PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение XSMO с VBR
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение XSMO с VBR

Последнее обновление 9 июн. 2026 г.

XSMO (Invesco S&P SmallCap Momentum ETF) and VBR (Vanguard Small-Cap Value ETF) are both exchange-traded funds - XSMO is a Momentum fund tracking the S&P SmallCap 600 Momentum Index, while VBR is a Small Cap Value Equities fund tracking the CRSP US Small Cap Value Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, XSMO returned 14.34%/yr vs 10.50%/yr for VBR. Their correlation of 0.86 suggests significant overlap in exposure. XSMO charges 0.36%/yr vs 0.05%/yr for VBR.

Доходность

Сравнение доходности XSMO и VBR

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco S&P SmallCap Momentum ETF (XSMO) и Vanguard Small-Cap Value ETF (VBR). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, XSMO показывает доходность 20.54%, что значительно выше, чем у VBR с доходностью 11.45%. За последние 10 лет акции XSMO превзошли акции VBR по среднегодовой доходности: 14.34% против 10.50% соответственно.

XSMO

1 день
0.66%
1 месяц
-0.62%
С начала года
20.54%
6 месяцев
18.72%
1 год
30.63%
3 года*
23.23%
5 лет*
10.21%
10 лет*
14.34%

VBR

1 день
0.16%
1 месяц
0.48%
С начала года
11.45%
6 месяцев
12.14%
1 год
24.85%
3 года*
15.60%
5 лет*
7.78%
10 лет*
10.50%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам XSMO и VBR

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
XSMO
Invesco S&P SmallCap Momentum ETF		20.54%9.80%17.45%21.55%-15.44%19.24%21.96%28.65%-3.44%23.95%
VBR
Vanguard Small-Cap Value ETF		11.45%9.09%12.40%16.00%-9.38%28.08%5.90%22.78%-12.28%11.81%

Correlation

The correlation between XSMO and VBR is 0.86, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.86

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.90

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.91

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.86

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 мар. 2005 г.

0.86

The correlation between XSMO and VBR has been stable across timeframes, ranging from 0.86 to 0.91 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов XSMO и VBR

Секторы
XSMO
VBR

Технологии

20.9%
10.6%

Промышленность

19.5%
18.1%

Здравоохранение

13.9%
7.9%

Финансовые услуги

12.3%
17.6%

Потребительский циклический сектор

9.0%
12.4%

Сырьевые материалы

5.8%
6.3%

Недвижимость

5.0%
10.1%

Коммуникационные услуги

4.1%
2.5%

Коммунальные услуги

4.0%
4.8%

Энергетика

3.1%
5.2%

Потребительский защитный сектор

2.4%
4.0%

Технологии

XSMO
20.9%
VBR
10.6%

Промышленность

XSMO
19.5%
VBR
18.1%

Здравоохранение

XSMO
13.9%
VBR
7.9%

Финансовые услуги

XSMO
12.3%
VBR
17.6%

Потребительский циклический сектор

XSMO
9.0%
VBR
12.4%

Сырьевые материалы

XSMO
5.8%
VBR
6.3%

Недвижимость

XSMO
5.0%
VBR
10.1%

Коммуникационные услуги

XSMO
4.1%
VBR
2.5%

Коммунальные услуги

XSMO
4.0%
VBR
4.8%

Энергетика

XSMO
3.1%
VBR
5.2%

Потребительский защитный сектор

XSMO
2.4%
VBR
4.0%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco S&P SmallCap Momentum ETF

Vanguard Small-Cap Value ETF

Часто сравнивают с XSMO:
XSMO с AVUVXSMO с XSVMXSMO с FCPVXXSMO с DWASXSMO с VIOGXSMO с SLYGXSMO с DFAS
Часто сравнивают с VBR:
VBR с AVUVVBR с VBVBR с VBKVBR с VOOVBR с VTIVBR с VIOVVBR с VSIAX

Доходность на риск

XSMO vs. VBR — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
XSMO
Ранг доходности на риск XSMO: 6060
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XSMO: 5353
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XSMO: 5454
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XSMO: 4949
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XSMO: 7575
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XSMO: 7070
Ранг коэф-та Мартина
VBR
Ранг доходности на риск VBR: 5757
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VBR: 5353
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VBR: 5656
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VBR: 5151
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VBR: 6262
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VBR: 6161
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение XSMO c VBR - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco S&P SmallCap Momentum ETF (XSMO) и Vanguard Small-Cap Value ETF (VBR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

XSMOVBRDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.62
1.65

-0.03

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.34
2.43

-0.09

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.28

1.29

-0.01

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.46

2.82

+0.64

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

11.75

9.94

+1.81

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

XSMO vs. VBR - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа XSMO на текущий момент составляет 1.62, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VBR равному 1.65. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа XSMO и VBR, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

XSMOVBRРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.62

1.65

-0.03

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.45

0.40

+0.06

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.60

0.49

+0.11

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.39

0.42

-0.03

Просадки

Сравнение просадок XSMO и VBR

Максимальная просадка XSMO за все время составила -58.06%, что меньше максимальной просадки VBR в -61.98%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XSMO и VBR.

Загрузка графика...

Показатели просадок

XSMOVBRРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-58.06%

-61.98%

+3.92%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.89%

-8.85%

-0.04%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-24.76%

-24.19%

-0.57%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-29.62%

-24.19%

-5.43%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-39.39%

-45.28%

+5.89%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.86%

-0.95%

-1.91%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-11.13%

-8.26%

-2.87%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.61%

2.51%

+0.10%

Волатильность

Сравнение волатильности XSMO и VBR

Invesco S&P SmallCap Momentum ETF (XSMO) имеет более высокую волатильность в 6.73% по сравнению с Vanguard Small-Cap Value ETF (VBR) с волатильностью 3.67%. Это указывает на то, что XSMO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VBR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

XSMOVBRРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.73%

3.67%

+3.06%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.49%

10.49%

+4.00%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

19.01%

15.16%

+3.85%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

22.68%

19.77%

+2.91%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

24.14%

21.74%

+2.40%

Сравнение комиссий XSMO и VBR

XSMO берет комиссию в 0.36%, что несколько больше комиссии VBR в 0.05%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов XSMO и VBR

Дивидендная доходность XSMO за последние двенадцать месяцев составляет около 0.54%, что меньше доходности VBR в 1.76%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
VBR
Vanguard Small-Cap Value ETF		1.76%1.95%1.98%2.12%2.03%1.75%1.68%2.06%2.35%1.79%1.77%1.99%
XSMO
Invesco S&P SmallCap Momentum ETF		0.54%0.75%0.63%0.96%1.19%0.30%0.82%0.69%0.66%0.27%0.30%0.35%

Часто задаваемые вопросы

XSMO and VBR have a correlation of 0.86, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

XSMO has higher volatility (6.73%) compared to VBR (3.67%). In terms of maximum drawdown, XSMO dropped -58.06% vs VBR's -61.98%.

On 10-year performance, XSMO leads with 14.34% vs 10.50% for VBR. On fees, VBR is cheaper at 0.05% per year. On volatility, VBR has been the lower-risk option at 3.67%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, XSMO has performed better with a 14.34% return vs 10.50%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

VBR is cheaper with a 0.05% expense ratio, compared with 0.36% for XSMO.

VBR has the higher dividend yield at 1.76%, compared with 0.54% for XSMO.

XSMO is categorized as Momentum, while VBR is Small Cap Value Equities. XSMO tracks S&P SmallCap 600 Momentum Index, while VBR tracks CRSP US Small Cap Value Index. They also come from different issuers: Invesco and Vanguard. Their fees differ too: 0.36% for XSMO and 0.05% for VBR.

VBR currently has the higher Sharpe Ratio (1.65 vs 1.62), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для XSMO и VBR

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор