- Эмитент
- JPMorgan
- Дата выпуска
- 10 дек. 1996 г.
- Категория
- Diversified Portfolio
- С плечом
- 1x (No leverage)
- Минимальные инвестиции
- $500
- Отслеживаемый индекс
- No Index (Active)
- Дивидендная политика
- Распределительная
- Класс актива
- Смешанные инвестиции
- Размер класса активов
- Высокая
- Стиль класса активов
- Смешанный
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности ONGIX
JPMorgan Investor Growth and Income Fund Class A (ONGIX) прибавил 6.7% с начала года. Текущая цена акции ONGIX — $22. Инвесторы, вложившие $1,000 в акции ONGIX 5 лет назад, сейчас владели бы инвестицией на сумму $1,428.
Загрузка графика...
Доходность по периодам
JPMorgan Investor Growth and Income Fund Class A (ONGIX) показал доход в 6.70% с начала года и 17.65% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность ONGIX составила 9.67%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 Index в 13.66%.
JPMorgan Investor Growth and Income Fund Class A
- 1 день
- 0.31%
- 1 месяц
- 3.31%
- С начала года
- 6.70%
- 6 месяцев
- 6.92%
- 1 год
- 17.65%
- 3 года*
- 14.07%
- 5 лет*
- 7.39%
- 10 лет*
- 9.67%
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -0.74%
- 1 месяц
- 4.90%
- С начала года
- 10.35%
- 6 месяцев
- 10.28%
- 1 год
- 26.52%
- 3 года*
- 20.83%
- 5 лет*
- 12.30%
- 10 лет*
- 13.66%
Доходность ONGIX по месяцам
На основе ежедневных данных с 10 дек. 1996 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.03%, а средняя месячная доходность — +0.66%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 8.8 лет.
Исторически 63% месяцев были с положительной доходностью, а 37% — с отрицательной. Лучший месяц был нояб. 2020 г. с доходностью +9.1%, в то время как худший месяц был окт. 2008 г. с доходностью -13.2%. Самая длинная серия побед составила 15 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 5 месяцев.
В ежедневном выражении ONGIX закрывался с повышением в 52% случаев. Лучший день был 13 окт. 2008 г. с доходностью +7.3%, в то время как худший день был 16 мар. 2020 г. с доходностью -7.8%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 1.75% | 0.88% | -4.58% | 5.92% | 2.43% | 0.40% | 6.70% | ||||||
| 2025 | 2.48% | -0.15% | -2.92% | -0.16% | 3.60% | 3.65% | 0.78% | 2.03% | 2.43% | 0.98% | 0.23% | 0.34% | 13.92% |
| 2024 | -0.72% | 3.11% | 2.72% | -3.26% | 3.37% | 1.56% | 1.82% | 1.89% | 1.67% | -1.63% | 3.62% | -3.01% | 11.36% |
| 2023 | 5.88% | -2.42% | 1.70% | 0.90% | -0.83% | 4.03% | 2.25% | -1.86% | -3.66% | -2.21% | 7.09% | 5.91% | 17.26% |
| 2022 | -3.78% | -1.81% | 0.48% | -6.08% | 0.33% | -6.27% | 5.71% | -3.04% | -6.93% | 4.32% | 5.88% | -3.58% | -14.81% |
| 2021 | -0.22% | 2.45% | 1.77% | 3.51% | 0.96% | 0.58% | 0.75% | 1.53% | -3.13% | 3.83% | -1.65% | 3.64% | 14.68% |
Метрики бенчмарка
JPMorgan Investor Growth and Income Fund Class A has an annualized alpha of 1.94%, beta of 0.63, and R2 of 0.93 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since December 11, 1996.
- This fund participated in 71.88% of S&P 500 Index downside but only 70.91% of its upside - more exposed to losses than it benefited from rallies.
- Beta of 0.63 indicates this fund moves significantly less than S&P 500 Index - a genuinely defensive profile with reduced participation in both market rallies and downturns.
- Альфа
- 1.94%
- Бета
- 0.63
- R²
- 0.93
- Участие в росте
- 70.91%
- Участие в снижении
- 71.88%
Комиссия
Комиссия ONGIX составляет 0.95%, что выше среднего уровня по рынку.
