PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение XSMO с AGG
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Доходность

Сравнение доходности XSMO и AGG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco S&P SmallCap Momentum ETF (XSMO) и iShares Core U.S. Aggregate Bond ETF (AGG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, XSMO показывает доходность 24.80%, что значительно выше, чем у AGG с доходностью 0.52%. За последние 10 лет акции XSMO превзошли акции AGG по среднегодовой доходности: 15.17% против 1.57% соответственно.


XSMO

1 день
1.22%
1 месяц
4.39%
С начала года
24.80%
6 месяцев
20.56%
1 год
35.19%
3 года*
24.32%
5 лет*
11.65%
10 лет*
15.17%

AGG

1 день
-0.12%
1 месяц
0.43%
С начала года
0.52%
6 месяцев
0.93%
1 год
4.50%
3 года*
4.19%
5 лет*
0.06%
10 лет*
1.57%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам XSMO и AGG


2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
XSMO
Invesco S&P SmallCap Momentum ETF
24.80%9.80%17.45%21.55%-15.44%19.24%21.96%28.65%-3.44%23.95%
AGG
iShares Core U.S. Aggregate Bond ETF
0.52%7.19%1.31%5.65%-13.02%-1.77%7.48%8.46%0.09%3.55%

Correlation

The correlation between XSMO and AGG is 0.36, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.


Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.36

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.27

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.15

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.06

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 мар. 2005 г.

-0.09

The correlation between XSMO and AGG shifts across timeframes, from -0.09 (all time) to 0.36 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Invesco S&P SmallCap Momentum ETF

iShares Core U.S. Aggregate Bond ETF

Доходность на риск

XSMO vs. AGG — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

XSMO
Ранг доходности на риск XSMO: 7070
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XSMO: 6363
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XSMO: 6666
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XSMO: 5858
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XSMO: 8484
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XSMO: 8080
Ранг коэф-та Мартина

AGG
Ранг доходности на риск AGG: 3737
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AGG: 3838
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AGG: 3838
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AGG: 3636
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AGG: 3737
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AGG: 3535
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение XSMO c AGG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco S&P SmallCap Momentum ETF (XSMO) и iShares Core U.S. Aggregate Bond ETF (AGG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.


XSMOAGGDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности

+0.63

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

+0.85

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.31

1.21

+0.10

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.98

1.63

+2.34

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

13.44

4.82

+8.63

XSMO vs. AGG - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа XSMO на текущий момент составляет 1.82, что выше коэффициента Шарпа AGG равного 1.19. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа XSMO и AGG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок XSMO и AGG

Максимальная просадка XSMO за все время составила -58.06%, что больше максимальной просадки AGG в -18.43%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XSMO и AGG.


Загрузка графика...

Показатели просадок


XSMOAGGРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-58.06%

-18.43%

-39.63%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.89%

-2.76%

-6.13%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-24.76%

-6.11%

-18.65%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-29.62%

-17.82%

-11.80%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-39.39%

-18.43%

-20.96%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-1.88%

+1.88%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-11.12%

-2.71%

-8.41%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.63%

0.94%

+1.69%

Волатильность

Сравнение волатильности XSMO и AGG

Invesco S&P SmallCap Momentum ETF (XSMO) имеет более высокую волатильность в 7.71% по сравнению с iShares Core U.S. Aggregate Bond ETF (AGG) с волатильностью 1.37%. Это указывает на то, что XSMO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с AGG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка графика...

Волатильность по периодам


XSMOAGGРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.71%

1.37%

+6.34%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.99%

2.81%

+12.18%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

19.42%

3.82%

+15.60%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

22.63%

6.09%

+16.54%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

24.15%

5.41%

+18.74%

Сравнение комиссий XSMO и AGG

XSMO берет комиссию в 0.36%, что несколько больше комиссии AGG в 0.03%.


Дивиденды

Сравнение дивидендов XSMO и AGG

Дивидендная доходность XSMO за последние двенадцать месяцев составляет около 0.52%, что меньше доходности AGG в 3.98%


ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
AGG
iShares Core U.S. Aggregate Bond ETF
3.98%3.89%3.74%3.13%2.39%1.77%2.14%2.70%2.72%2.32%2.39%2.45%
XSMO
Invesco S&P SmallCap Momentum ETF
0.52%0.75%0.63%0.96%1.19%0.30%0.82%0.69%0.66%0.27%0.30%0.35%

Часто задаваемые вопросы


XSMO and AGG have a correlation of 0.36, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

XSMO has higher volatility (7.71%) compared to AGG (1.37%). In terms of maximum drawdown, XSMO dropped -58.06% vs AGG's -18.43%.

On 10-year performance, XSMO leads with 15.17% vs 1.57% for AGG. On fees, AGG is cheaper at 0.03% per year. On volatility, AGG has been the lower-risk option at 1.37%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, XSMO has performed better with a 15.17% return vs 1.57%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

AGG is cheaper with a 0.03% expense ratio, compared with 0.36% for XSMO.

AGG has the higher dividend yield at 3.98%, compared with 0.52% for XSMO.

XSMO is categorized as Momentum, while AGG is Total Bond Market. XSMO tracks S&P SmallCap 600 Momentum Index, while AGG tracks Bloomberg U.S. Aggregate Bond Index. They also come from different issuers: Invesco and iShares. Their fees differ too: 0.36% for XSMO and 0.03% for AGG.

XSMO currently has the higher Sharpe Ratio (1.82 vs 1.19), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для XSMO и AGG

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор