PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение IWB с IJR
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение IWB с IJR

Последнее обновление 9 июн. 2026 г.

IWB (iShares Russell 1000 ETF) and IJR (iShares Core S&P Small-Cap ETF) are both exchange-traded funds - IWB is a Large Cap Blend Equities fund tracking the Russell 1000 Index, while IJR is a Small Cap Blend Equities fund tracking the S&P SmallCap 600 Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, IWB returned 14.97%/yr vs 10.61%/yr for IJR. Their correlation of 0.85 suggests significant overlap in exposure. IWB charges 0.15%/yr vs 0.06%/yr for IJR.

Доходность

Сравнение доходности IWB и IJR

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares Russell 1000 ETF (IWB) и iShares Core S&P Small-Cap ETF (IJR). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, IWB показывает доходность 8.46%, что значительно ниже, чем у IJR с доходностью 15.49%. За последние 10 лет акции IWB превзошли акции IJR по среднегодовой доходности: 14.97% против 10.61% соответственно.

IWB

1 день
0.26%
1 месяц
0.43%
С начала года
8.46%
6 месяцев
8.45%
1 год
23.94%
3 года*
21.07%
5 лет*
12.59%
10 лет*
14.97%

IJR

1 день
0.65%
1 месяц
0.17%
С начала года
15.49%
6 месяцев
15.12%
1 год
30.47%
3 года*
13.78%
5 лет*
5.37%
10 лет*
10.61%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам IWB и IJR

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
IWB
iShares Russell 1000 ETF		8.46%17.18%24.32%26.39%-19.19%26.32%20.77%31.06%-4.90%21.52%
IJR
iShares Core S&P Small-Cap ETF		15.49%5.89%8.63%16.06%-16.20%26.58%11.28%22.82%-8.51%13.15%

Correlation

The correlation between IWB and IJR is 0.76, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.76

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.76

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.81

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.80

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 мая 2000 г.

0.85

The correlation between IWB and IJR has been stable across timeframes, ranging from 0.76 to 0.85 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов IWB и IJR

Секторы
IWB
IJR

Технологии

36.6%
15.5%

Финансовые услуги

11.3%
16.8%

Коммуникационные услуги

10.4%
3.6%

Потребительский циклический сектор

10.0%
13.4%

Промышленность

8.6%
15.5%

Здравоохранение

8.6%
11.1%

Потребительский защитный сектор

4.5%
3.5%

Энергетика

3.3%
5.9%

Коммунальные услуги

2.5%
2.0%

Недвижимость

2.1%
7.6%

Сырьевые материалы

1.9%
5.1%

Технологии

IWB
36.6%
IJR
15.5%

Финансовые услуги

IWB
11.3%
IJR
16.8%

Коммуникационные услуги

IWB
10.4%
IJR
3.6%

Потребительский циклический сектор

IWB
10.0%
IJR
13.4%

Промышленность

IWB
8.6%
IJR
15.5%

Здравоохранение

IWB
8.6%
IJR
11.1%

Потребительский защитный сектор

IWB
4.5%
IJR
3.5%

Энергетика

IWB
3.3%
IJR
5.9%

Коммунальные услуги

IWB
2.5%
IJR
2.0%

Недвижимость

IWB
2.1%
IJR
7.6%

Сырьевые материалы

IWB
1.9%
IJR
5.1%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares Russell 1000 ETF

iShares Core S&P Small-Cap ETF

Часто сравнивают с IWB:
IWB с IWMIWB с SPYIWB с VONEIWB с IWDIWB с VOOIWB с IWVIWB с VTI
Часто сравнивают с IJR:
IJR с IWMIJR с VBIJR с AVUVIJR с IJSIJR с IJHIJR с SCHAIJR с VBR

Доходность на риск

IWB vs. IJR — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
IWB
Ранг доходности на риск IWB: 6666
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IWB: 6666
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IWB: 6464
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IWB: 6666
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IWB: 6060
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IWB: 7373
Ранг коэф-та Мартина
IJR
Ранг доходности на риск IJR: 6363
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IJR: 5757
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IJR: 6060
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IJR: 5353
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IJR: 7676
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IJR: 6969
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IWB c IJR - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Russell 1000 ETF (IWB) и iShares Core S&P Small-Cap ETF (IJR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

IWBIJRDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.98
1.74

+0.24

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.68
2.53

+0.14

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.36

1.30

+0.06

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.71

3.52

-0.81

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

12.38

11.72

+0.67

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

IWB vs. IJR - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IWB на текущий момент составляет 1.98, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа IJR равному 1.74. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IWB и IJR, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

IWBIJRРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.98

1.74

+0.24

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.74

0.25

+0.49

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.83

0.47

+0.36

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.45

0.43

+0.01

Просадки

Сравнение просадок IWB и IJR

Максимальная просадка IWB за все время составила -55.38%, примерно равная максимальной просадке IJR в -58.15%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IWB и IJR.

Загрузка графика...

Показатели просадок

IWBIJRРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-55.38%

-58.15%

+2.77%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.86%

-8.68%

-0.18%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-19.09%

-28.02%

+8.93%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-25.20%

-28.02%

+2.82%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-34.60%

-44.36%

+9.76%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.58%

-1.20%

-1.38%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-10.85%

-9.28%

-1.57%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.94%

2.61%

-0.67%

Волатильность

Сравнение волатильности IWB и IJR

Текущая волатильность для iShares Russell 1000 ETF (IWB) составляет 3.74%, в то время как у iShares Core S&P Small-Cap ETF (IJR) волатильность равна 4.73%. Это указывает на то, что IWB испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IJR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

IWBIJRРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.74%

4.73%

-0.99%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.37%

11.82%

-2.45%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.20%

17.63%

-5.43%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.14%

21.42%

-4.28%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.16%

22.92%

-4.76%

Сравнение комиссий IWB и IJR

IWB берет комиссию в 0.15%, что несколько больше комиссии IJR в 0.06%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов IWB и IJR

Дивидендная доходность IWB за последние двенадцать месяцев составляет около 0.93%, что меньше доходности IJR в 1.15%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
IJR
iShares Core S&P Small-Cap ETF		1.15%1.44%2.05%1.31%1.41%1.53%1.11%1.44%1.58%1.20%1.22%1.48%
IWB
iShares Russell 1000 ETF		0.93%1.00%1.14%1.31%1.56%1.09%1.37%1.71%2.06%1.64%1.89%1.95%

Часто задаваемые вопросы

IWB and IJR have a correlation of 0.76, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

IJR has higher volatility (4.73%) compared to IWB (3.74%). In terms of maximum drawdown, IWB dropped -55.38% vs IJR's -58.15%.

On 10-year performance, IWB leads with 14.97% vs 10.61% for IJR. On fees, IJR is cheaper at 0.06% per year. On volatility, IWB has been the lower-risk option at 3.74%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, IWB has performed better with a 14.97% return vs 10.61%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

IJR is cheaper with a 0.06% expense ratio, compared with 0.15% for IWB.

IJR has the higher dividend yield at 1.15%, compared with 0.93% for IWB.

IWB is categorized as Large Cap Blend Equities, while IJR is Small Cap Blend Equities. IWB tracks Russell 1000 Index, while IJR tracks S&P SmallCap 600 Index. Their fees differ too: 0.15% for IWB and 0.06% for IJR.

IWB currently has the higher Sharpe Ratio (1.98 vs 1.74), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для IWB и IJR

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор