Сравнение BBCPX с FTBFX
BBCPX (Bridge Builder Core Plus Bond Fund) and FTBFX (Fidelity Total Bond Fund) are both mutual funds - BBCPX is a Total Bond Market fund managed by Bridge Builder, while FTBFX is a Intermediate Core-Plus Bond fund actively managed by Fidelity. Over the past 10 years, BBCPX returned 2.36%/yr vs 2.47%/yr for FTBFX. Their correlation of 0.95 suggests significant overlap in exposure. BBCPX charges 0.15%/yr vs 0.45%/yr for FTBFX.
Доходность
Сравнение доходности BBCPX и FTBFX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, BBCPX показывает доходность 0.03%, что значительно ниже, чем у FTBFX с доходностью 0.57%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции BBCPX имеют среднегодовую доходность 2.36%, а акции FTBFX немного впереди с 2.47%.
BBCPX
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 0.61%
- С начала года
- 0.03%
- 6 месяцев
- 0.11%
- 1 год
- 6.13%
- 3 года*
- 4.96%
- 5 лет*
- 0.85%
- 10 лет*
- 2.36%
FTBFX
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 0.47%
- С начала года
- 0.57%
- 6 месяцев
- 0.40%
- 1 год
- 5.75%
- 3 года*
- 4.84%
- 5 лет*
- 0.76%
- 10 лет*
- 2.47%
Сравнение доходности по годам BBCPX и FTBFX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BBCPX Bridge Builder Core Plus Bond Fund | 0.03% | 8.97% | 2.28% | 6.58% | -13.24% | -0.29% | 9.27% | 9.31% | 0.34% | 4.20% |
FTBFX Fidelity Total Bond Fund | 0.57% | 7.50% | 2.13% | 7.25% | -13.58% | -0.44% | 9.34% | 9.89% | -0.66% | 4.19% |
Correlation
The correlation between BBCPX and FTBFX is 0.95 - these two move nearly in lockstep. At this level, holding both provides almost no diversification benefit. If you already own one, adding the other does little to reduce portfolio risk.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.95 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.96 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.97 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.95 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 янв. 2016 г. | 0.95 |
The correlation between BBCPX and FTBFX has been stable across timeframes, ranging from 0.95 to 0.96 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BBCPX vs. FTBFX — Ранг доходности на риск
BBCPX
FTBFX
Сравнение BBCPX c FTBFX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Bridge Builder Core Plus Bond Fund (BBCPX) и Fidelity Total Bond Fund (FTBFX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| BBCPX | FTBFX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.05 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.12 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.26 | 1.27 | -0.01 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.86 | 1.99 | -0.13 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.62 | 6.10 | -0.48 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| BBCPX | FTBFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.44 | 1.49 | -0.05 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.14 | 0.13 | +0.01 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.49 | 0.52 | -0.04 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.53 | 0.93 | -0.40 |
Просадки
Сравнение просадок BBCPX и FTBFX
Максимальная просадка BBCPX за все время составила -18.25%, примерно равная максимальной просадке FTBFX в -18.25%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BBCPX и FTBFX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BBCPX | FTBFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -18.25% | -18.25% | 0.00% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -3.41% | -2.89% | -0.52% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -6.19% | -5.82% | -0.37% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -18.25% | -18.25% | 0.00% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -18.25% | -18.25% | 0.00% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.55% | -1.31% | -0.24% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.79% | -2.32% | -1.47% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.11% | 0.94% | +0.17% |
Волатильность
Сравнение волатильности BBCPX и FTBFX
Bridge Builder Core Plus Bond Fund (BBCPX) имеет более высокую волатильность в 1.66% по сравнению с Fidelity Total Bond Fund (FTBFX) с волатильностью 1.40%. Это указывает на то, что BBCPX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FTBFX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BBCPX | FTBFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.66% | 1.40% | +0.26% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 3.27% | 2.80% | +0.47% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.40% | 3.88% | +0.52% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 6.00% | 5.67% | +0.33% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 4.89% | 4.73% | +0.16% |
Сравнение комиссий BBCPX и FTBFX
BBCPX берет комиссию в 0.15%, что меньше комиссии FTBFX в 0.45%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BBCPX и FTBFX
Дивидендная доходность BBCPX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.51%, что больше доходности FTBFX в 4.36%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BBCPX Bridge Builder Core Plus Bond Fund | 4.51% | 4.79% | 4.93% | 4.12% | 2.96% | 2.39% | 4.70% | 5.00% | 3.47% | 2.71% | 0.64% | 0.00% |
FTBFX Fidelity Total Bond Fund | 4.36% | 4.36% | 4.15% | 4.15% | 2.54% | 1.89% | 5.22% | 3.03% | 3.19% | 2.97% | 3.61% | 3.30% |
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.95, BBCPX and FTBFX move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
BBCPX has higher volatility (1.66%) compared to FTBFX (1.40%). In terms of maximum drawdown, BBCPX dropped -18.25% vs FTBFX's -18.25%.
FTBFX currently has the higher Sharpe Ratio (1.49 vs 1.44), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для BBCPX и FTBFX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор