PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SCHD с VDADX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SCHD с VDADX

Последнее обновление 9 июн. 2026 г.

SCHD (Schwab U.S. Dividend Equity ETF) and VDADX (Vanguard Dividend Appreciation Index Fund Admiral Shares) are both Dividend funds - SCHD tracks the Dow Jones U.S. Dividend 100 Index while VDADX tracks the S&P U.S. Dividend Growers Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, SCHD returned 12.65%/yr vs 13.05%/yr for VDADX. Their correlation of 0.88 suggests significant overlap in exposure. SCHD charges 0.06%/yr vs 0.07%/yr for VDADX.

Доходность

Сравнение доходности SCHD и VDADX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Schwab U.S. Dividend Equity ETF (SCHD) и Vanguard Dividend Appreciation Index Fund Admiral Shares (VDADX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, SCHD показывает доходность 18.71%, что значительно выше, чем у VDADX с доходностью 6.53%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции SCHD имеют среднегодовую доходность 12.65%, а акции VDADX немного впереди с 13.05%.

SCHD

1 день
-0.03%
1 месяц
2.12%
С начала года
18.71%
6 месяцев
19.28%
1 год
26.37%
3 года*
14.73%
5 лет*
8.49%
10 лет*
12.65%

VDADX

1 день
-1.36%
1 месяц
2.28%
С начала года
6.53%
6 месяцев
6.41%
1 год
18.22%
3 года*
16.23%
5 лет*
10.38%
10 лет*
13.05%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SCHD и VDADX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
SCHD
Schwab U.S. Dividend Equity ETF		18.71%4.34%11.66%4.54%-3.26%29.87%15.03%27.29%-5.56%20.85%
VDADX
Vanguard Dividend Appreciation Index Fund Admiral Shares		6.53%14.17%16.99%14.44%-9.80%23.59%15.47%29.68%-2.06%22.22%

Correlation

The correlation between SCHD and VDADX is 0.63, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.63

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.76

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.84

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.86

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 дек. 2013 г.

0.88

Over the past year, the correlation between SCHD and VDADX has dropped to 0.63 - well below their long-term average of 0.88, suggesting their price drivers have been diverging.

Сравнение распределения секторов SCHD и VDADX

Секторы
SCHD
VDADX

Потребительский защитный сектор

19.2%
10.1%

Здравоохранение

18.8%
16.5%

Технологии

16.4%
26.2%

Энергетика

16.2%
3.5%

Финансовые услуги

9.3%
20.6%

Промышленность

7.5%
11.8%

Коммуникационные услуги

6.3%
0.5%

Потребительский циклический сектор

6.3%
4.7%

Сырьевые материалы

1.2%
3.5%

Коммунальные услуги

0.0%
3.2%

Недвижимость

-

-

Потребительский защитный сектор

SCHD
19.2%
VDADX
10.1%

Здравоохранение

SCHD
18.8%
VDADX
16.5%

Технологии

SCHD
16.4%
VDADX
26.2%

Энергетика

SCHD
16.2%
VDADX
3.5%

Финансовые услуги

SCHD
9.3%
VDADX
20.6%

Промышленность

SCHD
7.5%
VDADX
11.8%

Коммуникационные услуги

SCHD
6.3%
VDADX
0.5%

Потребительский циклический сектор

SCHD
6.3%
VDADX
4.7%

Сырьевые материалы

SCHD
1.2%
VDADX
3.5%

Коммунальные услуги

SCHD
0.0%
VDADX
3.2%

Недвижимость

SCHD

-

VDADX

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Schwab U.S. Dividend Equity ETF

Vanguard Dividend Appreciation Index Fund Admiral Shares

Часто сравнивают с SCHD:
SCHD с VOOSCHD с VYMSCHD с SPYSCHD с SCHGSCHD с JEPISCHD с FDVVSCHD с VIG
Часто сравнивают с VDADX:
VDADX с VIGVDADX с VDIGXVDADX с VFIAXVDADX с VVIAXVDADX с VTSAXVDADX с VYMVDADX с VEIRX

Доходность на риск

SCHD vs. VDADX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SCHD
Ранг доходности на риск SCHD: 8585
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SCHD: 8383
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SCHD: 8989
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SCHD: 8181
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SCHD: 9292
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SCHD: 8080
Ранг коэф-та Мартина
VDADX
Ранг доходности на риск VDADX: 4444
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VDADX: 4343
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VDADX: 4444
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VDADX: 4141
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VDADX: 4343
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VDADX: 4848
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SCHD c VDADX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Schwab U.S. Dividend Equity ETF (SCHD) и Vanguard Dividend Appreciation Index Fund Admiral Shares (VDADX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SCHDVDADXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.43
1.87

+0.56

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.75
2.71

+1.04

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.43

1.33

+0.10

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

5.74

2.39

+3.35

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

14.06

9.65

+4.41

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SCHD vs. VDADX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SCHD на текущий момент составляет 2.43, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VDADX равному 1.87. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SCHD и VDADX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SCHDVDADXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.43

1.87

+0.56

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.59

0.73

-0.14

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.76

0.81

-0.05

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.86

0.76

+0.10

Просадки

Сравнение просадок SCHD и VDADX

Максимальная просадка SCHD за все время составила -33.37%, что больше максимальной просадки VDADX в -31.70%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SCHD и VDADX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SCHDVDADXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-33.37%

-31.70%

-1.67%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-4.61%

-7.93%

+3.32%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-16.13%

-14.95%

-1.18%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-16.85%

-20.42%

+3.57%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-33.37%

-31.70%

-1.67%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.64%

-1.36%

-0.28%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.32%

-3.40%

+0.08%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.88%

1.96%

-0.08%

Волатильность

Сравнение волатильности SCHD и VDADX

Schwab U.S. Dividend Equity ETF (SCHD) имеет более высокую волатильность в 2.83% по сравнению с Vanguard Dividend Appreciation Index Fund Admiral Shares (VDADX) с волатильностью 2.55%. Это указывает на то, что SCHD испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VDADX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SCHDVDADXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.83%

2.55%

+0.28%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.60%

7.70%

-0.10%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

10.94%

10.16%

+0.78%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.38%

14.28%

+0.10%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.72%

16.20%

+0.52%

Сравнение комиссий SCHD и VDADX

SCHD берет комиссию в 0.06%, что меньше комиссии VDADX в 0.07%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SCHD и VDADX

Дивидендная доходность SCHD за последние двенадцать месяцев составляет около 3.27%, что больше доходности VDADX в 1.46%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
SCHD
Schwab U.S. Dividend Equity ETF		3.27%3.82%3.64%3.49%3.39%2.78%3.16%2.98%3.06%2.63%2.89%2.97%
VDADX
Vanguard Dividend Appreciation Index Fund Admiral Shares		1.46%1.60%1.71%1.86%1.94%1.53%1.61%1.69%2.07%1.88%2.14%2.34%

Часто задаваемые вопросы

SCHD and VDADX have a correlation of 0.63, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

SCHD has higher volatility (2.83%) compared to VDADX (2.55%). In terms of maximum drawdown, SCHD dropped -33.37% vs VDADX's -31.70%.

SCHD currently has the higher Sharpe Ratio (2.43 vs 1.87), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SCHD и VDADX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор