PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DFISX с MDCPX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение DFISX с MDCPX

Последнее обновление 13 июн. 2026 г.

DFISX (DFA International Small Company Portfolio) and MDCPX (BlackRock Balanced Capital Fund Investor A Shares) are both mutual funds - DFISX is a Foreign Small & Mid Cap Equities fund managed by Dimensional, while MDCPX is a Diversified Portfolio fund actively managed by BlackRock. Over the past 10 years, DFISX returned 8.53%/yr vs 10.17%/yr for MDCPX. A 0.60 correlation means they provide meaningful diversification when combined. DFISX charges 0.39%/yr vs 0.78%/yr for MDCPX.

Доходность

Сравнение доходности DFISX и MDCPX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в DFA International Small Company Portfolio (DFISX) и BlackRock Balanced Capital Fund Investor A Shares (MDCPX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, DFISX показывает доходность 7.65%, что значительно выше, чем у MDCPX с доходностью 7.08%. За последние 10 лет акции DFISX уступали акциям MDCPX по среднегодовой доходности: 8.53% против 10.17% соответственно.

DFISX

1 день
2.27%
1 месяц
-0.97%
С начала года
7.65%
6 месяцев
9.88%
1 год
21.49%
3 года*
17.56%
5 лет*
6.74%
10 лет*
8.53%

MDCPX

1 день
1.57%
1 месяц
-0.24%
С начала года
7.08%
6 месяцев
7.86%
1 год
16.77%
3 года*
14.11%
5 лет*
7.96%
10 лет*
10.17%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам DFISX и MDCPX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
DFISX
DFA International Small Company Portfolio		7.65%36.35%3.76%14.46%-17.13%10.71%9.27%24.18%-19.42%24.78%
MDCPX
BlackRock Balanced Capital Fund Investor A Shares		7.08%15.32%12.47%16.59%-15.70%16.49%15.07%21.59%-3.48%14.24%

Correlation

The correlation between DFISX and MDCPX is 0.88, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.88

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.80

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.81

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.77

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 сент. 1996 г.

0.60

Over the past year, DFISX and MDCPX have become more correlated (0.88) than their long-term average of 0.60, meaning their price movements have been converging.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

DFA International Small Company Portfolio

BlackRock Balanced Capital Fund Investor A Shares

Часто сравнивают с DFISX:
DFISX с DISVXDFISX с DFISDFISX с VTMGXDFISX с VTIAXDFISX с FNDCDFISX с AVDVDFISX с DFIVX
Часто сравнивают с MDCPX:
MDCPX с FSAAXMDCPX с IOEZXMDCPX с SICIXMDCPX с PALDXMDCPX с NWQIXMDCPX с BWBIXMDCPX с GDE

Доходность на риск

DFISX vs. MDCPX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DFISX
Ранг доходности на риск DFISX: 4444
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DFISX: 4848
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DFISX: 4848
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DFISX: 4646
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DFISX: 3838
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DFISX: 3939
Ранг коэф-та Мартина
MDCPX
Ранг доходности на риск MDCPX: 6969
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MDCPX: 6767
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MDCPX: 6767
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MDCPX: 6767
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MDCPX: 7070
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MDCPX: 7676
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DFISX c MDCPX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для DFA International Small Company Portfolio (DFISX) и BlackRock Balanced Capital Fund Investor A Shares (MDCPX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

DFISXMDCPXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.60
1.99

-0.38

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.28
2.79

-0.51

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.29

1.37

-0.08

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.90

2.79

-0.90

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

6.86

11.82

-4.96

DFISX vs. MDCPX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DFISX на текущий момент составляет 1.60, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа MDCPX равному 1.99. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DFISX и MDCPX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок DFISX и MDCPX

Максимальная просадка DFISX за все время составила -60.66%, что больше максимальной просадки MDCPX в -41.98%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DFISX и MDCPX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

DFISXMDCPXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-60.66%

-41.98%

-18.68%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.96%

-6.22%

-5.74%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-13.68%

-10.65%

-3.03%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-35.06%

-21.99%

-13.07%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-43.00%

-24.58%

-18.42%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.11%

-1.75%

-1.36%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-11.64%

-5.09%

-6.55%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.29%

1.46%

+1.83%

Волатильность

Сравнение волатильности DFISX и MDCPX

DFA International Small Company Portfolio (DFISX) имеет более высокую волатильность в 4.59% по сравнению с BlackRock Balanced Capital Fund Investor A Shares (MDCPX) с волатильностью 3.54%. Это указывает на то, что DFISX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с MDCPX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

DFISXMDCPXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.59%

3.54%

+1.05%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.57%

7.28%

+4.29%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.17%

8.74%

+5.43%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.96%

11.12%

+4.84%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.21%

11.49%

+4.72%

Сравнение комиссий DFISX и MDCPX

DFISX берет комиссию в 0.39%, что меньше комиссии MDCPX в 0.78%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DFISX и MDCPX

Дивидендная доходность DFISX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.92%, что меньше доходности MDCPX в 8.04%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
DFISX
DFA International Small Company Portfolio		2.92%3.19%3.39%3.01%3.51%3.06%1.71%4.54%7.74%1.27%4.44%4.47%
MDCPX
BlackRock Balanced Capital Fund Investor A Shares		8.04%8.61%7.44%2.63%3.82%12.27%4.02%5.25%7.84%19.39%4.67%5.04%

Часто задаваемые вопросы

DFISX and MDCPX have a correlation of 0.88, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

DFISX has higher volatility (4.59%) compared to MDCPX (3.54%). In terms of maximum drawdown, DFISX dropped -60.66% vs MDCPX's -41.98%.

MDCPX currently has the higher Sharpe Ratio (1.99 vs 1.60), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для DFISX и MDCPX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор