PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SCZ с MIDLX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SCZ с MIDLX

Последнее обновление 9 июн. 2026 г.

SCZ (iShares MSCI EAFE Small-Cap ETF) and MIDLX (MFS International New Discovery Fund Class R6) are both Foreign Small & Mid Cap Equities funds - SCZ tracks the MSCI EAFE Small Cap Index while MIDLX tracks the MSCI All Country World ex-US Small Mid Cap Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, SCZ returned 8.12%/yr vs 6.41%/yr for MIDLX. Their correlation of 0.90 suggests significant overlap in exposure. SCZ charges 0.40%/yr vs 0.91%/yr for MIDLX.

Доходность

Сравнение доходности SCZ и MIDLX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares MSCI EAFE Small-Cap ETF (SCZ) и MFS International New Discovery Fund Class R6 (MIDLX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, SCZ показывает доходность 7.96%, что значительно выше, чем у MIDLX с доходностью 3.83%. За последние 10 лет акции SCZ превзошли акции MIDLX по среднегодовой доходности: 8.12% против 6.41% соответственно.

SCZ

1 день
0.22%
1 месяц
-2.48%
С начала года
7.96%
6 месяцев
10.42%
1 год
21.47%
3 года*
15.34%
5 лет*
4.76%
10 лет*
8.12%

MIDLX

1 день
-2.35%
1 месяц
-3.37%
С начала года
3.83%
6 месяцев
4.94%
1 год
7.50%
3 года*
9.96%
5 лет*
2.83%
10 лет*
6.41%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SCZ и MIDLX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
SCZ
iShares MSCI EAFE Small-Cap ETF		7.96%32.08%1.52%12.98%-21.27%10.12%11.71%24.68%-17.64%32.72%
MIDLX
MFS International New Discovery Fund Class R6		3.83%17.03%3.33%13.21%-18.52%5.17%10.15%24.97%-10.29%30.65%

Correlation

The correlation between SCZ and MIDLX is 0.88, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.88

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.90

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.91

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.90

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 июн. 2012 г.

0.90

The correlation between SCZ and MIDLX has been stable across timeframes, ranging from 0.88 to 0.91 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares MSCI EAFE Small-Cap ETF

MFS International New Discovery Fund Class R6

Часто сравнивают с SCZ:
SCZ с VSSSCZ с AVDVSCZ с IWMSCZ с IEFASCZ с VPLSCZ с IDEVSCZ с ISCF
Часто сравнивают с MIDLX:
MIDLX с DISMXMIDLX с WAIGXMIDLX с FTISXMIDLX с SBSIXMIDLX с CSGIXMIDLX с SAISXMIDLX с IEGAX

Доходность на риск

SCZ vs. MIDLX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SCZ
Ранг доходности на риск SCZ: 4646
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SCZ: 4646
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SCZ: 4747
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SCZ: 4747
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SCZ: 4242
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SCZ: 4747
Ранг коэф-та Мартина
MIDLX
Ранг доходности на риск MIDLX: 99
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MIDLX: 99
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MIDLX: 99
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MIDLX: 99
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MIDLX: 88
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MIDLX: 99
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SCZ c MIDLX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI EAFE Small-Cap ETF (SCZ) и MFS International New Discovery Fund Class R6 (MIDLX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SCZMIDLXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.47
0.64

+0.82

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.10
0.98

+1.12

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.27

1.12

+0.14

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.89

0.64

+1.24

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

7.18

2.20

+4.97

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SCZ vs. MIDLX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SCZ на текущий момент составляет 1.47, что выше коэффициента Шарпа MIDLX равного 0.64. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SCZ и MIDLX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SCZMIDLXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.47

0.64

+0.82

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.28

0.21

+0.07

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.47

0.46

+0.01

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.26

0.57

-0.31

Просадки

Сравнение просадок SCZ и MIDLX

Максимальная просадка SCZ за все время составила -61.86%, что больше максимальной просадки MIDLX в -34.70%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SCZ и MIDLX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SCZMIDLXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-61.86%

-34.70%

-27.16%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.43%

-11.75%

+0.32%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-15.06%

-13.15%

-1.91%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-36.87%

-33.58%

-3.29%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-41.07%

-34.70%

-6.37%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.23%

-4.51%

+1.28%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-13.06%

-6.92%

-6.14%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.00%

3.42%

-0.42%

Волатильность

Сравнение волатильности SCZ и MIDLX

iShares MSCI EAFE Small-Cap ETF (SCZ) имеет более высокую волатильность в 4.69% по сравнению с MFS International New Discovery Fund Class R6 (MIDLX) с волатильностью 3.57%. Это указывает на то, что SCZ испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с MIDLX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SCZMIDLXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.69%

3.57%

+1.12%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.26%

9.79%

+2.47%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.71%

11.73%

+2.98%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.78%

13.24%

+3.54%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.45%

14.02%

+3.43%

Сравнение комиссий SCZ и MIDLX

SCZ берет комиссию в 0.40%, что меньше комиссии MIDLX в 0.91%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SCZ и MIDLX

Дивидендная доходность SCZ за последние двенадцать месяцев составляет около 3.05%, что меньше доходности MIDLX в 3.25%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
MIDLX
MFS International New Discovery Fund Class R6		3.25%3.37%10.08%4.21%5.85%5.19%4.03%4.36%6.82%1.63%1.09%1.25%
SCZ
iShares MSCI EAFE Small-Cap ETF		3.05%3.30%3.50%2.96%1.99%2.96%1.52%3.52%2.79%2.38%2.82%2.06%

Часто задаваемые вопросы

SCZ and MIDLX have a correlation of 0.88, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

SCZ has higher volatility (4.69%) compared to MIDLX (3.57%). In terms of maximum drawdown, SCZ dropped -61.86% vs MIDLX's -34.70%.

SCZ currently has the higher Sharpe Ratio (1.47 vs 0.64), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SCZ и MIDLX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор