PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SCHB с IWR
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SCHB с IWR

Последнее обновление 9 июн. 2026 г.

SCHB (Schwab U.S. Broad Market ETF) and IWR (iShares Russell Midcap ETF) are both exchange-traded funds - SCHB is a Large Cap Blend Equities fund tracking the Dow Jones U.S. Broad Stock Market Index, while IWR is a Mid Cap Growth Equities fund tracking the Russell Midcap Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, SCHB returned 14.83%/yr vs 11.41%/yr for IWR. Their correlation of 0.95 suggests significant overlap in exposure. SCHB charges 0.03%/yr vs 0.19%/yr for IWR.

Доходность

Сравнение доходности SCHB и IWR

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Schwab U.S. Broad Market ETF (SCHB) и iShares Russell Midcap ETF (IWR). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, SCHB показывает доходность 9.14%, что значительно ниже, чем у IWR с доходностью 10.71%. За последние 10 лет акции SCHB превзошли акции IWR по среднегодовой доходности: 14.83% против 11.41% соответственно.

SCHB

1 день
0.35%
1 месяц
0.46%
С начала года
9.14%
6 месяцев
9.03%
1 год
24.95%
3 года*
21.09%
5 лет*
12.31%
10 лет*
14.83%

IWR

1 день
0.08%
1 месяц
1.05%
С начала года
10.71%
6 месяцев
10.50%
1 год
19.23%
3 года*
16.25%
5 лет*
7.68%
10 лет*
11.41%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SCHB и IWR

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
SCHB
Schwab U.S. Broad Market ETF		9.14%16.94%23.93%26.16%-19.46%25.84%20.76%30.79%-5.43%21.20%
IWR
iShares Russell Midcap ETF		10.71%10.37%15.21%17.05%-17.48%22.44%16.93%30.23%-9.10%18.25%

Correlation

The correlation between SCHB and IWR is 0.82, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.82

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.87

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.92

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.93

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 нояб. 2009 г.

0.95

The correlation between SCHB and IWR shifts across timeframes, from 0.82 (1 year) to 0.95 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов SCHB и IWR

Секторы
SCHB
IWR

Технологии

34.4%
17.2%

Финансовые услуги

12.2%
12.5%

Потребительский циклический сектор

10.1%
11.2%

Коммуникационные услуги

10.1%
3.4%

Промышленность

9.4%
18.4%

Здравоохранение

8.9%
8.7%

Потребительский защитный сектор

4.6%
4.1%

Энергетика

3.7%
7.2%

Недвижимость

2.4%
7.0%

Коммунальные услуги

2.3%
6.1%

Сырьевые материалы

2.0%
4.3%

Технологии

SCHB
34.4%
IWR
17.2%

Финансовые услуги

SCHB
12.2%
IWR
12.5%

Потребительский циклический сектор

SCHB
10.1%
IWR
11.2%

Коммуникационные услуги

SCHB
10.1%
IWR
3.4%

Промышленность

SCHB
9.4%
IWR
18.4%

Здравоохранение

SCHB
8.9%
IWR
8.7%

Потребительский защитный сектор

SCHB
4.6%
IWR
4.1%

Энергетика

SCHB
3.7%
IWR
7.2%

Недвижимость

SCHB
2.4%
IWR
7.0%

Коммунальные услуги

SCHB
2.3%
IWR
6.1%

Сырьевые материалы

SCHB
2.0%
IWR
4.3%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Schwab U.S. Broad Market ETF

iShares Russell Midcap ETF

Часто сравнивают с SCHB:
SCHB с VTISCHB с SCHGSCHB с SCHXSCHB с VOOSCHB с SCHDSCHB с SWTSXSCHB с SPY
Часто сравнивают с IWR:
IWR с VOIWR с IWDIWR с SPMDIWR с IWNIWR с SCHMIWR с VXFIWR с REGL

Доходность на риск

SCHB vs. IWR — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SCHB
Ранг доходности на риск SCHB: 6868
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SCHB: 6868
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SCHB: 6666
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SCHB: 6868
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SCHB: 6262
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SCHB: 7575
Ранг коэф-та Мартина
IWR
Ранг доходности на риск IWR: 4949
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IWR: 4545
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IWR: 4646
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IWR: 4343
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IWR: 5353
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IWR: 5757
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SCHB c IWR - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Schwab U.S. Broad Market ETF (SCHB) и iShares Russell Midcap ETF (IWR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SCHBIWRDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.02
1.43

+0.59

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.73
2.07

+0.66

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.37

1.25

+0.12

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.81

2.37

+0.45

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

12.80

9.09

+3.71

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SCHB vs. IWR - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SCHB на текущий момент составляет 2.02, что выше коэффициента Шарпа IWR равного 1.43. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SCHB и IWR, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SCHBIWRРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.02

1.43

+0.59

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.72

0.42

+0.29

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.81

0.59

+0.22

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.82

0.49

+0.33

Просадки

Сравнение просадок SCHB и IWR

Максимальная просадка SCHB за все время составила -35.27%, что меньше максимальной просадки IWR в -58.78%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SCHB и IWR.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SCHBIWRРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-35.27%

-58.78%

+23.51%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.91%

-8.17%

-0.74%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-19.34%

-21.09%

+1.75%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-25.41%

-26.18%

+0.77%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-35.27%

-40.59%

+5.32%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.63%

-2.04%

-0.59%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.11%

-7.80%

+3.69%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.95%

2.12%

-0.17%

Волатильность

Сравнение волатильности SCHB и IWR

Schwab U.S. Broad Market ETF (SCHB) имеет более высокую волатильность в 3.93% по сравнению с iShares Russell Midcap ETF (IWR) с волатильностью 3.59%. Это указывает на то, что SCHB испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IWR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SCHBIWRРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.93%

3.59%

+0.34%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.57%

10.06%

-0.49%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.41%

13.54%

-1.13%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.28%

18.25%

-0.97%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.34%

19.38%

-1.04%

Сравнение комиссий SCHB и IWR

SCHB берет комиссию в 0.03%, что меньше комиссии IWR в 0.19%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SCHB и IWR

Дивидендная доходность SCHB за последние двенадцать месяцев составляет около 1.04%, что меньше доходности IWR в 1.17%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
IWR
iShares Russell Midcap ETF		1.17%1.29%1.27%1.43%1.59%1.04%1.28%1.43%1.98%1.52%1.72%1.59%
SCHB
Schwab U.S. Broad Market ETF		1.04%1.11%1.24%1.40%1.61%1.21%1.63%1.80%2.00%1.65%1.86%2.00%

Часто задаваемые вопросы

SCHB and IWR have a correlation of 0.82, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

SCHB has higher volatility (3.93%) compared to IWR (3.59%). In terms of maximum drawdown, SCHB dropped -35.27% vs IWR's -58.78%.

On 10-year performance, SCHB leads with 14.83% vs 11.41% for IWR. On fees, SCHB is cheaper at 0.03% per year. On volatility, IWR has been the lower-risk option at 3.59%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, SCHB has performed better with a 14.83% return vs 11.41%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

SCHB is cheaper with a 0.03% expense ratio, compared with 0.19% for IWR.

IWR has the higher dividend yield at 1.17%, compared with 1.04% for SCHB.

SCHB is categorized as Large Cap Blend Equities, while IWR is Mid Cap Growth Equities. SCHB tracks Dow Jones U.S. Broad Stock Market Index, while IWR tracks Russell Midcap Index. They also come from different issuers: Charles Schwab and iShares. Their fees differ too: 0.03% for SCHB and 0.19% for IWR.

SCHB currently has the higher Sharpe Ratio (2.02 vs 1.43), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SCHB и IWR

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор