PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BBGSX с EVIBX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение BBGSX с EVIBX

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

BBGSX (Bridge Builder Small/Mid Cap Growth Fund) and EVIBX (Eaton Vance Income Fund of Boston) are both mutual funds - BBGSX is a Mid Cap Growth Equities fund managed by Bridge Builder, while EVIBX is a High Yield Bonds fund managed by Eaton Vance. Over the past 10 years, BBGSX returned 10.78%/yr vs 4.96%/yr for EVIBX. At a 0.47 correlation, their price movements are largely independent. BBGSX charges 0.38%/yr vs 1.00%/yr for EVIBX.

Доходность

Сравнение доходности BBGSX и EVIBX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Bridge Builder Small/Mid Cap Growth Fund (BBGSX) и Eaton Vance Income Fund of Boston (EVIBX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, BBGSX показывает доходность 9.82%, что значительно выше, чем у EVIBX с доходностью 0.83%. За последние 10 лет акции BBGSX превзошли акции EVIBX по среднегодовой доходности: 10.78% против 4.96% соответственно.

BBGSX

1 день
0.73%
1 месяц
5.73%
С начала года
9.82%
6 месяцев
1.07%
1 год
12.66%
3 года*
12.10%
5 лет*
3.51%
10 лет*
10.78%

EVIBX

1 день
0.00%
1 месяц
0.32%
С начала года
0.83%
6 месяцев
1.53%
1 год
6.23%
3 года*
7.28%
5 лет*
4.04%
10 лет*
4.96%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам BBGSX и EVIBX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
BBGSX
Bridge Builder Small/Mid Cap Growth Fund		9.82%0.99%14.47%20.98%-29.84%16.57%34.41%29.01%-2.18%21.47%
EVIBX
Eaton Vance Income Fund of Boston		0.83%8.21%6.57%10.67%-8.16%5.57%4.83%13.30%-2.77%6.03%

Correlation

The correlation between BBGSX and EVIBX is 0.44, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.44

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.46

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.48

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.47

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 янв. 2016 г.

0.47

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Bridge Builder Small/Mid Cap Growth Fund

Eaton Vance Income Fund of Boston

Часто сравнивают с BBGSX:
BBGSX с EISMXBBGSX с FSMDXBBGSX с FSSNXBBGSX с VOTBBGSX с IMIDXBBGSX с BBCPXBBGSX с VLEQX
Часто сравнивают с EVIBX:
EVIBX с FOCIXEVIBX с EHSTXEVIBX с BBIEXEVIBX с BBVSXEVIBX с CRDOXEVIBX с FTBFXEVIBX с BBGLX

Доходность на риск

BBGSX vs. EVIBX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BBGSX
Ранг доходности на риск BBGSX: 99
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BBGSX: 1010
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BBGSX: 1010
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BBGSX: 1010
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BBGSX: 88
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BBGSX: 99
Ранг коэф-та Мартина
EVIBX
Ранг доходности на риск EVIBX: 6060
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EVIBX: 4444
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EVIBX: 6565
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EVIBX: 7373
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EVIBX: 4848
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EVIBX: 7171
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BBGSX c EVIBX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Bridge Builder Small/Mid Cap Growth Fund (BBGSX) и Eaton Vance Income Fund of Boston (EVIBX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

BBGSXEVIBXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.81
1.94

-1.13

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.23
3.38

-2.15

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.15

1.48

-0.34

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.85

2.66

-1.81

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

2.56

13.55

-10.99

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

BBGSX vs. EVIBX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BBGSX на текущий момент составляет 0.81, что ниже коэффициента Шарпа EVIBX равного 1.94. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BBGSX и EVIBX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

BBGSXEVIBXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.81

1.94

-1.13

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.16

0.83

-0.67

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.52

0.92

-0.40

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.53

1.01

-0.49

Просадки

Сравнение просадок BBGSX и EVIBX

Максимальная просадка BBGSX за все время составила -37.95%, примерно равная максимальной просадке EVIBX в -36.79%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BBGSX и EVIBX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

BBGSXEVIBXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-37.95%

-36.79%

-1.16%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-16.72%

-2.35%

-14.37%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-26.11%

-3.70%

-22.41%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-37.95%

-12.67%

-25.28%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-37.95%

-21.06%

-16.89%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.94%

0.00%

-0.94%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.56%

-4.55%

-5.01%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.50%

0.46%

+5.04%

Волатильность

Сравнение волатильности BBGSX и EVIBX

Bridge Builder Small/Mid Cap Growth Fund (BBGSX) имеет более высокую волатильность в 4.48% по сравнению с Eaton Vance Income Fund of Boston (EVIBX) с волатильностью 0.86%. Это указывает на то, что BBGSX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с EVIBX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

BBGSXEVIBXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.48%

0.86%

+3.62%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.29%

2.47%

+11.82%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.68%

3.23%

+14.45%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

21.69%

4.88%

+16.81%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.96%

5.41%

+15.55%

Сравнение комиссий BBGSX и EVIBX

BBGSX берет комиссию в 0.38%, что меньше комиссии EVIBX в 1.00%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов BBGSX и EVIBX

BBGSX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность EVIBX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.09%.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
BBGSX
Bridge Builder Small/Mid Cap Growth Fund		0.00%0.00%0.58%0.32%0.19%18.00%12.59%4.07%6.12%1.09%0.36%0.00%
EVIBX
Eaton Vance Income Fund of Boston		6.09%5.91%5.36%4.59%5.65%5.04%5.69%5.62%6.01%5.53%5.85%6.54%

Часто задаваемые вопросы

BBGSX and EVIBX have a correlation of 0.44, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

BBGSX has higher volatility (4.48%) compared to EVIBX (0.86%). In terms of maximum drawdown, BBGSX dropped -37.95% vs EVIBX's -36.79%.

EVIBX currently has the higher Sharpe Ratio (1.94 vs 0.81), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для BBGSX и EVIBX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор