PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение IWR с DVY
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение IWR с DVY

Последнее обновление 9 июн. 2026 г.

IWR (iShares Russell Midcap ETF) and DVY (iShares Select Dividend ETF) are both exchange-traded funds - IWR is a Mid Cap Growth Equities fund tracking the Russell Midcap Index, while DVY is a Large Cap Value Equities fund tracking the Dow Jones U.S. Select Dividend Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, IWR returned 11.41%/yr vs 10.10%/yr for DVY. Their correlation of 0.84 suggests significant overlap in exposure. IWR charges 0.19%/yr vs 0.39%/yr for DVY.

Доходность

Сравнение доходности IWR и DVY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares Russell Midcap ETF (IWR) и iShares Select Dividend ETF (DVY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: IWR показывает доходность 10.71%, а DVY немного ниже – 10.24%. За последние 10 лет акции IWR превзошли акции DVY по среднегодовой доходности: 11.41% против 10.10% соответственно.

IWR

1 день
0.08%
1 месяц
1.05%
С начала года
10.71%
6 месяцев
10.50%
1 год
19.23%
3 года*
16.25%
5 лет*
7.68%
10 лет*
11.41%

DVY

1 день
-0.64%
1 месяц
1.40%
С начала года
10.24%
6 месяцев
11.57%
1 год
21.73%
3 года*
15.00%
5 лет*
8.74%
10 лет*
10.10%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам IWR и DVY

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
IWR
iShares Russell Midcap ETF		10.71%10.37%15.21%17.05%-17.48%22.44%16.93%30.23%-9.10%18.25%
DVY
iShares Select Dividend ETF		10.24%11.60%16.24%1.12%1.80%31.70%-4.91%22.62%-6.36%14.82%

Correlation

The correlation between IWR and DVY is 0.73, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.73

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.78

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.80

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.81

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 нояб. 2003 г.

0.84

The correlation between IWR and DVY shifts across timeframes, from 0.73 (1 year) to 0.84 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов IWR и DVY

Секторы
IWR
DVY

Промышленность

18.4%
2.1%

Технологии

17.2%
3.4%

Финансовые услуги

12.5%
24.9%

Потребительский циклический сектор

11.2%
9.4%

Здравоохранение

8.7%
5.0%

Энергетика

7.2%
9.1%

Недвижимость

7.0%

-

Коммунальные услуги

6.1%
24.2%

Сырьевые материалы

4.3%
2.3%

Потребительский защитный сектор

4.1%
13.5%

Коммуникационные услуги

3.4%
6.0%

Промышленность

IWR
18.4%
DVY
2.1%

Технологии

IWR
17.2%
DVY
3.4%

Финансовые услуги

IWR
12.5%
DVY
24.9%

Потребительский циклический сектор

IWR
11.2%
DVY
9.4%

Здравоохранение

IWR
8.7%
DVY
5.0%

Энергетика

IWR
7.2%
DVY
9.1%

Недвижимость

IWR
7.0%
DVY

-

Коммунальные услуги

IWR
6.1%
DVY
24.2%

Сырьевые материалы

IWR
4.3%
DVY
2.3%

Потребительский защитный сектор

IWR
4.1%
DVY
13.5%

Коммуникационные услуги

IWR
3.4%
DVY
6.0%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares Russell Midcap ETF

iShares Select Dividend ETF

Часто сравнивают с IWR:
IWR с VOIWR с IWDIWR с SPMDIWR с IWNIWR с SCHMIWR с VXFIWR с REGL
Часто сравнивают с DVY:
DVY с SCHDDVY с HDVDVY с VYMDVY с DGRODVY с VIGDVY с SPYDDVY с VOO

Доходность на риск

IWR vs. DVY — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
IWR
Ранг доходности на риск IWR: 4949
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IWR: 4545
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IWR: 4646
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IWR: 4343
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IWR: 5353
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IWR: 5757
Ранг коэф-та Мартина
DVY
Ранг доходности на риск DVY: 6767
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DVY: 6666
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DVY: 7171
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DVY: 6161
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DVY: 7070
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DVY: 6767
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IWR c DVY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Russell Midcap ETF (IWR) и iShares Select Dividend ETF (DVY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

IWRDVYDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.43
1.97

-0.54

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.07
2.89

-0.82

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.25

1.34

-0.08

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.37

3.17

-0.80

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

9.09

11.16

-2.07

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

IWR vs. DVY - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IWR на текущий момент составляет 1.43, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа DVY равному 1.97. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IWR и DVY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

IWRDVYРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.43

1.97

-0.54

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.42

0.58

-0.15

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.59

0.56

+0.03

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.49

0.48

+0.02

Просадки

Сравнение просадок IWR и DVY

Максимальная просадка IWR за все время составила -58.78%, что меньше максимальной просадки DVY в -62.59%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IWR и DVY.

Загрузка графика...

Показатели просадок

IWRDVYРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-58.78%

-62.59%

+3.81%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.17%

-6.89%

-1.28%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-21.09%

-16.00%

-5.09%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-26.18%

-17.54%

-8.64%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-40.59%

-41.59%

+1.00%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.04%

-1.48%

-0.56%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.80%

-8.79%

+0.99%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.12%

1.95%

+0.17%

Волатильность

Сравнение волатильности IWR и DVY

iShares Russell Midcap ETF (IWR) имеет более высокую волатильность в 3.59% по сравнению с iShares Select Dividend ETF (DVY) с волатильностью 2.70%. Это указывает на то, что IWR испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DVY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

IWRDVYРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.59%

2.70%

+0.89%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.06%

7.56%

+2.50%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.54%

11.11%

+2.43%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.25%

15.21%

+3.04%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.38%

18.02%

+1.36%

Сравнение комиссий IWR и DVY

IWR берет комиссию в 0.19%, что меньше комиссии DVY в 0.39%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов IWR и DVY

Дивидендная доходность IWR за последние двенадцать месяцев составляет около 1.17%, что меньше доходности DVY в 3.40%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
DVY
iShares Select Dividend ETF		3.40%3.65%3.65%3.82%3.43%3.12%3.66%3.41%3.58%3.00%3.04%3.45%
IWR
iShares Russell Midcap ETF		1.17%1.29%1.27%1.43%1.59%1.04%1.28%1.43%1.98%1.52%1.72%1.59%

Часто задаваемые вопросы

IWR and DVY have a correlation of 0.73, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

IWR has higher volatility (3.59%) compared to DVY (2.70%). In terms of maximum drawdown, IWR dropped -58.78% vs DVY's -62.59%.

On 10-year performance, IWR leads with 11.41% vs 10.10% for DVY. On fees, IWR is cheaper at 0.19% per year. On volatility, DVY has been the lower-risk option at 2.70%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, IWR has performed better with a 11.41% return vs 10.10%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

IWR is cheaper with a 0.19% expense ratio, compared with 0.39% for DVY.

DVY has the higher dividend yield at 3.40%, compared with 1.17% for IWR.

IWR is categorized as Mid Cap Growth Equities, while DVY is Large Cap Value Equities. IWR tracks Russell Midcap Index, while DVY tracks Dow Jones U.S. Select Dividend Index. Their fees differ too: 0.19% for IWR and 0.39% for DVY.

DVY currently has the higher Sharpe Ratio (1.97 vs 1.43), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для IWR и DVY

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор