Сравнение BRHYX с IVV
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о BlackRock High Yield K (BRHYX) и iShares Core S&P 500 ETF (IVV).
BRHYX управляется BlackRock. Фонд был запущен 5 янв. 2001 г.. IVV - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 15 мая 2000 г..
Доходность
Сравнение доходности BRHYX и IVV
Загрузка...
Сравнение доходности по годам BRHYX и IVV
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BRHYX BlackRock High Yield K | -0.73% | 9.44% | 8.65% | 13.26% | -11.18% | 5.47% | 5.98% | 15.65% | -2.67% | 8.34% |
IVV iShares Core S&P 500 ETF | -3.54% | 17.85% | 24.93% | 26.31% | -18.16% | 28.76% | 18.40% | 31.07% | -4.49% | 21.75% |
Доходность по периодам
С начала года, BRHYX показывает доходность -0.73%, что значительно выше, чем у IVV с доходностью -3.54%. За последние 10 лет акции BRHYX уступали акциям IVV по среднегодовой доходности: 6.12% против 14.16% соответственно.
BRHYX
- 1 день
- 0.42%
- 1 месяц
- -0.98%
- С начала года
- -0.73%
- 6 месяцев
- 0.93%
- 1 год
- 7.43%
- 3 года*
- 8.75%
- 5 лет*
- 4.35%
- 10 лет*
- 6.12%
IVV
- 1 день
- 0.14%
- 1 месяц
- -3.32%
- С начала года
- -3.54%
- 6 месяцев
- -1.40%
- 1 год
- 17.62%
- 3 года*
- 18.49%
- 5 лет*
- 11.96%
- 10 лет*
- 14.16%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий BRHYX и IVV
BRHYX берет комиссию в 0.48%, что несколько больше комиссии IVV в 0.03%.
Доходность на риск
BRHYX vs. IVV — Ранг доходности на риск
BRHYX
IVV
Сравнение BRHYX c IVV - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BlackRock High Yield K (BRHYX) и iShares Core S&P 500 ETF (IVV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| BRHYX | IVV | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.90 | 0.97 | +0.93 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.71 | 1.48 | +1.23 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.43 | 1.23 | +0.20 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.38 | 1.52 | +0.86 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 10.88 | 7.13 | +3.76 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| BRHYX | IVV | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.90 | 0.97 | +0.93 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.84 | 0.71 | +0.12 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 1.03 | 0.79 | +0.25 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.22 | 0.42 | +0.79 |
Корреляция
Корреляция между BRHYX и IVV составляет 0.37 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BRHYX и IVV
Дивидендная доходность BRHYX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.68%, что больше доходности IVV в 1.22%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BRHYX BlackRock High Yield K | 6.68% | 7.14% | 7.56% | 6.20% | 4.98% | 4.80% | 5.22% | 5.82% | 6.48% | 5.92% | 6.03% | 6.42% |
IVV iShares Core S&P 500 ETF | 1.22% | 1.17% | 1.30% | 1.44% | 1.66% | 1.20% | 1.57% | 1.85% | 2.21% | 1.75% | 2.01% | 2.27% |
Просадки
Сравнение просадок BRHYX и IVV
Максимальная просадка BRHYX за все время составила -34.77%, что меньше максимальной просадки IVV в -55.25%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BRHYX и IVV.
Загрузка...
Показатели просадок
| BRHYX | IVV | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -34.77% | -55.25% | +20.48% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.40% | -8.89% | +6.49% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -15.29% | -24.53% | +9.24% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -23.20% | -33.90% | +10.70% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.29% | -5.44% | +4.15% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.75% | -10.84% | +8.09% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.71% | 2.57% | -1.86% |
Волатильность
Сравнение волатильности BRHYX и IVV
Текущая волатильность для BlackRock High Yield K (BRHYX) составляет 1.53%, в то время как у iShares Core S&P 500 ETF (IVV) волатильность равна 5.27%. Это указывает на то, что BRHYX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IVV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| BRHYX | IVV | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.53% | 5.27% | -3.74% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.43% | 9.46% | -7.03% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.01% | 18.31% | -14.30% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 5.23% | 16.88% | -11.65% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 5.93% | 18.03% | -12.10% |