Сравнение BBVLX с VTV
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Bridge Builder Large Cap Value Fund (BBVLX) и Vanguard Value ETF (VTV).
BBVLX управляется Bridge Builder. Фонд был запущен 27 апр. 2015 г.. VTV - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность MSCI US Prime Market Value Index. Фонд был запущен 26 янв. 2004 г..
Доходность
Сравнение доходности BBVLX и VTV
Загрузка...
Сравнение доходности по годам BBVLX и VTV
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BBVLX Bridge Builder Large Cap Value Fund | -1.42% | 4.45% | 22.32% | 13.84% | -5.32% | 26.23% | 9.57% | 28.49% | -8.15% | 17.20% |
VTV Vanguard Value ETF | 3.54% | 15.27% | 15.95% | 9.32% | -2.09% | 26.53% | 2.33% | 25.66% | -5.47% | 17.15% |
Доходность по периодам
С начала года, BBVLX показывает доходность -1.42%, что значительно ниже, чем у VTV с доходностью 3.54%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции BBVLX имеют среднегодовую доходность 11.30%, а акции VTV немного впереди с 11.83%.
BBVLX
- 1 день
- 1.64%
- 1 месяц
- -5.62%
- С начала года
- -1.42%
- 6 месяцев
- -6.02%
- 1 год
- 2.43%
- 3 года*
- 12.23%
- 5 лет*
- 8.82%
- 10 лет*
- 11.30%
VTV
- 1 день
- 0.24%
- 1 месяц
- -4.38%
- С начала года
- 3.54%
- 6 месяцев
- 6.37%
- 1 год
- 16.56%
- 3 года*
- 15.18%
- 5 лет*
- 10.91%
- 10 лет*
- 11.83%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий BBVLX и VTV
BBVLX берет комиссию в 0.23%, что несколько больше комиссии VTV в 0.04%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
BBVLX vs. VTV — Ранг доходности на риск
BBVLX
VTV
Сравнение BBVLX c VTV - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Bridge Builder Large Cap Value Fund (BBVLX) и Vanguard Value ETF (VTV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| BBVLX | VTV | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.15 | 1.12 | -0.97 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.31 | 1.61 | -1.30 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.05 | 1.24 | -0.19 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.12 | 1.44 | -1.32 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.35 | 6.48 | -6.13 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| BBVLX | VTV | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.15 | 1.12 | -0.97 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.55 | 0.79 | -0.24 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.63 | 0.71 | -0.08 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.57 | 0.49 | +0.07 |
Корреляция
Корреляция между BBVLX и VTV составляет 0.95 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BBVLX и VTV
Дивидендная доходность BBVLX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.41%, что меньше доходности VTV в 2.02%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BBVLX Bridge Builder Large Cap Value Fund | 1.41% | 1.89% | 14.73% | 5.11% | 9.12% | 7.09% | 1.62% | 1.80% | 3.45% | 2.23% | 1.68% | 1.24% |
VTV Vanguard Value ETF | 2.02% | 2.05% | 2.31% | 2.46% | 2.52% | 2.15% | 2.56% | 2.50% | 2.73% | 2.29% | 2.44% | 2.60% |
Просадки
Сравнение просадок BBVLX и VTV
Максимальная просадка BBVLX за все время составила -38.48%, что меньше максимальной просадки VTV в -59.27%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BBVLX и VTV.
Загрузка...
Показатели просадок
| BBVLX | VTV | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -38.48% | -59.27% | +20.79% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.42% | -11.32% | -0.10% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -18.24% | -17.04% | -1.20% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -38.48% | -36.78% | -1.70% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -9.82% | -4.58% | -5.24% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.10% | -7.92% | +3.82% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.22% | 2.51% | +1.71% |
Волатильность
Сравнение волатильности BBVLX и VTV
Bridge Builder Large Cap Value Fund (BBVLX) имеет более высокую волатильность в 4.19% по сравнению с Vanguard Value ETF (VTV) с волатильностью 3.65%. Это указывает на то, что BBVLX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VTV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| BBVLX | VTV | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.19% | 3.65% | +0.54% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.91% | 7.71% | +3.20% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 17.26% | 14.89% | +2.37% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.29% | 13.88% | +2.41% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.94% | 16.67% | +1.27% |