PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение BBVLX с VTV
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение BBVLX с VTV

Последнее обновление 11 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Bridge Builder Large Cap Value Fund (BBVLX) и Vanguard Value ETF (VTV).

BBVLX управляется Bridge Builder. Фонд был запущен 27 апр. 2015 г.. VTV - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность MSCI US Prime Market Value Index. Фонд был запущен 26 янв. 2004 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: BBVLX или VTV.

Корреляция

Корреляция между BBVLX и VTV составляет 0.87 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Доходность

Сравнение доходности BBVLX и VTV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Bridge Builder Large Cap Value Fund (BBVLX) и Vanguard Value ETF (VTV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

BBVLX:

-0.06

VTV:

0.45

Коэф-т Сортино

BBVLX:

0.10

VTV:

0.82

Коэф-т Омега

BBVLX:

1.01

VTV:

1.11

Коэф-т Кальмара

BBVLX:

-0.01

VTV:

0.55

Коэф-т Мартина

BBVLX:

-0.02

VTV:

2.00

Индекс Язвы

BBVLX:

7.09%

VTV:

3.96%

Дневная вол-ть

BBVLX:

16.14%

VTV:

15.51%

Макс. просадка

BBVLX:

-38.48%

VTV:

-59.27%

Текущая просадка

BBVLX:

-11.76%

VTV:

-6.53%

Доходность по периодам

С начала года, BBVLX показывает доходность -0.71%, что значительно ниже, чем у VTV с доходностью -0.17%. За последние 10 лет акции BBVLX уступали акциям VTV по среднегодовой доходности: 7.33% против 9.82% соответственно.

BBVLX

С начала года

-0.71%

1 месяц

6.68%

6 месяцев

-10.19%

1 год

-1.25%

5 лет

10.98%

10 лет

7.33%

VTV

С начала года

-0.17%

1 месяц

5.29%

6 месяцев

-4.89%

1 год

6.55%

5 лет

14.52%

10 лет

9.82%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Сравнение комиссий BBVLX и VTV

BBVLX берет комиссию в 0.23%, что несколько больше комиссии VTV в 0.04%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

BBVLX
Bridge Builder Large Cap Value Fund
VTV
Vanguard Value ETF

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности BBVLX и VTV

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
BBVLX
Ранг риск-скорректированной доходности BBVLX, с текущим значением в 2121
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа BBVLX, с текущим значением в 2020
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BBVLX, с текущим значением в 2121
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BBVLX, с текущим значением в 2121
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BBVLX, с текущим значением в 2222
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BBVLX, с текущим значением в 2222
Ранг коэф-та Мартина
VTV
Ранг риск-скорректированной доходности VTV, с текущим значением в 5959
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа VTV, с текущим значением в 5353
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VTV, с текущим значением в 5858
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VTV, с текущим значением в 5757
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VTV, с текущим значением в 6666
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VTV, с текущим значением в 6262
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение BBVLX c VTV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Bridge Builder Large Cap Value Fund (BBVLX) и Vanguard Value ETF (VTV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа BBVLX на текущий момент составляет -0.06, что ниже коэффициента Шарпа VTV равного 0.45. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BBVLX и VTV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов BBVLX и VTV

Дивидендная доходность BBVLX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.07%, что меньше доходности VTV в 2.33%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
BBVLX
Bridge Builder Large Cap Value Fund		2.07%2.01%1.99%2.10%1.64%1.62%1.77%1.95%1.51%1.68%1.20%0.00%
VTV
Vanguard Value ETF		2.33%2.31%2.46%2.52%2.15%2.56%2.50%2.73%2.29%2.44%2.60%2.22%

Просадки

Сравнение просадок BBVLX и VTV

Максимальная просадка BBVLX за все время составила -38.48%, что меньше максимальной просадки VTV в -59.27%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BBVLX и VTV. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности BBVLX и VTV

Bridge Builder Large Cap Value Fund (BBVLX) и Vanguard Value ETF (VTV) имеют волатильность 5.41% и 5.22% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...