FNDCDLS с VEA

Доходность на риск

VTV vs. DLS — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VTV
Ранг доходности на риск VTV: 8888
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VTV: 8989
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VTV: 9090
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VTV: 8787
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VTV: 8787
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VTV: 8787
Ранг коэф-та Мартина
DLS
Ранг доходности на риск DLS: 5050
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DLS: 5353
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DLS: 5353
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DLS: 5252
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DLS: 4545
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DLS: 4848
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VTV c DLS - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Value ETF (VTV) и WisdomTree International SmallCap Dividend (DLS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

VTVDLSDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.61
1.58

+1.03

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.71
2.27

+1.44

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.47

1.29

+0.18

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.25

1.97

+2.28

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

16.04

7.11

+8.93

VTV vs. DLS - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VTV на текущий момент составляет 2.61, что выше коэффициента Шарпа DLS равного 1.58. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VTV и DLS, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок VTV и DLS

Максимальная просадка VTV за все время составила -59.27%, что меньше максимальной просадки DLS в -63.13%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VTV и DLS.

Загрузка графика...

Показатели просадок

VTVDLSРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-59.27%

-63.13%

+3.86%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.35%

-11.04%

+4.69%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-14.52%

-12.69%

-1.83%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-17.04%

-32.22%

+15.18%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-36.78%

-44.77%

+7.99%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-2.36%

+2.36%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.86%

-13.63%

+5.77%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.68%

3.06%

-1.38%

Волатильность

Сравнение волатильности VTV и DLS

Текущая волатильность для Vanguard Value ETF (VTV) составляет 3.34%, в то время как у WisdomTree International SmallCap Dividend (DLS) волатильность равна 4.90%. Это указывает на то, что VTV испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DLS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

VTVDLSРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.34%

4.90%

-1.56%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.82%

11.48%

-3.66%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

10.38%

13.81%

-3.43%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.92%

15.64%

-1.72%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.68%

16.68%

0.00%

Сравнение комиссий VTV и DLS

VTV берет комиссию в 0.04%, что меньше комиссии DLS в 0.58%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VTV и DLS

Дивидендная доходность VTV за последние двенадцать месяцев составляет около 1.83%, что меньше доходности DLS в 3.47%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
DLS
WisdomTree International SmallCap Dividend		3.47%3.87%4.56%4.29%4.96%3.29%2.50%3.37%3.66%2.79%3.29%2.72%
VTV
Vanguard Value ETF		1.83%2.05%2.31%2.46%2.52%2.15%2.56%2.50%2.73%2.29%2.44%2.60%

Часто задаваемые вопросы

VTV and DLS have a correlation of 0.65, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

DLS has higher volatility (4.90%) compared to VTV (3.34%). In terms of maximum drawdown, VTV dropped -59.27% vs DLS's -63.13%.

On 10-year performance, VTV leads with 12.78% vs 8.07% for DLS. On fees, VTV is cheaper at 0.04% per year. On volatility, VTV has been the lower-risk option at 3.34%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, VTV has performed better with a 12.78% return vs 8.07%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

VTV is cheaper with a 0.04% expense ratio, compared with 0.58% for DLS.

DLS has the higher dividend yield at 3.47%, compared with 1.83% for VTV.

VTV is categorized as Large Cap Value Equities, while DLS is Foreign Small & Mid Cap Equities. VTV tracks CRSP US Large Cap Value Index, while DLS tracks WisdomTree International SmallCap Dividend Index. They also come from different issuers: Vanguard and WisdomTree. Their fees differ too: 0.04% for VTV and 0.58% for DLS.

VTV currently has the higher Sharpe Ratio (2.61 vs 1.58), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для VTV и DLS

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор