PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BHYAX с ONGIX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение BHYAX с ONGIX

Последнее обновление 13 июн. 2026 г.

BHYAX (BlackRock High Yield Bond Fund Investor A Shares) and ONGIX (JPMorgan Investor Growth and Income Fund Class A) are both mutual funds - BHYAX is a High Yield Bonds fund tracking the Bloomberg U.S. Corporate High Yield 2% Issuer Capped Index, while ONGIX is a Diversified Portfolio fund actively managed by JPMorgan. BHYAX is passively managed, while ONGIX is actively managed. Over the past 10 years, BHYAX returned 5.41%/yr vs 9.66%/yr for ONGIX. At a 0.41 correlation, their price movements are largely independent. BHYAX charges 0.93%/yr vs 0.95%/yr for ONGIX.

Доходность

Сравнение доходности BHYAX и ONGIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в BlackRock High Yield Bond Fund Investor A Shares (BHYAX) и JPMorgan Investor Growth and Income Fund Class A (ONGIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, BHYAX показывает доходность 1.33%, что значительно ниже, чем у ONGIX с доходностью 5.32%. За последние 10 лет акции BHYAX уступали акциям ONGIX по среднегодовой доходности: 5.41% против 9.66% соответственно.

BHYAX

1 день
0.14%
1 месяц
0.25%
С начала года
1.33%
6 месяцев
2.12%
1 год
6.93%
3 года*
8.33%
5 лет*
3.70%
10 лет*
5.41%

ONGIX

1 день
1.65%
1 месяц
0.18%
С начала года
5.32%
6 месяцев
5.58%
1 год
14.69%
3 года*
13.26%
5 лет*
6.91%
10 лет*
9.66%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам BHYAX и ONGIX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
BHYAX
BlackRock High Yield Bond Fund Investor A Shares		1.33%8.96%7.55%12.19%-11.63%5.21%5.54%15.15%-3.24%8.03%
ONGIX
JPMorgan Investor Growth and Income Fund Class A		5.32%13.92%11.36%17.26%-14.81%14.68%16.97%20.64%-6.57%16.70%

Correlation

The correlation between BHYAX and ONGIX is 0.67, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.67

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.64

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.64

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.59

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 нояб. 1998 г.

0.41

Over the past year, BHYAX and ONGIX have become more correlated (0.67) than their long-term average of 0.41, meaning their price movements have been converging.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

BlackRock High Yield Bond Fund Investor A Shares

JPMorgan Investor Growth and Income Fund Class A

Часто сравнивают с BHYAX:
BHYAX с OSTIXBHYAX с BBVLXBHYAX с VTCLXBHYAX с BRHYXBHYAX с FTBFXBHYAX с FAHYXBHYAX с VFAIX
Часто сравнивают с ONGIX:
ONGIX с VOOONGIX с JEPIXONGIX с BWBIXONGIX с AVEFXONGIX с IOEZXONGIX с BNDONGIX с CONWX

Доходность на риск

BHYAX vs. ONGIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BHYAX
Ранг доходности на риск BHYAX: 8080
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BHYAX: 6969
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BHYAX: 8585
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BHYAX: 8282
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BHYAX: 7676
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BHYAX: 8888
Ранг коэф-та Мартина
ONGIX
Ранг доходности на риск ONGIX: 4848
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ONGIX: 4747
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ONGIX: 4646
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ONGIX: 4848
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ONGIX: 4545
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ONGIX: 5555
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BHYAX c ONGIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BlackRock High Yield Bond Fund Investor A Shares (BHYAX) и JPMorgan Investor Growth and Income Fund Class A (ONGIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

BHYAXONGIXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.03
1.67

+0.36

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.58
2.36

+1.22

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.47

1.31

+0.16

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.03

2.21

+0.82

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

14.71

9.37

+5.34

BHYAX vs. ONGIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BHYAX на текущий момент составляет 2.03, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа ONGIX равному 1.67. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BHYAX и ONGIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок BHYAX и ONGIX

Максимальная просадка BHYAX за все время составила -35.18%, что меньше максимальной просадки ONGIX в -41.01%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BHYAX и ONGIX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

BHYAXONGIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-35.18%

-41.01%

+5.83%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.30%

-6.85%

+4.55%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-4.10%

-11.43%

+7.33%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-15.60%

-20.47%

+4.87%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-23.25%

-25.83%

+2.58%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.42%

-1.29%

+0.87%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.86%

-5.54%

+2.68%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.47%

1.61%

-1.14%

Волатильность

Сравнение волатильности BHYAX и ONGIX

Текущая волатильность для BlackRock High Yield Bond Fund Investor A Shares (BHYAX) составляет 1.10%, в то время как у JPMorgan Investor Growth and Income Fund Class A (ONGIX) волатильность равна 3.64%. Это указывает на то, что BHYAX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ONGIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

BHYAXONGIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.10%

3.64%

-2.54%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.65%

7.41%

-4.76%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.43%

9.08%

-5.65%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

5.20%

11.19%

-5.99%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

5.89%

11.87%

-5.98%

Сравнение комиссий BHYAX и ONGIX

BHYAX берет комиссию в 0.93%, что меньше комиссии ONGIX в 0.95%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов BHYAX и ONGIX

Дивидендная доходность BHYAX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.74%, что больше доходности ONGIX в 4.37%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
BHYAX
BlackRock High Yield Bond Fund Investor A Shares		6.74%6.71%6.56%5.30%4.60%4.42%4.83%5.39%6.02%5.50%5.65%6.01%
ONGIX
JPMorgan Investor Growth and Income Fund Class A		4.37%4.56%4.25%3.17%7.44%4.74%7.10%7.23%8.43%8.34%4.42%5.45%

Часто задаваемые вопросы

BHYAX and ONGIX have a correlation of 0.67, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

ONGIX has higher volatility (3.64%) compared to BHYAX (1.10%). In terms of maximum drawdown, BHYAX dropped -35.18% vs ONGIX's -41.01%.

BHYAX currently has the higher Sharpe Ratio (2.03 vs 1.67), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для BHYAX и ONGIX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор