PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ портфеля
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
iShares Broad USD High Yield Corporate Bond ETF (U...
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Информация о ETF

ISIN

US46435U8532

CUSIP

46435U853

Эмитент

iShares

Дата выпуска

25 окт. 2017 г.

Регион

North America (U.S.)

Категория

High Yield Bonds

С использованием кредитного плеча

1x

Отслеживаемый индекс

ICE BofA US High Yield Constrained

Домашняя страница

www.ishares.com

Класс актива

Облигации

Комиссия

Комиссия USHY составляет 0.15%, что ниже среднего уровня по рынку.


График комиссии USHY с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
USHY: 0.15%

График цены за акцию


Загрузка...

Сравнение с другими инструментами

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Популярные сравнения:
USHY с HYG USHY с SPHY USHY с JNK USHY с BKLN USHY с EMHY USHY с SPBO USHY с SPIB USHY с SRLN USHY с VCEB USHY с SPY
Популярные сравнения:
USHY с HYG USHY с SPHY USHY с JNK USHY с BKLN USHY с EMHY USHY с SPBO USHY с SPIB USHY с SRLN USHY с VCEB USHY с SPY

Доходность

График доходности

График показывает рост $10,000 инвестированных в iShares Broad USD High Yield Corporate Bond ETF и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.


40.00%60.00%80.00%100.00%120.00%140.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
35.70%
110.77%
USHY (iShares Broad USD High Yield Corporate Bond ETF)
Benchmark (^GSPC)

Доходность по периодам

iShares Broad USD High Yield Corporate Bond ETF показал доход в 0.34% с начала года и 7.40% за последние 12 месяцев.


USHY

С начала года

0.34%

1 месяц

-1.73%

6 месяцев

0.51%

1 год

7.40%

5 лет

7.60%

10 лет

N/A

^GSPC (Бенчмарк)

С начала года

-8.25%

1 месяц

-6.60%

6 месяцев

-5.32%

1 год

3.55%

5 лет

16.80%

10 лет

10.02%

*Среднегодовая

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью USHY, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
20251.36%1.01%-1.15%-0.85%0.34%
20240.39%0.24%1.24%-1.16%1.68%0.42%2.29%1.55%1.56%-0.85%1.65%-0.80%8.46%
20233.65%-1.65%2.26%0.25%-1.10%1.85%1.24%0.31%-1.53%-0.93%4.68%3.27%12.73%
2022-2.86%-0.71%-1.34%-4.22%1.68%-7.26%6.64%-3.89%-3.85%3.16%3.37%-1.65%-11.18%
2021-0.22%0.12%0.80%0.93%0.08%1.60%0.24%0.63%-0.17%-0.07%-1.27%2.27%5.01%
2020-0.15%-1.08%-11.76%4.88%3.59%0.60%5.23%0.37%-0.88%0.61%3.50%2.23%6.17%
20194.76%1.36%1.08%1.26%-1.63%2.94%0.23%0.72%0.49%-0.15%0.17%2.30%14.25%
20180.53%-0.77%-0.53%-0.04%0.38%0.07%1.23%0.71%0.43%-1.67%-0.94%-1.80%-2.41%
20170.08%-0.38%0.46%0.16%

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий рейтинг USHY составляет 93, что ставит его в топ 7% среди ETFs на нашем сайте по соотношению риска и доходности. Ниже приведена разбивка по ключевым показателям эффективности.


Ранг риск-скорректированной доходности USHY, с текущим значением в 9393
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа USHY, с текущим значением в 9292
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино USHY, с текущим значением в 9292
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега USHY, с текущим значением в 9292
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара USHY, с текущим значением в 9494
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина USHY, с текущим значением в 9494
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для iShares Broad USD High Yield Corporate Bond ETF (USHY) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа USHY, с текущим значением в 1.75, в сравнении с широким рынком0.002.004.00
USHY: 1.75
^GSPC: 0.25
Коэффициент Сортино USHY, с текущим значением в 2.47, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.0010.0012.00
USHY: 2.47
^GSPC: 0.41
Коэффициент Омега USHY, с текущим значением в 1.33, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.00
USHY: 1.33
^GSPC: 1.06
Коэффициент Кальмара USHY, с текущим значением в 3.22, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.00
USHY: 3.22
^GSPC: 0.30
Коэффициент Мартина USHY, с текущим значением в 12.52, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.00
USHY: 12.52
^GSPC: 1.15

iShares Broad USD High Yield Corporate Bond ETF на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный 1.75. Это значение рассчитано на основе данных за прошедший период в 1 year и учитывает как изменения цен, так и дивиденды.

Используйте график ниже, чтобы сравнить коэффициент Шарпа с бенчмарком для анализа эффективности инвестиции или перейдите к инструменту коэффициента Шарпа для более детального контроля над параметрами расчета.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.001.002.003.004.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
1.75
0.25
USHY (iShares Broad USD High Yield Corporate Bond ETF)
Benchmark (^GSPC)

Дивиденды

История дивидендов

Дивидендная доходность iShares Broad USD High Yield Corporate Bond ETF за предыдущие двенадцать месяцев составила 6.91%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $2.51 на акцию. Фонд увеличивает выплаты уже 3 года подряд.


1.00%2.00%3.00%4.00%5.00%6.00%7.00%$0.00$0.50$1.00$1.50$2.00$2.5020172018201920202021202220232024
Dividends
Dividend Yield
ПериодTTM20242023202220212020201920182017
Дивиденд$2.51$2.54$2.41$2.10$2.09$2.19$2.43$2.41$0.30

Дивидендный доход

6.91%6.89%6.63%6.08%5.07%5.30%5.92%6.30%0.73%

Дивиденды по месяцам

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для iShares Broad USD High Yield Corporate Bond ETF. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2025$0.00$0.21$0.21$0.21$0.63
2024$0.00$0.22$0.22$0.23$0.21$0.20$0.21$0.19$0.21$0.20$0.21$0.44$2.54
2023$0.00$0.23$0.21$0.20$0.19$0.20$0.19$0.20$0.20$0.20$0.19$0.40$2.41
2022$0.00$0.17$0.17$0.19$0.17$0.16$0.18$0.15$0.19$0.19$0.20$0.34$2.10
2021$0.00$0.18$0.18$0.18$0.18$0.18$0.17$0.17$0.17$0.17$0.17$0.34$2.09
2020$0.00$0.19$0.18$0.19$0.19$0.17$0.18$0.18$0.18$0.19$0.19$0.35$2.19
2019$0.00$0.22$0.22$0.22$0.21$0.21$0.19$0.19$0.19$0.19$0.20$0.40$2.43
2018$0.00$0.19$0.19$0.20$0.19$0.21$0.20$0.20$0.20$0.20$0.21$0.41$2.41
2017$0.30$0.30

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.


-12.00%-10.00%-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-1.99%
-12.17%
USHY (iShares Broad USD High Yield Corporate Bond ETF)
Benchmark (^GSPC)

Максимальные просадки

iShares Broad USD High Yield Corporate Bond ETF показал максимальную просадку в 22.44%, зарегистрированную 23 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 141 торговую сессию.

Текущая просадка iShares Broad USD High Yield Corporate Bond ETF составляет 1.99%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.


Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-22.44%18 февр. 2020 г.2523 мар. 2020 г.14112 окт. 2020 г.166
-15.56%29 дек. 2021 г.18827 сент. 2022 г.31121 дек. 2023 г.499
-6.11%2 окт. 2018 г.5824 дек. 2018 г.2531 янв. 2019 г.83
-2.66%9 янв. 2018 г.199 февр. 2018 г.1081 авг. 2018 г.127
-2.31%8 нояб. 2021 г.1426 нояб. 2021 г.1923 дек. 2021 г.33

Волатильность

График волатильности

Текущая волатильность iShares Broad USD High Yield Corporate Bond ETF составляет 1.85%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.


1.00%2.00%3.00%4.00%5.00%6.00%7.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
1.85%
7.38%
USHY (iShares Broad USD High Yield Corporate Bond ETF)
Benchmark (^GSPC)
PortfoliosLab logo
Анализ доходности
Анализ портфеляДоходность портфеляСравнение акцийКоэффициент ШарпаКоэффициент МартинаКоэффициент ТрейнораКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Саммерса
Сообщество
Обсуждения


Дисклеймер

Информация представленная на данном сайте не является инвестиционным советом или рекомендацией и выкладывается исключительно в образовательных целях. Все расчеты производятся без учета комиссий, налогов и иных издержек связанных с держанием, покупкой или продажей ценных бумаг.

Copyright © 2025 PortfoliosLab