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
ONGIX имеет ранг 51 по соотношению доходности и риска — наравне с аналогичными инвестиционных фондов. Типичный баланс риска и доходности. Не выдающийся результат, но и не тревожный сигнал — разумный выбор, если другие факторы соответствуют вашим целям.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для JPMorgan Investor Growth and Income Fund Class A (ONGIX) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
| ONGIX | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.15 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.09 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.39 | 1.41 | -0.01 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.63 | 2.93 | -0.30 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 11.34 | 13.52 | -2.19 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность JPMorgan Investor Growth and Income Fund Class A за предыдущие двенадцать месяцев составила 4.31%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.97 на акцию. Фонд увеличивает выплаты уже 2 года подряд.
| Период | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $0.97 | $0.96 | $0.82 | $0.57 | $1.19 | $0.95 | $1.31 | $1.22 | $1.27 | $1.45 | $0.71 | $0.86 |
Дивидендный доход | 4.31% | 4.56% | 4.25% | 3.17% | 7.44% | 4.74% | 7.10% | 7.23% | 8.43% | 8.34% | 4.42% | 5.45% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для JPMorgan Investor Growth and Income Fund Class A. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.00 | $0.00 | $0.07 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.07 | ||||||
| 2025 | $0.00 | $0.00 | $0.06 | $0.00 | $0.00 | $0.07 | $0.00 | $0.00 | $0.07 | $0.00 | $0.00 | $0.75 | $0.96 |
| 2024 | $0.00 | $0.00 | $0.06 | $0.00 | $0.00 | $0.07 | $0.00 | $0.00 | $0.07 | $0.00 | $0.00 | $0.63 | $0.82 |
| 2023 | $0.00 | $0.00 | $0.05 | $0.00 | $0.00 | $0.05 | $0.00 | $0.00 | $0.06 | $0.00 | $0.00 | $0.41 | $0.57 |
| 2022 | $0.00 | $0.00 | $0.02 | $0.00 | $0.00 | $0.04 | $0.00 | $0.00 | $0.05 | $0.00 | $0.00 | $1.08 | $1.19 |
| 2021 | $0.00 | $0.00 | $0.02 | $0.00 | $0.00 | $0.03 | $0.00 | $0.00 | $0.03 | $0.00 | $0.00 | $0.88 | $0.95 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
JPMorgan Investor Growth and Income Fund Class A показал максимальную просадку в 41.01%, зарегистрированную 9 мар. 2009 г.. Полное восстановление заняло 460 торговых сессий.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Related event | Просадка | Падение | Восстановление | В просадке |
|---|---|---|---|---|
Финансовый кризис2007–2009 | -41.01%март 2009 г. | 1y 4mo | 1y 10mo | 3y 2moокт. 2007 г. - янв. 2011 г. |
Крах доткомов2000–2002 | -31.07%окт. 2002 г. | 2y 1mo | 2y 1mo | 4y 2moсент. 2000 г. - нояб. 2004 г. |
Обвал COVID2020 | -25.83%март 2020 г. | 1mo 2d | 4mo 13d | 5mo 15dфевр. 2020 г. - авг. 2020 г. |
Медвежий рынок2022 | -20.47%окт. 2022 г. | 9mo 12d | 1y 3mo | 2y 1moянв. 2022 г. - февр. 2024 г. |
Коррекция 2011 года2011 | -15.93%окт. 2011 г. | 5mo 4d | 4mo 23d | 9mo 27dмай 2011 г. - февр. 2012 г. |
Показатели просадок
| ONGIX | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -41.01% | -56.78% | +15.77% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -6.85% | -9.10% | +2.25% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -11.43% | -18.90% | +7.47% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -20.47% | -25.43% | +4.96% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -25.83% | -33.92% | +8.09% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -0.74% | +0.74% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.55% | -10.72% | +5.17% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.59% | 1.97% | -0.38% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Составьте портфель с ONGIX
Добавьте JPMorgan Investor Growth and Income Fund Class A в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с ONGIX