PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение USB с BBVSX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение USB с BBVSX

Последнее обновление 9 июн. 2026 г.

USB (U.S. Bancorp) is a stock, while BBVSX (Bridge Builder Small/Mid Cap Value Fund) is Mid Cap Value Equities fund managed by Bridge Builder. Over the past 10 years, USB returned 6.64%/yr vs 8.83%/yr for BBVSX. A 0.72 correlation means they provide meaningful diversification when combined.

Доходность

Сравнение доходности USB и BBVSX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в U.S. Bancorp (USB) и Bridge Builder Small/Mid Cap Value Fund (BBVSX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, USB показывает доходность 4.80%, что значительно ниже, чем у BBVSX с доходностью 11.31%. За последние 10 лет акции USB уступали акциям BBVSX по среднегодовой доходности: 6.64% против 8.83% соответственно.

USB

1 день
-0.61%
1 месяц
-0.32%
С начала года
4.80%
6 месяцев
9.83%
1 год
28.88%
3 года*
24.65%
5 лет*
3.02%
10 лет*
6.64%

BBVSX

1 день
-1.53%
1 месяц
0.13%
С начала года
11.31%
6 месяцев
-0.32%
1 год
10.04%
3 года*
10.89%
5 лет*
5.20%
10 лет*
8.83%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам USB и BBVSX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
USB
U.S. Bancorp		4.80%16.48%15.62%4.79%-19.13%24.32%-17.85%33.62%-12.36%6.61%
BBVSX
Bridge Builder Small/Mid Cap Value Fund		11.31%-2.25%10.61%15.05%-9.75%28.14%6.07%28.04%-14.47%12.65%

Correlation

The correlation between USB and BBVSX is 0.62, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.62

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.67

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.70

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.72

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 апр. 2015 г.

0.72

The correlation between USB and BBVSX shifts across timeframes, from 0.62 (1 year) to 0.72 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

U.S. Bancorp

Bridge Builder Small/Mid Cap Value Fund

Часто сравнивают с USB:
USB с BACUSB с TFCUSB с SCHDUSB с KEYUSB с CFGUSB с HBANUSB с VOO
Часто сравнивают с BBVSX:
BBVSX с DHTAXBBVSX с JVMIXBBVSX с VFVABBVSX с FSSNXBBVSX с IVOVBBVSX с FSMDXBBVSX с VBR

Доходность на риск

USB vs. BBVSX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
USB
Ранг доходности на риск USB: 7575
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа USB: 7979
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино USB: 7474
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега USB: 7373
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара USB: 7373
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина USB: 7474
Ранг коэф-та Мартина
BBVSX
Ранг доходности на риск BBVSX: 99
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BBVSX: 99
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BBVSX: 99
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BBVSX: 1010
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BBVSX: 1111
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BBVSX: 99
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение USB c BBVSX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для U.S. Bancorp (USB) и Bridge Builder Small/Mid Cap Value Fund (BBVSX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

USBBBVSXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.31
0.66

+0.64

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.87
0.97

+0.90

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.24

1.14

+0.10

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.79

0.89

+0.90

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

4.43

2.20

+2.23

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

USB vs. BBVSX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа USB на текущий момент составляет 1.31, что выше коэффициента Шарпа BBVSX равного 0.66. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа USB и BBVSX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

USBBBVSXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.31

0.66

+0.64

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.10

0.27

-0.17

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.22

0.42

-0.20

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.35

0.38

-0.03

Просадки

Сравнение просадок USB и BBVSX

Максимальная просадка USB за все время составила -76.08%, что больше максимальной просадки BBVSX в -43.42%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок USB и BBVSX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

USBBBVSXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-76.08%

-43.42%

-32.66%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-16.21%

-13.05%

-3.16%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-30.63%

-23.25%

-7.38%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-52.13%

-23.25%

-28.88%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-52.13%

-43.42%

-8.71%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.86%

-3.07%

-4.79%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-15.63%

-6.17%

-9.46%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

6.54%

5.20%

+1.34%

Волатильность

Сравнение волатильности USB и BBVSX

U.S. Bancorp (USB) имеет более высокую волатильность в 7.92% по сравнению с Bridge Builder Small/Mid Cap Value Fund (BBVSX) с волатильностью 4.11%. Это указывает на то, что USB испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BBVSX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

USBBBVSXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.92%

4.11%

+3.81%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

16.75%

14.11%

+2.64%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

22.25%

17.49%

+4.76%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

29.82%

19.34%

+10.48%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

30.31%

21.01%

+9.30%

Дивиденды

Сравнение дивидендов USB и BBVSX

Дивидендная доходность USB за последние двенадцать месяцев составляет около 3.72%, тогда как BBVSX не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
BBVSX
Bridge Builder Small/Mid Cap Value Fund		0.00%0.00%6.75%3.88%7.57%10.92%2.38%1.32%5.03%1.18%0.82%0.68%
USB
U.S. Bancorp		3.72%3.82%4.14%4.46%4.31%3.13%3.61%2.66%2.93%2.16%2.08%2.37%

Часто задаваемые вопросы

USB and BBVSX have a correlation of 0.62, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

USB has higher volatility (7.92%) compared to BBVSX (4.11%). In terms of maximum drawdown, USB dropped -76.08% vs BBVSX's -43.42%.

USB currently has the higher Sharpe Ratio (1.31 vs 0.66), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для USB и BBVSX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор