PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VUG с SCHB
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение VUG с SCHB

Последнее обновление 9 июн. 2026 г.

VUG (Vanguard Growth ETF) and SCHB (Schwab U.S. Broad Market ETF) are both exchange-traded funds - VUG is a Large Cap Growth Equities fund tracking the CRSP US Large Cap Growth Index, while SCHB is a Large Cap Blend Equities fund tracking the Dow Jones U.S. Broad Stock Market Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, VUG returned 17.95%/yr vs 14.83%/yr for SCHB. Their correlation of 0.94 suggests significant overlap in exposure. Both charge a 0.03% expense ratio.

Доходность

Сравнение доходности VUG и SCHB

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard Growth ETF (VUG) и Schwab U.S. Broad Market ETF (SCHB). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, VUG показывает доходность 6.14%, что значительно ниже, чем у SCHB с доходностью 9.14%. За последние 10 лет акции VUG превзошли акции SCHB по среднегодовой доходности: 17.95% против 14.83% соответственно.

VUG

1 день
0.33%
1 месяц
-0.73%
С начала года
6.14%
6 месяцев
5.11%
1 год
23.11%
3 года*
24.71%
5 лет*
14.33%
10 лет*
17.95%

SCHB

1 день
0.35%
1 месяц
0.46%
С начала года
9.14%
6 месяцев
9.03%
1 год
24.95%
3 года*
21.09%
5 лет*
12.31%
10 лет*
14.83%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам VUG и SCHB

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
VUG
Vanguard Growth ETF		6.14%19.40%32.69%46.83%-33.16%27.35%40.25%37.03%-3.32%27.72%
SCHB
Schwab U.S. Broad Market ETF		9.14%16.94%23.93%26.16%-19.46%25.84%20.76%30.79%-5.43%21.20%

Correlation

The correlation between VUG and SCHB is 0.91, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.91

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.91

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.93

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.93

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 нояб. 2009 г.

0.94

The correlation between VUG and SCHB has been stable across timeframes, ranging from 0.91 to 0.94 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов VUG и SCHB

Секторы
VUG
SCHB

Технологии

53.5%
34.4%

Коммуникационные услуги

17.3%
10.1%

Потребительский циклический сектор

12.2%
10.1%

Здравоохранение

4.6%
8.9%

Финансовые услуги

4.3%
12.2%

Промышленность

3.6%
9.4%

Потребительский защитный сектор

1.5%
4.6%

Недвижимость

1.0%
2.4%

Коммунальные услуги

0.9%
2.3%

Сырьевые материалы

0.6%
2.0%

Энергетика

0.4%
3.7%

Технологии

VUG
53.5%
SCHB
34.4%

Коммуникационные услуги

VUG
17.3%
SCHB
10.1%

Потребительский циклический сектор

VUG
12.2%
SCHB
10.1%

Здравоохранение

VUG
4.6%
SCHB
8.9%

Финансовые услуги

VUG
4.3%
SCHB
12.2%

Промышленность

VUG
3.6%
SCHB
9.4%

Потребительский защитный сектор

VUG
1.5%
SCHB
4.6%

Недвижимость

VUG
1.0%
SCHB
2.4%

Коммунальные услуги

VUG
0.9%
SCHB
2.3%

Сырьевые материалы

VUG
0.6%
SCHB
2.0%

Энергетика

VUG
0.4%
SCHB
3.7%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vanguard Growth ETF

Schwab U.S. Broad Market ETF

Часто сравнивают с VUG:
VUG с QQQVUG с SCHGVUG с VOOVUG с VGTVUG с VTIVUG с FSPGXVUG с SPMO
Часто сравнивают с SCHB:
SCHB с VTISCHB с SCHGSCHB с SCHXSCHB с VOOSCHB с SCHDSCHB с SWTSXSCHB с SPY

Доходность на риск

VUG vs. SCHB — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VUG
Ранг доходности на риск VUG: 4040
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VUG: 4545
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VUG: 4343
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VUG: 4444
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VUG: 3131
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VUG: 3535
Ранг коэф-та Мартина
SCHB
Ранг доходности на риск SCHB: 6868
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SCHB: 6868
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SCHB: 6666
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SCHB: 6868
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SCHB: 6262
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SCHB: 7575
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VUG c SCHB - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Growth ETF (VUG) и Schwab U.S. Broad Market ETF (SCHB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

VUGSCHBDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.43
2.02

-0.59

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.95
2.73

-0.78

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.25

1.37

-0.11

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.40

2.81

-1.41

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

4.90

12.80

-7.90

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

VUG vs. SCHB - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VUG на текущий момент составляет 1.43, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа SCHB равному 2.02. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VUG и SCHB, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

VUGSCHBРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.43

2.02

-0.59

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.65

0.72

-0.07

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.84

0.81

+0.03

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.61

0.82

-0.21

Просадки

Сравнение просадок VUG и SCHB

Максимальная просадка VUG за все время составила -50.68%, что больше максимальной просадки SCHB в -35.27%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VUG и SCHB.

Загрузка графика...

Показатели просадок

VUGSCHBРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-50.68%

-35.27%

-15.41%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-16.53%

-8.91%

-7.62%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-22.85%

-19.34%

-3.51%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-35.61%

-25.41%

-10.20%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-35.61%

-35.27%

-0.34%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.52%

-2.63%

-1.89%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.09%

-4.11%

-2.98%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.73%

1.95%

+2.78%

Волатильность

Сравнение волатильности VUG и SCHB

Vanguard Growth ETF (VUG) имеет более высокую волатильность в 5.17% по сравнению с Schwab U.S. Broad Market ETF (SCHB) с волатильностью 3.93%. Это указывает на то, что VUG испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SCHB. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

VUGSCHBРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.17%

3.93%

+1.24%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.68%

9.57%

+3.11%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.25%

12.41%

+3.84%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

22.28%

17.28%

+5.00%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.48%

18.34%

+3.14%

Сравнение комиссий VUG и SCHB

И VUG, и SCHB имеют комиссию равную 0.03%, что является низким показателем по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VUG и SCHB

Дивидендная доходность VUG за последние двенадцать месяцев составляет около 0.38%, что меньше доходности SCHB в 1.04%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
SCHB
Schwab U.S. Broad Market ETF		1.04%1.11%1.24%1.40%1.61%1.21%1.63%1.80%2.00%1.65%1.86%2.00%
VUG
Vanguard Growth ETF		0.38%0.41%0.47%0.58%0.70%0.48%0.66%0.95%1.32%1.14%1.39%1.30%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.91, VUG and SCHB move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

VUG has higher volatility (5.17%) compared to SCHB (3.93%). In terms of maximum drawdown, VUG dropped -50.68% vs SCHB's -35.27%.

On 10-year performance, VUG leads with 17.95% vs 14.83% for SCHB. Both ETFs have the same 0.03% expense ratio. On volatility, SCHB has been the lower-risk option at 3.93%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, VUG has performed better with a 17.95% return vs 14.83%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

VUG and SCHB have the same expense ratio: 0.03% per year.

SCHB has the higher dividend yield at 1.04%, compared with 0.38% for VUG.

VUG is categorized as Large Cap Growth Equities, while SCHB is Large Cap Blend Equities. VUG tracks CRSP US Large Cap Growth Index, while SCHB tracks Dow Jones U.S. Broad Stock Market Index. They also come from different issuers: Vanguard and Charles Schwab.

SCHB currently has the higher Sharpe Ratio (2.02 vs 1.43), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для VUG и SCHB

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор