PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение IWR с XMMO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение IWR с XMMO

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

IWR (iShares Russell Midcap ETF) and XMMO (Invesco S&P MidCap Momentum ETF) are both exchange-traded funds - IWR is a Mid Cap Growth Equities fund tracking the Russell Midcap Index, while XMMO is a Momentum fund tracking the S&P MidCap 400 Momentum Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, IWR returned 11.55%/yr vs 19.68%/yr for XMMO. Their correlation of 0.89 suggests significant overlap in exposure. IWR charges 0.19%/yr vs 0.35%/yr for XMMO.

Доходность

Сравнение доходности IWR и XMMO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares Russell Midcap ETF (IWR) и Invesco S&P MidCap Momentum ETF (XMMO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, IWR показывает доходность 13.02%, что значительно ниже, чем у XMMO с доходностью 24.24%. За последние 10 лет акции IWR уступали акциям XMMO по среднегодовой доходности: 11.55% против 19.68% соответственно.

IWR

1 день
0.52%
1 месяц
3.28%
С начала года
13.02%
6 месяцев
12.45%
1 год
22.54%
3 года*
17.59%
5 лет*
8.11%
10 лет*
11.55%

XMMO

1 день
0.42%
1 месяц
5.53%
С начала года
24.24%
6 месяцев
24.41%
1 год
38.04%
3 года*
32.57%
5 лет*
16.79%
10 лет*
19.68%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам IWR и XMMO

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
IWR
iShares Russell Midcap ETF		13.02%10.37%15.21%17.05%-17.48%22.44%16.93%30.23%-9.10%18.25%
XMMO
Invesco S&P MidCap Momentum ETF		24.24%13.04%38.03%20.39%-16.02%16.69%29.17%36.78%6.12%37.18%

Correlation

The correlation between IWR and XMMO is 0.81, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.81

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.87

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.89

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.87

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 мар. 2005 г.

0.89

The correlation between IWR and XMMO has been stable across timeframes, ranging from 0.81 to 0.89 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов IWR и XMMO

Секторы
IWR
XMMO

Промышленность

18.4%
41.1%

Технологии

17.2%
16.7%

Финансовые услуги

12.5%
2.4%

Потребительский циклический сектор

11.2%
4.6%

Здравоохранение

8.7%
6.3%

Энергетика

7.2%
7.7%

Недвижимость

7.0%
6.1%

Коммунальные услуги

6.1%
5.8%

Сырьевые материалы

4.3%
7.2%

Потребительский защитный сектор

4.1%
0.5%

Коммуникационные услуги

3.4%
1.6%

Промышленность

IWR
18.4%
XMMO
41.1%

Технологии

IWR
17.2%
XMMO
16.7%

Финансовые услуги

IWR
12.5%
XMMO
2.4%

Потребительский циклический сектор

IWR
11.2%
XMMO
4.6%

Здравоохранение

IWR
8.7%
XMMO
6.3%

Энергетика

IWR
7.2%
XMMO
7.7%

Недвижимость

IWR
7.0%
XMMO
6.1%

Коммунальные услуги

IWR
6.1%
XMMO
5.8%

Сырьевые материалы

IWR
4.3%
XMMO
7.2%

Потребительский защитный сектор

IWR
4.1%
XMMO
0.5%

Коммуникационные услуги

IWR
3.4%
XMMO
1.6%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares Russell Midcap ETF

Invesco S&P MidCap Momentum ETF

Часто сравнивают с IWR:
IWR с VOIWR с IWDIWR с SPMDIWR с IWNIWR с SCHMIWR с VXFIWR с REGL
Часто сравнивают с XMMO:
XMMO с SPMOXMMO с XMHQXMMO с VOOXMMO с MTUMXMMO с QMOMXMMO с SPGPXMMO с RFV

Доходность на риск

IWR vs. XMMO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
IWR
Ранг доходности на риск IWR: 5353
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IWR: 5050
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IWR: 5151
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IWR: 4848
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IWR: 5757
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IWR: 6161
Ранг коэф-та Мартина
XMMO
Ранг доходности на риск XMMO: 7171
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XMMO: 6262
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XMMO: 6262
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XMMO: 5959
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XMMO: 8585
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XMMO: 8787
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IWR c XMMO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Russell Midcap ETF (IWR) и Invesco S&P MidCap Momentum ETF (XMMO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

IWRXMMODifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.69
2.04

-0.35

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.44
2.84

-0.40

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.30

1.36

-0.06

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.77

4.58

-1.81

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

10.70

18.73

-8.04

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

IWR vs. XMMO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IWR на текущий момент составляет 1.69, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа XMMO равному 2.04. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IWR и XMMO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

IWRXMMOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.69

2.04

-0.35

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.45

0.79

-0.34

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.60

0.89

-0.29

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.50

0.58

-0.08

Просадки

Сравнение просадок IWR и XMMO

Максимальная просадка IWR за все время составила -58.78%, что больше максимальной просадки XMMO в -55.37%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IWR и XMMO.

Загрузка графика...

Показатели просадок

IWRXMMOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-58.78%

-55.37%

-3.41%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.17%

-8.34%

+0.17%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-21.09%

-24.93%

+3.84%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-26.18%

-27.91%

+1.73%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-40.59%

-36.74%

-3.85%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

0.00%

0.00%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.80%

-9.45%

+1.65%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.11%

2.04%

+0.07%

Волатильность

Сравнение волатильности IWR и XMMO

Текущая волатильность для iShares Russell Midcap ETF (IWR) составляет 3.16%, в то время как у Invesco S&P MidCap Momentum ETF (XMMO) волатильность равна 7.69%. Это указывает на то, что IWR испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с XMMO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

IWRXMMOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.16%

7.69%

-4.53%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.84%

15.51%

-5.67%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.36%

18.70%

-5.34%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.22%

21.44%

-3.22%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.36%

22.26%

-2.90%

Сравнение комиссий IWR и XMMO

IWR берет комиссию в 0.19%, что меньше комиссии XMMO в 0.35%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов IWR и XMMO

Дивидендная доходность IWR за последние двенадцать месяцев составляет около 1.14%, что больше доходности XMMO в 0.60%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
IWR
iShares Russell Midcap ETF		1.14%1.29%1.27%1.43%1.59%1.04%1.28%1.43%1.98%1.52%1.72%1.59%
XMMO
Invesco S&P MidCap Momentum ETF		0.60%0.78%0.34%0.80%1.43%0.41%0.61%0.60%0.19%0.21%0.22%0.64%

Часто задаваемые вопросы

IWR and XMMO have a correlation of 0.81, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

XMMO has higher volatility (7.69%) compared to IWR (3.16%). In terms of maximum drawdown, IWR dropped -58.78% vs XMMO's -55.37%.

On 10-year performance, XMMO leads with 19.68% vs 11.55% for IWR. On fees, IWR is cheaper at 0.19% per year. On volatility, IWR has been the lower-risk option at 3.16%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, XMMO has performed better with a 19.68% return vs 11.55%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

IWR is cheaper with a 0.19% expense ratio, compared with 0.35% for XMMO.

IWR has the higher dividend yield at 1.14%, compared with 0.60% for XMMO.

IWR is categorized as Mid Cap Growth Equities, while XMMO is Momentum. IWR tracks Russell Midcap Index, while XMMO tracks S&P MidCap 400 Momentum Index. They also come from different issuers: iShares and Invesco. Their fees differ too: 0.19% for IWR and 0.35% for XMMO.

XMMO currently has the higher Sharpe Ratio (2.04 vs 1.69), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для IWR и XMMO

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор