PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение MDCPX с FTBFX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение MDCPX с FTBFX

Последнее обновление 9 июн. 2026 г.

MDCPX (BlackRock Balanced Capital Fund Investor A Shares) and FTBFX (Fidelity Total Bond Fund) are both mutual funds - MDCPX is a Diversified Portfolio fund actively managed by BlackRock, while FTBFX is a Intermediate Core-Plus Bond fund actively managed by Fidelity. Both are actively managed. Over the past 10 years, MDCPX returned 9.99%/yr vs 2.41%/yr for FTBFX. At a 0.01 correlation, their price movements are largely independent. MDCPX charges 0.78%/yr vs 0.45%/yr for FTBFX.

Доходность

Сравнение доходности MDCPX и FTBFX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в BlackRock Balanced Capital Fund Investor A Shares (MDCPX) и Fidelity Total Bond Fund (FTBFX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, MDCPX показывает доходность 6.42%, что значительно выше, чем у FTBFX с доходностью 0.04%. За последние 10 лет акции MDCPX превзошли акции FTBFX по среднегодовой доходности: 9.99% против 2.41% соответственно.

MDCPX

1 день
-1.99%
1 месяц
-0.68%
С начала года
6.42%
6 месяцев
7.39%
1 год
16.87%
3 года*
14.13%
5 лет*
7.95%
10 лет*
9.99%

FTBFX

1 день
-0.42%
1 месяц
-0.58%
С начала года
0.04%
6 месяцев
0.39%
1 год
5.31%
3 года*
4.62%
5 лет*
0.58%
10 лет*
2.41%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам MDCPX и FTBFX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
MDCPX
BlackRock Balanced Capital Fund Investor A Shares		6.42%15.32%12.47%16.59%-15.70%16.49%15.07%21.59%-3.48%14.24%
FTBFX
Fidelity Total Bond Fund		0.04%7.50%2.13%7.25%-13.58%-0.44%9.34%9.89%-0.66%4.19%

Correlation

The correlation between MDCPX and FTBFX is 0.42, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.42

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.38

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.34

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.19

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 17 окт. 2002 г.

0.01

Over the past year, MDCPX and FTBFX have become more correlated (0.42) than their long-term average of 0.01, meaning their price movements have been converging.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

BlackRock Balanced Capital Fund Investor A Shares

Fidelity Total Bond Fund

Часто сравнивают с MDCPX:
MDCPX с FSAAXMDCPX с IOEZXMDCPX с SICIXMDCPX с PALDXMDCPX с NWQIXMDCPX с BWBIXMDCPX с GDE
Часто сравнивают с FTBFX:
FTBFX с FXNAXFTBFX с FBNDFTBFX с BNDFTBFX с VBTLXFTBFX с FBNDXFTBFX с FIPDXFTBFX с FTHRX

Доходность на риск

MDCPX vs. FTBFX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MDCPX
Ранг доходности на риск MDCPX: 6363
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MDCPX: 6161
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MDCPX: 5959
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MDCPX: 6060
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MDCPX: 6464
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MDCPX: 7070
Ранг коэф-та Мартина
FTBFX
Ранг доходности на риск FTBFX: 2121
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FTBFX: 2121
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FTBFX: 2222
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FTBFX: 2020
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FTBFX: 2323
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FTBFX: 2121
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MDCPX c FTBFX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BlackRock Balanced Capital Fund Investor A Shares (MDCPX) и Fidelity Total Bond Fund (FTBFX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

MDCPXFTBFXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.04
1.24

+0.80

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.84
1.84

+1.00

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.38

1.22

+0.16

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.80

1.65

+1.15

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

12.12

4.97

+7.15

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

MDCPX vs. FTBFX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MDCPX на текущий момент составляет 2.04, что выше коэффициента Шарпа FTBFX равного 1.24. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MDCPX и FTBFX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

MDCPXFTBFXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.04

1.24

+0.80

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.72

0.10

+0.62

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.87

0.51

+0.36

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.66

0.92

-0.26

Просадки

Сравнение просадок MDCPX и FTBFX

Максимальная просадка MDCPX за все время составила -41.98%, что больше максимальной просадки FTBFX в -18.25%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MDCPX и FTBFX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

MDCPXFTBFXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-41.98%

-18.25%

-23.73%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.22%

-2.89%

-3.33%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-10.65%

-5.82%

-4.83%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-21.99%

-18.25%

-3.74%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-24.58%

-18.25%

-6.33%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.36%

-1.82%

-0.54%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.09%

-2.32%

-2.77%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.43%

0.96%

+0.47%

Волатильность

Сравнение волатильности MDCPX и FTBFX

BlackRock Balanced Capital Fund Investor A Shares (MDCPX) имеет более высокую волатильность в 3.07% по сравнению с Fidelity Total Bond Fund (FTBFX) с волатильностью 1.39%. Это указывает на то, что MDCPX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FTBFX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

MDCPXFTBFXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.07%

1.39%

+1.68%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.03%

2.81%

+4.22%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

8.55%

3.85%

+4.70%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

11.09%

5.67%

+5.42%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

11.48%

4.73%

+6.75%

Сравнение комиссий MDCPX и FTBFX

MDCPX берет комиссию в 0.78%, что несколько больше комиссии FTBFX в 0.45%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов MDCPX и FTBFX

Дивидендная доходность MDCPX за последние двенадцать месяцев составляет около 8.09%, что больше доходности FTBFX в 4.38%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
FTBFX
Fidelity Total Bond Fund		4.38%4.36%4.15%4.15%2.54%1.89%5.22%3.03%3.19%2.97%3.61%3.30%
MDCPX
BlackRock Balanced Capital Fund Investor A Shares		8.09%8.61%7.44%2.63%3.82%12.27%4.02%5.25%7.84%19.39%4.67%5.04%

Часто задаваемые вопросы

MDCPX and FTBFX have a correlation of 0.42, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

MDCPX has higher volatility (3.07%) compared to FTBFX (1.39%). In terms of maximum drawdown, MDCPX dropped -41.98% vs FTBFX's -18.25%.

MDCPX currently has the higher Sharpe Ratio (2.04 vs 1.24), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для MDCPX и FTBFX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор