PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PDI с VDADX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение PDI с VDADX

Последнее обновление 13 июн. 2026 г.

PDI (PIMCO Dynamic Income Fund) is a stock, while VDADX (Vanguard Dividend Appreciation Index Fund Admiral Shares) is Dividend fund tracking the S&P U.S. Dividend Growers Index. Over the past 10 years, PDI returned 7.55%/yr vs 13.17%/yr for VDADX. At a 0.35 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности PDI и VDADX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в PIMCO Dynamic Income Fund (PDI) и Vanguard Dividend Appreciation Index Fund Admiral Shares (VDADX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, PDI показывает доходность -0.81%, что значительно ниже, чем у VDADX с доходностью 7.11%. За последние 10 лет акции PDI уступали акциям VDADX по среднегодовой доходности: 7.55% против 13.17% соответственно.

PDI

1 день
-0.79%
1 месяц
-3.50%
С начала года
-0.81%
6 месяцев
-0.75%
1 год
0.14%
3 года*
10.87%
5 лет*
2.19%
10 лет*
7.55%

VDADX

1 день
1.27%
1 месяц
2.55%
С начала года
7.11%
6 месяцев
6.43%
1 год
17.59%
3 года*
15.97%
5 лет*
10.60%
10 лет*
13.17%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам PDI и VDADX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
PDI
PIMCO Dynamic Income Fund		-0.81%11.03%17.18%11.99%-16.99%7.81%-9.96%22.23%7.35%18.59%
VDADX
Vanguard Dividend Appreciation Index Fund Admiral Shares		7.11%14.17%16.99%14.44%-9.80%23.59%15.47%29.68%-2.06%22.22%

Correlation

The correlation between PDI and VDADX is 0.33, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.33

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.29

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.38

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.37

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 дек. 2013 г.

0.35

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

PIMCO Dynamic Income Fund

Vanguard Dividend Appreciation Index Fund Admiral Shares

Часто сравнивают с PDI:
PDI с PDOPDI с PTYPDI с GOFPDI с PCNPDI с JEPIPDI с PHKPDI с CEFS
Часто сравнивают с VDADX:
VDADX с VIGVDADX с VDIGXVDADX с VFIAXVDADX с SCHDVDADX с VVIAXVDADX с VTSAXVDADX с VYM

Доходность на риск

PDI vs. VDADX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PDI
Ранг доходности на риск PDI: 4040
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PDI: 4343
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PDI: 3434
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PDI: 3434
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PDI: 4343
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PDI: 4343
Ранг коэф-та Мартина
VDADX
Ранг доходности на риск VDADX: 6060
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VDADX: 6161
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VDADX: 6565
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VDADX: 5757
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VDADX: 5656
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VDADX: 5959
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PDI c VDADX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PIMCO Dynamic Income Fund (PDI) и Vanguard Dividend Appreciation Index Fund Admiral Shares (VDADX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

PDIVDADXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.01
1.80

-1.79

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.09
2.61

-2.52

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.01

1.32

-0.30

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.01

2.33

-2.32

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

0.03

9.37

-9.34

PDI vs. VDADX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PDI на текущий момент составляет 0.01, что ниже коэффициента Шарпа VDADX равного 1.80. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PDI и VDADX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок PDI и VDADX

Максимальная просадка PDI за все время составила -46.47%, что больше максимальной просадки VDADX в -31.70%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PDI и VDADX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

PDIVDADXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-46.47%

-31.70%

-14.77%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.95%

-7.93%

-3.02%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-17.55%

-14.95%

-2.60%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-27.19%

-20.42%

-6.77%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-46.47%

-31.70%

-14.77%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-8.56%

-0.81%

-7.75%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.22%

-3.40%

-2.82%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.09%

1.97%

+3.12%

Волатильность

Сравнение волатильности PDI и VDADX

PIMCO Dynamic Income Fund (PDI) имеет более высокую волатильность в 3.31% по сравнению с Vanguard Dividend Appreciation Index Fund Admiral Shares (VDADX) с волатильностью 2.95%. Это указывает на то, что PDI испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VDADX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

PDIVDADXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.31%

2.95%

+0.36%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.27%

7.87%

+0.40%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.31%

10.27%

+1.04%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.53%

14.30%

+1.23%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.04%

16.20%

+2.84%

Дивиденды

Сравнение дивидендов PDI и VDADX

Дивидендная доходность PDI за последние двенадцать месяцев составляет около 16.24%, что больше доходности VDADX в 1.45%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
PDI
PIMCO Dynamic Income Fund		16.24%14.94%14.43%14.74%17.84%10.21%10.01%9.45%10.78%8.81%14.79%18.70%
VDADX
Vanguard Dividend Appreciation Index Fund Admiral Shares		1.45%1.60%1.71%1.86%1.94%1.53%1.61%1.69%2.07%1.88%2.14%2.34%

Часто задаваемые вопросы

PDI and VDADX have a correlation of 0.33, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

PDI has higher volatility (3.31%) compared to VDADX (2.95%). In terms of maximum drawdown, PDI dropped -46.47% vs VDADX's -31.70%.

VDADX currently has the higher Sharpe Ratio (1.80 vs 0.01), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для PDI и VDADX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор