PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ рисков
Инструменты оптимизации
Факторный анализ
Все инструменты
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
iShares Broad USD High Yield Corporate Bond ETF (U...
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Информация о ETF

ISINUS46435U8532
CUSIP46435U853
ЭмитентiShares
Дата выпуска25 окт. 2017 г.
РегионNorth America (U.S.)
КатегорияHigh Yield Bonds
С использованием кредитного плеча1x
Отслеживаемый индексICE BofA US High Yield Constrained
Домашняя страницаwww.ishares.com
Класс активаОблигации

Комиссия

Комиссия USHY составляет 0.15%, что ниже среднего уровня по рынку.


График комиссии USHY с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.15%

График цены за акцию


Загрузка...

Сравнение с другими инструментами

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


iShares Broad USD High Yield Corporate Bond ETF

Популярные сравнения: USHY с HYG, USHY с SPHY, USHY с JNK, USHY с EMHY, USHY с BKLN, USHY с SPBO, USHY с SPIB, USHY с SRLN, USHY с SPY, USHY с IJR

Доходность

График доходности

График показывает рост $10,000 инвестированных в iShares Broad USD High Yield Corporate Bond ETF и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.


20.00%40.00%60.00%80.00%100.00%120.00%AprilMayJuneJulyAugustSeptember
33.38%
111.23%
USHY (iShares Broad USD High Yield Corporate Bond ETF)
Benchmark (^GSPC)

S&P 500

Доходность по периодам

iShares Broad USD High Yield Corporate Bond ETF показал доход в 6.98% с начала года и 13.23% за последние 12 месяцев.


ПериодДоходностьБенчмарк
С начала года6.98%13.39%
1 месяц2.38%4.02%
6 месяцев5.61%5.56%
1 год13.23%21.51%
5 лет (среднегодовая)4.10%12.69%
10 лет (среднегодовая)N/A10.55%

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью USHY, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
20240.39%0.24%1.24%-1.16%1.68%0.42%2.29%1.55%6.98%
20233.65%-1.65%2.26%0.25%-1.10%1.85%1.24%0.31%-1.53%-0.93%4.68%3.27%12.73%
2022-2.86%-0.71%-1.34%-4.22%1.68%-7.26%6.64%-3.89%-3.85%3.16%3.37%-1.65%-11.18%
2021-0.22%0.12%0.80%0.93%0.08%1.60%0.24%0.63%-0.17%-0.07%-1.27%2.27%5.01%
2020-0.15%-1.08%-11.76%4.88%3.59%0.60%5.23%0.37%-0.88%0.61%3.50%2.23%6.17%
20194.76%1.36%1.08%1.26%-1.63%2.94%0.23%0.72%0.49%-0.15%0.17%2.30%14.25%
20180.53%-0.77%-0.53%-0.04%0.38%0.07%1.23%0.71%0.43%-1.67%-0.94%-1.80%-2.41%
20170.08%-0.38%0.46%0.16%

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий ранг USHY среди ETFs на нашем сайте составляет 91, что соответствует топ 9% по показателям риск-скорректированной доходности. Этот ранг определяется совокупными значениями показателей, перечисленных ниже.


Ранг риск-скорректированной доходности USHY, с текущим значением в 9191
USHY (iShares Broad USD High Yield Corporate Bond ETF)
Ранг коэф-та Шарпа USHY, с текущим значением в 9595Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино USHY, с текущим значением в 9595Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега USHY, с текущим значением в 9494Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара USHY, с текущим значением в 7575Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина USHY, с текущим значением в 9494Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для iShares Broad USD High Yield Corporate Bond ETF (USHY) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.


USHY
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа USHY, с текущим значением в 2.56, в сравнении с широким рынком0.002.004.002.56
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино USHY, с текущим значением в 4.02, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.0010.0012.004.02
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега USHY, с текущим значением в 1.51, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.003.501.51
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара USHY, с текущим значением в 1.57, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.001.57
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина USHY, с текущим значением в 13.91, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.0013.91
^GSPC
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа ^GSPC, с текущим значением в 1.66, в сравнении с широким рынком0.002.004.001.66
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино ^GSPC, с текущим значением в 2.28, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.0010.0012.002.28
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега ^GSPC, с текущим значением в 1.30, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.003.501.30
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара ^GSPC, с текущим значением в 1.49, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.001.49
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина ^GSPC, с текущим значением в 7.96, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.007.96

Коэффициент Шарпа

iShares Broad USD High Yield Corporate Bond ETF на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный 2.56. Это значение рассчитано на основе данных за прошедший период в 1 year и учитывает как изменения цен, так и дивиденды.

Используйте график ниже, чтобы сравнить коэффициент Шарпа с бенчмарком для анализа эффективности инвестиции или перейдите к инструменту коэффициента Шарпа для более детального контроля над параметрами расчета.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа1.502.002.503.00AprilMayJuneJulyAugustSeptember
2.56
1.66
USHY (iShares Broad USD High Yield Corporate Bond ETF)
Benchmark (^GSPC)

Дивиденды

История дивидендов

Дивидендная доходность iShares Broad USD High Yield Corporate Bond ETF за предыдущие двенадцать месяцев составила 6.63%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $2.46 на акцию.


ПериодTTM2023202220212020201920182017
Дивиденд$2.46$2.41$2.10$2.09$2.19$2.43$2.41$0.30

Дивидендный доход

6.63%6.63%6.08%5.07%5.30%5.92%6.30%0.72%

Дивиденды по месяцам

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для iShares Broad USD High Yield Corporate Bond ETF. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2024$0.00$0.22$0.22$0.23$0.21$0.20$0.21$0.19$0.21$1.68
2023$0.00$0.23$0.21$0.20$0.19$0.20$0.19$0.20$0.20$0.20$0.19$0.40$2.41
2022$0.00$0.17$0.17$0.19$0.17$0.16$0.18$0.15$0.19$0.19$0.20$0.34$2.10
2021$0.00$0.18$0.18$0.18$0.18$0.18$0.17$0.17$0.17$0.17$0.17$0.34$2.09
2020$0.00$0.19$0.18$0.19$0.19$0.17$0.18$0.18$0.18$0.19$0.19$0.35$2.19
2019$0.00$0.22$0.22$0.22$0.21$0.21$0.19$0.19$0.19$0.19$0.20$0.40$2.43
2018$0.00$0.19$0.19$0.20$0.19$0.21$0.20$0.20$0.20$0.20$0.21$0.41$2.41
2017$0.30$0.30

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.


-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%0.00%AprilMayJuneJulyAugustSeptember
-0.19%
-4.57%
USHY (iShares Broad USD High Yield Corporate Bond ETF)
Benchmark (^GSPC)

Максимальные просадки

iShares Broad USD High Yield Corporate Bond ETF показал максимальную просадку в 22.44%, зарегистрированную 23 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 141 торговую сессию.

Текущая просадка iShares Broad USD High Yield Corporate Bond ETF составляет 0.19%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.


Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-22.44%18 февр. 2020 г.2523 мар. 2020 г.14112 окт. 2020 г.166
-15.56%29 дек. 2021 г.18827 сент. 2022 г.31121 дек. 2023 г.499
-6.11%2 окт. 2018 г.5824 дек. 2018 г.2531 янв. 2019 г.83
-2.66%9 янв. 2018 г.199 февр. 2018 г.1081 авг. 2018 г.127
-2.31%8 нояб. 2021 г.1426 нояб. 2021 г.1923 дек. 2021 г.33

Волатильность

График волатильности

Текущая волатильность iShares Broad USD High Yield Corporate Bond ETF составляет 0.97%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.


1.00%2.00%3.00%4.00%5.00%6.00%AprilMayJuneJulyAugustSeptember
0.97%
4.88%
USHY (iShares Broad USD High Yield Corporate Bond ETF)
Benchmark (^GSPC)