PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SCZ с VBR
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SCZ с VBR

Последнее обновление 9 июн. 2026 г.

SCZ (iShares MSCI EAFE Small-Cap ETF) and VBR (Vanguard Small-Cap Value ETF) are both exchange-traded funds - SCZ is a Foreign Small & Mid Cap Equities fund tracking the MSCI EAFE Small Cap Index, while VBR is a Small Cap Value Equities fund tracking the CRSP US Small Cap Value Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, SCZ returned 8.12%/yr vs 10.50%/yr for VBR. A 0.72 correlation means they provide meaningful diversification when combined. SCZ charges 0.40%/yr vs 0.05%/yr for VBR.

Доходность

Сравнение доходности SCZ и VBR

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares MSCI EAFE Small-Cap ETF (SCZ) и Vanguard Small-Cap Value ETF (VBR). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, SCZ показывает доходность 7.96%, что значительно ниже, чем у VBR с доходностью 11.45%. За последние 10 лет акции SCZ уступали акциям VBR по среднегодовой доходности: 8.12% против 10.50% соответственно.

SCZ

1 день
0.22%
1 месяц
-2.48%
С начала года
7.96%
6 месяцев
10.42%
1 год
21.47%
3 года*
15.34%
5 лет*
4.76%
10 лет*
8.12%

VBR

1 день
0.16%
1 месяц
0.48%
С начала года
11.45%
6 месяцев
12.14%
1 год
24.85%
3 года*
15.60%
5 лет*
7.78%
10 лет*
10.50%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SCZ и VBR

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
SCZ
iShares MSCI EAFE Small-Cap ETF		7.96%32.08%1.52%12.98%-21.27%10.12%11.71%24.68%-17.64%32.72%
VBR
Vanguard Small-Cap Value ETF		11.45%9.09%12.40%16.00%-9.38%28.08%5.90%22.78%-12.28%11.81%

Correlation

The correlation between SCZ and VBR is 0.67, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.67

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.68

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.72

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.69

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 дек. 2007 г.

0.72

The correlation between SCZ and VBR has been stable across timeframes, ranging from 0.67 to 0.72 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов SCZ и VBR

Секторы
SCZ
VBR

Промышленность

24.6%
18.1%

Финансовые услуги

12.5%
17.6%

Потребительский циклический сектор

11.8%
12.4%

Сырьевые материалы

10.7%
6.3%

Недвижимость

10.3%
10.1%

Технологии

9.1%
10.6%

Здравоохранение

5.5%
7.9%

Потребительский защитный сектор

5.0%
4.0%

Коммуникационные услуги

4.1%
2.5%

Энергетика

3.7%
5.2%

Коммунальные услуги

2.8%
4.8%

Промышленность

SCZ
24.6%
VBR
18.1%

Финансовые услуги

SCZ
12.5%
VBR
17.6%

Потребительский циклический сектор

SCZ
11.8%
VBR
12.4%

Сырьевые материалы

SCZ
10.7%
VBR
6.3%

Недвижимость

SCZ
10.3%
VBR
10.1%

Технологии

SCZ
9.1%
VBR
10.6%

Здравоохранение

SCZ
5.5%
VBR
7.9%

Потребительский защитный сектор

SCZ
5.0%
VBR
4.0%

Коммуникационные услуги

SCZ
4.1%
VBR
2.5%

Энергетика

SCZ
3.7%
VBR
5.2%

Коммунальные услуги

SCZ
2.8%
VBR
4.8%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares MSCI EAFE Small-Cap ETF

Vanguard Small-Cap Value ETF

Часто сравнивают с SCZ:
SCZ с VSSSCZ с AVDVSCZ с IWMSCZ с IEFASCZ с VPLSCZ с IDEVSCZ с ISCF
Часто сравнивают с VBR:
VBR с AVUVVBR с VBVBR с VBKVBR с VOOVBR с VTIVBR с VIOVVBR с VSIAX

Доходность на риск

SCZ vs. VBR — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SCZ
Ранг доходности на риск SCZ: 4646
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SCZ: 4646
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SCZ: 4747
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SCZ: 4747
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SCZ: 4242
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SCZ: 4747
Ранг коэф-та Мартина
VBR
Ранг доходности на риск VBR: 5757
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VBR: 5353
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VBR: 5656
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VBR: 5151
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VBR: 6262
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VBR: 6161
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SCZ c VBR - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI EAFE Small-Cap ETF (SCZ) и Vanguard Small-Cap Value ETF (VBR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SCZVBRDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.47
1.65

-0.18

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.10
2.43

-0.33

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.27

1.29

-0.02

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.89

2.82

-0.93

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

7.18

9.94

-2.76

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SCZ vs. VBR - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SCZ на текущий момент составляет 1.47, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VBR равному 1.65. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SCZ и VBR, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SCZVBRРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.47

1.65

-0.18

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.28

0.40

-0.11

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.47

0.49

-0.02

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.26

0.42

-0.15

Просадки

Сравнение просадок SCZ и VBR

Максимальная просадка SCZ за все время составила -61.86%, примерно равная максимальной просадке VBR в -61.98%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SCZ и VBR.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SCZVBRРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-61.86%

-61.98%

+0.12%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.43%

-8.85%

-2.58%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-15.06%

-24.19%

+9.13%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-36.87%

-24.19%

-12.68%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-41.07%

-45.28%

+4.21%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.23%

-0.95%

-2.28%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-13.06%

-8.26%

-4.80%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.00%

2.51%

+0.49%

Волатильность

Сравнение волатильности SCZ и VBR

iShares MSCI EAFE Small-Cap ETF (SCZ) имеет более высокую волатильность в 4.69% по сравнению с Vanguard Small-Cap Value ETF (VBR) с волатильностью 3.67%. Это указывает на то, что SCZ испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VBR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SCZVBRРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.69%

3.67%

+1.02%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.26%

10.49%

+1.77%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.71%

15.16%

-0.45%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.78%

19.77%

-2.99%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.45%

21.74%

-4.29%

Сравнение комиссий SCZ и VBR

SCZ берет комиссию в 0.40%, что несколько больше комиссии VBR в 0.05%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SCZ и VBR

Дивидендная доходность SCZ за последние двенадцать месяцев составляет около 3.05%, что больше доходности VBR в 1.76%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
SCZ
iShares MSCI EAFE Small-Cap ETF		3.05%3.30%3.50%2.96%1.99%2.96%1.52%3.52%2.79%2.38%2.82%2.06%
VBR
Vanguard Small-Cap Value ETF		1.76%1.95%1.98%2.12%2.03%1.75%1.68%2.06%2.35%1.79%1.77%1.99%

Часто задаваемые вопросы

SCZ and VBR have a correlation of 0.67, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

SCZ has higher volatility (4.69%) compared to VBR (3.67%). In terms of maximum drawdown, SCZ dropped -61.86% vs VBR's -61.98%.

On 10-year performance, VBR leads with 10.50% vs 8.12% for SCZ. On fees, VBR is cheaper at 0.05% per year. On volatility, VBR has been the lower-risk option at 3.67%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, VBR has performed better with a 10.50% return vs 8.12%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

VBR is cheaper with a 0.05% expense ratio, compared with 0.40% for SCZ.

SCZ has the higher dividend yield at 3.05%, compared with 1.76% for VBR.

SCZ is categorized as Foreign Small & Mid Cap Equities, while VBR is Small Cap Value Equities. SCZ tracks MSCI EAFE Small Cap Index, while VBR tracks CRSP US Small Cap Value Index. They also come from different issuers: iShares and Vanguard. Their fees differ too: 0.40% for SCZ and 0.05% for VBR.

VBR currently has the higher Sharpe Ratio (1.65 vs 1.47), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SCZ и VBR

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор