PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение IWR с IEFA
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение IWR с IEFA

Последнее обновление 9 июн. 2026 г.

IWR (iShares Russell Midcap ETF) and IEFA (iShares Core MSCI EAFE ETF) are both exchange-traded funds - IWR is a Mid Cap Growth Equities fund tracking the Russell Midcap Index, while IEFA is a Foreign Large Cap Equities fund tracking the MSCI EAFE IMI Index (Net). Both are passively managed. Over the past 10 years, IWR returned 11.41%/yr vs 9.37%/yr for IEFA. A 0.78 correlation means they provide meaningful diversification when combined. IWR charges 0.19%/yr vs 0.07%/yr for IEFA.

Доходность

Сравнение доходности IWR и IEFA

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares Russell Midcap ETF (IWR) и iShares Core MSCI EAFE ETF (IEFA). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, IWR показывает доходность 10.71%, что значительно выше, чем у IEFA с доходностью 7.49%. За последние 10 лет акции IWR превзошли акции IEFA по среднегодовой доходности: 11.41% против 9.37% соответственно.

IWR

1 день
0.08%
1 месяц
1.05%
С начала года
10.71%
6 месяцев
10.50%
1 год
19.23%
3 года*
16.25%
5 лет*
7.68%
10 лет*
11.41%

IEFA

1 день
0.63%
1 месяц
-1.17%
С начала года
7.49%
6 месяцев
10.04%
1 год
19.61%
3 года*
16.13%
5 лет*
7.82%
10 лет*
9.37%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам IWR и IEFA

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
IWR
iShares Russell Midcap ETF		10.71%10.37%15.21%17.05%-17.48%22.44%16.93%30.23%-9.10%18.25%
IEFA
iShares Core MSCI EAFE ETF		7.49%32.08%3.26%17.95%-15.24%11.63%8.18%22.64%-14.14%26.57%

Correlation

The correlation between IWR and IEFA is 0.72, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.72

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.73

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.77

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.77

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 25 окт. 2012 г.

0.78

The correlation between IWR and IEFA has been stable across timeframes, ranging from 0.72 to 0.78 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов IWR и IEFA

Секторы
IWR
IEFA

Промышленность

18.4%
20.1%

Технологии

17.2%
10.8%

Финансовые услуги

12.5%
22.5%

Потребительский циклический сектор

11.2%
8.0%

Здравоохранение

8.7%
9.5%

Энергетика

7.2%
3.8%

Недвижимость

7.0%
3.0%

Коммунальные услуги

6.1%
3.6%

Сырьевые материалы

4.3%
7.0%

Потребительский защитный сектор

4.1%
6.6%

Коммуникационные услуги

3.4%
4.4%

Промышленность

IWR
18.4%
IEFA
20.1%

Технологии

IWR
17.2%
IEFA
10.8%

Финансовые услуги

IWR
12.5%
IEFA
22.5%

Потребительский циклический сектор

IWR
11.2%
IEFA
8.0%

Здравоохранение

IWR
8.7%
IEFA
9.5%

Энергетика

IWR
7.2%
IEFA
3.8%

Недвижимость

IWR
7.0%
IEFA
3.0%

Коммунальные услуги

IWR
6.1%
IEFA
3.6%

Сырьевые материалы

IWR
4.3%
IEFA
7.0%

Потребительский защитный сектор

IWR
4.1%
IEFA
6.6%

Коммуникационные услуги

IWR
3.4%
IEFA
4.4%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares Russell Midcap ETF

iShares Core MSCI EAFE ETF

Часто сравнивают с IWR:
IWR с VOIWR с IWDIWR с SPMDIWR с IWNIWR с SCHMIWR с VXFIWR с REGL
Часто сравнивают с IEFA:
IEFA с VEAIEFA с VXUSIEFA с EFAIEFA с FSPSXIEFA с IEMGIEFA с XEF.TOIEFA с IXUS

Доходность на риск

IWR vs. IEFA — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
IWR
Ранг доходности на риск IWR: 4949
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IWR: 4545
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IWR: 4646
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IWR: 4343
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IWR: 5353
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IWR: 5757
Ранг коэф-та Мартина
IEFA
Ранг доходности на риск IEFA: 4040
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IEFA: 4141
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IEFA: 4040
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IEFA: 4040
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IEFA: 3838
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IEFA: 4343
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IWR c IEFA - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Russell Midcap ETF (IWR) и iShares Core MSCI EAFE ETF (IEFA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

IWRIEFADifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.43
1.30

+0.13

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.07
1.88

+0.19

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.25

1.24

+0.01

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.37

1.71

+0.65

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

9.09

6.52

+2.58

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

IWR vs. IEFA - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IWR на текущий момент составляет 1.43, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа IEFA равному 1.30. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IWR и IEFA, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

IWRIEFAРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.43

1.30

+0.13

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.42

0.47

-0.05

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.59

0.54

+0.05

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.49

0.50

-0.01

Просадки

Сравнение просадок IWR и IEFA

Максимальная просадка IWR за все время составила -58.78%, что больше максимальной просадки IEFA в -34.78%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IWR и IEFA.

Загрузка графика...

Показатели просадок

IWRIEFAРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-58.78%

-34.78%

-24.00%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.17%

-11.50%

+3.33%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-21.09%

-13.76%

-7.33%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-26.18%

-30.41%

+4.23%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-40.59%

-34.78%

-5.81%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.04%

-2.44%

+0.40%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.80%

-6.69%

-1.11%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.12%

3.02%

-0.90%

Волатильность

Сравнение волатильности IWR и IEFA

Текущая волатильность для iShares Russell Midcap ETF (IWR) составляет 3.59%, в то время как у iShares Core MSCI EAFE ETF (IEFA) волатильность равна 4.54%. Это указывает на то, что IWR испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IEFA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

IWRIEFAРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.59%

4.54%

-0.95%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.06%

12.74%

-2.68%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.54%

15.22%

-1.68%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.25%

16.55%

+1.70%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.38%

17.32%

+2.06%

Сравнение комиссий IWR и IEFA

IWR берет комиссию в 0.19%, что несколько больше комиссии IEFA в 0.07%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов IWR и IEFA

Дивидендная доходность IWR за последние двенадцать месяцев составляет около 1.17%, что меньше доходности IEFA в 3.30%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
IEFA
iShares Core MSCI EAFE ETF		3.30%3.55%3.47%3.20%2.70%3.32%1.90%3.18%3.46%2.57%2.96%2.63%
IWR
iShares Russell Midcap ETF		1.17%1.29%1.27%1.43%1.59%1.04%1.28%1.43%1.98%1.52%1.72%1.59%

Часто задаваемые вопросы

IWR and IEFA have a correlation of 0.72, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

IEFA has higher volatility (4.54%) compared to IWR (3.59%). In terms of maximum drawdown, IWR dropped -58.78% vs IEFA's -34.78%.

On 10-year performance, IWR leads with 11.41% vs 9.37% for IEFA. On fees, IEFA is cheaper at 0.07% per year. On volatility, IWR has been the lower-risk option at 3.59%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, IWR has performed better with a 11.41% return vs 9.37%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

IEFA is cheaper with a 0.07% expense ratio, compared with 0.19% for IWR.

IEFA has the higher dividend yield at 3.30%, compared with 1.17% for IWR.

IWR is categorized as Mid Cap Growth Equities, while IEFA is Foreign Large Cap Equities. IWR tracks Russell Midcap Index, while IEFA tracks MSCI EAFE IMI Index (Net). Their fees differ too: 0.19% for IWR and 0.07% for IEFA.

IWR currently has the higher Sharpe Ratio (1.43 vs 1.30), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для IWR и IEFA

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор