Сравнение DBEF с BBGLX
DBEF (Xtrackers MSCI EAFE Hedged Equity ETF) and BBGLX (Bridge Builder Large Cap Growth Fund) are both funds - DBEF is a Hedge Fund fund tracking the MSCI EAFE US Dollar Hedged Index, while BBGLX is a Large Cap Growth Equities fund managed by Bridge Builder. Over the past 10 years, DBEF returned 12.28%/yr vs 13.43%/yr for BBGLX. A 0.74 correlation means they provide meaningful diversification when combined. DBEF charges 0.36%/yr vs 0.19%/yr for BBGLX.
Доходность
Сравнение доходности DBEF и BBGLX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, DBEF показывает доходность 9.52%, что значительно выше, чем у BBGLX с доходностью 2.37%. За последние 10 лет акции DBEF уступали акциям BBGLX по среднегодовой доходности: 12.28% против 13.43% соответственно.
DBEF
- 1 день
- 0.82%
- 1 месяц
- 1.44%
- С начала года
- 9.52%
- 6 месяцев
- 11.55%
- 1 год
- 22.84%
- 3 года*
- 17.58%
- 5 лет*
- 12.96%
- 10 лет*
- 12.28%
BBGLX
- 1 день
- -2.55%
- 1 месяц
- -0.82%
- С начала года
- 2.37%
- 6 месяцев
- -7.50%
- 1 год
- 2.41%
- 3 года*
- 13.25%
- 5 лет*
- 7.03%
- 10 лет*
- 13.43%
Сравнение доходности по годам DBEF и BBGLX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DBEF Xtrackers MSCI EAFE Hedged Equity ETF | 9.52% | 23.16% | 13.40% | 20.15% | -5.13% | 19.60% | 2.03% | 24.94% | -9.52% | 16.74% |
BBGLX Bridge Builder Large Cap Growth Fund | 2.37% | 2.79% | 21.45% | 32.21% | -26.82% | 23.34% | 34.84% | 33.32% | 0.10% | 25.33% |
Correlation
The correlation between DBEF and BBGLX is 0.65, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.65 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.64 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.71 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.73 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 апр. 2015 г. | 0.74 |
The correlation between DBEF and BBGLX shifts across timeframes, from 0.64 (3 years) to 0.74 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
DBEF vs. BBGLX — Ранг доходности на риск
DBEF
BBGLX
Сравнение DBEF c BBGLX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Xtrackers MSCI EAFE Hedged Equity ETF (DBEF) и Bridge Builder Large Cap Growth Fund (BBGLX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| DBEF | BBGLX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.61 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +2.18 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.34 | 1.06 | +0.28 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.44 | 0.16 | +2.28 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 10.24 | 0.39 | +9.85 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| DBEF | BBGLX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.83 | 0.22 | +1.61 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.95 | 0.36 | +0.58 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.78 | 0.70 | +0.09 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.55 | 0.64 | -0.09 |
Просадки
Сравнение просадок DBEF и BBGLX
Максимальная просадка DBEF за все время составила -32.46%, примерно равная максимальной просадке BBGLX в -32.31%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DBEF и BBGLX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| DBEF | BBGLX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -32.46% | -32.31% | -0.15% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.41% | -22.44% | +13.03% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -14.62% | -22.44% | +7.82% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -14.95% | -32.31% | +17.36% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -32.46% | -32.31% | -0.15% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.26% | -9.20% | +7.94% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.73% | -6.22% | +1.49% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.24% | 8.96% | -6.72% |
Волатильность
Сравнение волатильности DBEF и BBGLX
Текущая волатильность для Xtrackers MSCI EAFE Hedged Equity ETF (DBEF) составляет 3.60%, в то время как у Bridge Builder Large Cap Growth Fund (BBGLX) волатильность равна 3.95%. Это указывает на то, что DBEF испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BBGLX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| DBEF | BBGLX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.60% | 3.95% | -0.35% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.41% | 13.61% | -3.20% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 12.59% | 16.19% | -3.60% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 13.78% | 19.65% | -5.87% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 15.81% | 19.44% | -3.63% |
Сравнение комиссий DBEF и BBGLX
DBEF берет комиссию в 0.36%, что несколько больше комиссии BBGLX в 0.19%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DBEF и BBGLX
Дивидендная доходность DBEF за последние двенадцать месяцев составляет около 5.07%, тогда как BBGLX не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BBGLX Bridge Builder Large Cap Growth Fund | 0.00% | 0.00% | 7.16% | 0.78% | 0.71% | 7.71% | 3.67% | 2.05% | 5.25% | 0.80% | 0.92% | 0.52% |
DBEF Xtrackers MSCI EAFE Hedged Equity ETF | 5.07% | 5.55% | 1.29% | 4.46% | 15.85% | 2.28% | 2.41% | 3.03% | 3.22% | 2.98% | 2.55% | 3.70% |
Часто задаваемые вопросы
DBEF and BBGLX have a correlation of 0.65, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
BBGLX has higher volatility (3.95%) compared to DBEF (3.60%). In terms of maximum drawdown, DBEF dropped -32.46% vs BBGLX's -32.31%.
DBEF currently has the higher Sharpe Ratio (1.83 vs 0.22), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для DBEF и BBGLX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор