PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение USHY с IVV
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение USHY с IVV

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

USHY (iShares Broad USD High Yield Corporate Bond ETF) and IVV (iShares Core S&P 500 ETF) are both exchange-traded funds - USHY is a High Yield Bonds fund tracking the ICE BofA US High Yield Constrained, while IVV is a S&P 500 fund tracking the S&P 500 Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, USHY returned 4.29%/yr vs 13.99%/yr for IVV. A 0.70 correlation means they provide meaningful diversification when combined. USHY charges 0.15%/yr vs 0.03%/yr for IVV.

Доходность

Сравнение доходности USHY и IVV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares Broad USD High Yield Corporate Bond ETF (USHY) и iShares Core S&P 500 ETF (IVV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, USHY показывает доходность 1.64%, что значительно ниже, чем у IVV с доходностью 11.38%.

USHY

1 день
0.22%
1 месяц
0.46%
С начала года
1.64%
6 месяцев
1.98%
1 год
6.99%
3 года*
9.01%
5 лет*
4.29%
10 лет*
—

IVV

1 день
0.47%
1 месяц
4.66%
С начала года
11.38%
6 месяцев
11.30%
1 год
28.64%
3 года*
22.69%
5 лет*
13.99%
10 лет*
15.53%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам USHY и IVV

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
USHY
iShares Broad USD High Yield Corporate Bond ETF		1.64%8.81%8.45%12.73%-11.18%5.02%6.17%14.24%-2.41%0.16%
IVV
iShares Core S&P 500 ETF		11.38%17.85%24.93%26.31%-18.16%28.76%18.40%31.07%-4.49%4.96%

Correlation

The correlation between USHY and IVV is 0.76, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.76

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.68

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.72

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 окт. 2017 г.

0.70

The correlation between USHY and IVV has been stable across timeframes, ranging from 0.68 to 0.76 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов USHY и IVV

Секторы
USHY
IVV

Энергетика

99.2%
3.5%

Недвижимость

0.8%
1.9%

Сырьевые материалы

-

1.8%

Коммуникационные услуги

-

11.2%

Потребительский циклический сектор

-

10.1%

Потребительский защитный сектор

-

4.9%

Финансовые услуги

-

11.8%

Здравоохранение

-

8.5%

Промышленность

-

8.3%

Технологии

-

35.6%

Коммунальные услуги

-

2.4%

Энергетика

USHY
99.2%
IVV
3.5%

Недвижимость

USHY
0.8%
IVV
1.9%

Сырьевые материалы

USHY

-

IVV
1.8%

Коммуникационные услуги

USHY

-

IVV
11.2%

Потребительский циклический сектор

USHY

-

IVV
10.1%

Потребительский защитный сектор

USHY

-

IVV
4.9%

Финансовые услуги

USHY

-

IVV
11.8%

Здравоохранение

USHY

-

IVV
8.5%

Промышленность

USHY

-

IVV
8.3%

Технологии

USHY

-

IVV
35.6%

Коммунальные услуги

USHY

-

IVV
2.4%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares Broad USD High Yield Corporate Bond ETF

iShares Core S&P 500 ETF

Часто сравнивают с USHY:
USHY с HYGUSHY с SPHYUSHY с HYSUSHY с JNKUSHY с BKLNUSHY с HYLBUSHY с SPY
Часто сравнивают с IVV:
IVV с VOOIVV с SPYIVV с FXAIXIVV с QQQIVV с VTIIVV с IOOIVV с CSPX.L

Доходность на риск

USHY vs. IVV — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
USHY
Ранг доходности на риск USHY: 6363
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа USHY: 5858
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино USHY: 6464
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега USHY: 6363
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара USHY: 5959
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина USHY: 7171
Ранг коэф-та Мартина
IVV
Ранг доходности на риск IVV: 7474
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IVV: 7676
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IVV: 7575
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IVV: 7575
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IVV: 6666
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IVV: 7979
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение USHY c IVV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Broad USD High Yield Corporate Bond ETF (USHY) и iShares Core S&P 500 ETF (IVV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

USHYIVVDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.93
2.44

-0.51

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.90
3.31

-0.42

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.37

1.44

-0.07

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.89

3.24

-0.35

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

12.99

15.05

-2.06

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

USHY vs. IVV - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа USHY на текущий момент составляет 1.93, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа IVV равному 2.44. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа USHY и IVV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

USHYIVVРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.93

2.44

-0.51

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.59

0.83

-0.25

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.86

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.58

0.45

+0.13

Просадки

Сравнение просадок USHY и IVV

Максимальная просадка USHY за все время составила -22.44%, что меньше максимальной просадки IVV в -55.25%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок USHY и IVV.

Загрузка графика...

Показатели просадок

USHYIVVРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-22.44%

-55.25%

+32.81%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.43%

-8.89%

+6.46%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-4.66%

-18.75%

+14.09%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-15.56%

-24.53%

+8.97%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-33.90%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.06%

-0.29%

+0.23%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.66%

-10.78%

+8.12%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.54%

1.91%

-1.37%

Волатильность

Сравнение волатильности USHY и IVV

Текущая волатильность для iShares Broad USD High Yield Corporate Bond ETF (USHY) составляет 1.14%, в то время как у iShares Core S&P 500 ETF (IVV) волатильность равна 2.83%. Это указывает на то, что USHY испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IVV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

USHYIVVРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.14%

2.83%

-1.69%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.92%

8.90%

-5.98%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.65%

11.80%

-8.15%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

7.34%

16.88%

-9.54%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

8.25%

18.05%

-9.80%

Сравнение комиссий USHY и IVV

USHY берет комиссию в 0.15%, что несколько больше комиссии IVV в 0.03%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов USHY и IVV

Дивидендная доходность USHY за последние двенадцать месяцев составляет около 6.91%, что больше доходности IVV в 1.06%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
IVV
iShares Core S&P 500 ETF		1.06%1.17%1.30%1.44%1.66%1.20%1.57%1.85%2.21%1.75%2.01%2.27%
USHY
iShares Broad USD High Yield Corporate Bond ETF		6.91%6.79%6.89%6.63%6.08%5.07%5.30%5.92%6.30%0.73%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

USHY and IVV have a correlation of 0.76, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

IVV has higher volatility (2.83%) compared to USHY (1.14%). In terms of maximum drawdown, USHY dropped -22.44% vs IVV's -55.25%.

On 5-year performance, IVV leads with 13.99% vs 4.29% for USHY. On fees, IVV is cheaper at 0.03% per year. On volatility, USHY has been the lower-risk option at 1.14%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, IVV has performed better with a 13.99% return vs 4.29%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

IVV is cheaper with a 0.03% expense ratio, compared with 0.15% for USHY.

USHY has the higher dividend yield at 6.91%, compared with 1.06% for IVV.

USHY is categorized as High Yield Bonds, while IVV is S&P 500. USHY tracks ICE BofA US High Yield Constrained, while IVV tracks S&P 500 Index. Their fees differ too: 0.15% for USHY and 0.03% for IVV.

IVV currently has the higher Sharpe Ratio (2.44 vs 1.93), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для USHY и IVV

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор