Сравнение BRHYX с SCHD
BRHYX (BlackRock High Yield K) and SCHD (Schwab U.S. Dividend Equity ETF) are both funds - BRHYX is a High Yield Bonds fund managed by BlackRock, while SCHD is a Dividend fund tracking the Dow Jones U.S. Dividend 100 Index. Over the past 10 years, BRHYX returned 5.96%/yr vs 12.91%/yr for SCHD. At a 0.43 correlation, their price movements are largely independent. BRHYX charges 0.48%/yr vs 0.06%/yr for SCHD.
Доходность
Сравнение доходности BRHYX и SCHD
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, BRHYX показывает доходность 1.52%, что значительно ниже, чем у SCHD с доходностью 20.66%. За последние 10 лет акции BRHYX уступали акциям SCHD по среднегодовой доходности: 5.96% против 12.91% соответственно.
BRHYX
- 1 день
- 0.28%
- 1 месяц
- 0.43%
- С начала года
- 1.52%
- 6 месяцев
- 2.49%
- 1 год
- 7.55%
- 3 года*
- 9.26%
- 5 лет*
- 4.35%
- 10 лет*
- 5.96%
SCHD
- 1 день
- 0.89%
- 1 месяц
- 3.37%
- С начала года
- 20.66%
- 6 месяцев
- 19.57%
- 1 год
- 26.16%
- 3 года*
- 14.90%
- 5 лет*
- 8.75%
- 10 лет*
- 12.91%
Сравнение доходности по годам BRHYX и SCHD
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BRHYX BlackRock High Yield K | 1.52% | 9.44% | 8.65% | 13.26% | -11.18% | 5.47% | 5.98% | 15.65% | -2.67% | 8.34% |
SCHD Schwab U.S. Dividend Equity ETF | 20.66% | 4.34% | 11.66% | 4.54% | -3.26% | 29.87% | 15.03% | 27.29% | -5.56% | 20.85% |
Correlation
The correlation between BRHYX and SCHD is 0.33, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.33 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.43 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.47 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.45 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 окт. 2011 г. | 0.43 |
The correlation between BRHYX and SCHD shifts across timeframes, from 0.33 (1 year) to 0.47 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BRHYX vs. SCHD — Ранг доходности на риск
BRHYX
SCHD
Сравнение BRHYX c SCHD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BlackRock High Yield K (BRHYX) и Schwab U.S. Dividend Equity ETF (SCHD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| BRHYX | SCHD | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.27 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.01 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.49 | 1.43 | +0.06 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.09 | 5.70 | -2.60 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 15.61 | 13.97 | +1.65 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок BRHYX и SCHD
Максимальная просадка BRHYX за все время составила -34.77%, примерно равная максимальной просадке SCHD в -33.37%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BRHYX и SCHD.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BRHYX | SCHD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -34.77% | -33.37% | -1.40% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.40% | -4.61% | +2.21% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -4.07% | -16.13% | +12.06% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -15.29% | -16.85% | +1.56% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -23.20% | -33.37% | +10.17% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.28% | -0.03% | -0.25% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.73% | -3.31% | +0.58% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.48% | 1.89% | -1.41% |
Волатильность
Сравнение волатильности BRHYX и SCHD
Текущая волатильность для BlackRock High Yield K (BRHYX) составляет 1.05%, в то время как у Schwab U.S. Dividend Equity ETF (SCHD) волатильность равна 3.05%. Это указывает на то, что BRHYX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SCHD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BRHYX | SCHD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.05% | 3.05% | -2.00% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.69% | 7.53% | -4.84% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.47% | 10.93% | -7.46% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 5.27% | 14.38% | -9.11% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 5.93% | 16.72% | -10.79% |
Сравнение комиссий BRHYX и SCHD
BRHYX берет комиссию в 0.48%, что несколько больше комиссии SCHD в 0.06%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BRHYX и SCHD
Дивидендная доходность BRHYX за последние двенадцать месяцев составляет около 7.18%, что больше доходности SCHD в 3.22%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BRHYX BlackRock High Yield K | 7.18% | 7.14% | 7.56% | 6.20% | 4.98% | 4.80% | 5.22% | 5.82% | 6.48% | 5.92% | 6.03% | 6.42% |
SCHD Schwab U.S. Dividend Equity ETF | 3.22% | 3.82% | 3.64% | 3.49% | 3.39% | 2.78% | 3.16% | 2.98% | 3.06% | 2.63% | 2.89% | 2.97% |
Часто задаваемые вопросы
BRHYX and SCHD have a correlation of 0.33, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
SCHD has higher volatility (3.05%) compared to BRHYX (1.05%). In terms of maximum drawdown, BRHYX dropped -34.77% vs SCHD's -33.37%.
SCHD currently has the higher Sharpe Ratio (2.41 vs 2.14), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для BRHYX и SCHD
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор