PortfoliosLab logo
PIMCO Dynamic Income Fund (PDI)
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Информация о компании

ISIN

US72201Y1010

CUSIP

72201Y101

Сектор

Financial Services

Отрасль

Asset Management

Основные показатели

График цены за акцию


Загрузка...

Сравнение с другими инструментами

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Доходность

График доходности

График показывает рост $10,000 инвестированных в PIMCO Dynamic Income Fund и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.


200.00%250.00%300.00%350.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
240.52%
316.20%
PDI (PIMCO Dynamic Income Fund)
Benchmark (^GSPC)

Доходность по периодам

PIMCO Dynamic Income Fund показал доход в 4.71% с начала года и 11.54% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность PIMCO Dynamic Income Fund составила 7.62%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 в 10.05%.


PDI

С начала года

4.71%

1 месяц

-6.51%

6 месяцев

0.69%

1 год

11.54%

5 лет

8.54%

10 лет

7.62%

^GSPC (Бенчмарк)

С начала года

-6.75%

1 месяц

-5.05%

6 месяцев

-5.60%

1 год

8.15%

5 лет

14.14%

10 лет

10.05%

*Среднегодовая

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью PDI, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
20256.70%4.33%0.36%-6.27%4.71%
20248.24%0.68%2.11%-0.34%2.48%-1.21%2.14%2.14%6.95%-2.72%-0.69%-3.17%17.21%
202312.66%-3.99%-6.82%1.06%2.67%3.97%2.89%-4.37%-2.97%-4.21%10.32%2.09%11.99%
2022-2.23%-2.81%1.64%-5.12%-0.61%-6.53%5.02%0.87%-9.59%3.54%1.16%-2.80%-16.99%
2021-0.42%6.04%3.35%3.27%0.44%0.93%-0.57%0.94%-5.93%1.62%-4.98%3.50%7.81%
20202.22%-9.67%-24.70%6.77%4.95%2.57%2.05%-1.86%5.22%-3.84%10.85%0.33%-9.96%
201911.26%-1.37%2.29%-1.73%3.69%0.42%0.38%-0.88%3.85%2.97%0.72%-0.68%22.23%
20181.24%1.24%2.35%0.15%4.10%1.23%4.13%0.34%2.62%-4.77%-0.54%-4.52%7.35%
20173.60%0.59%2.30%2.06%2.34%2.44%2.87%-0.65%2.25%-1.18%1.33%-0.63%18.59%
2016-2.44%-3.75%3.97%6.58%-0.48%2.25%5.95%-0.41%0.20%1.94%-0.12%2.90%17.29%
2015-0.70%-0.82%-2.35%4.33%0.27%-1.64%0.28%-3.26%3.93%3.49%0.41%-1.10%2.52%
20144.49%4.45%-2.82%7.25%1.39%5.24%-6.88%4.15%-2.84%2.28%3.48%-0.62%20.30%

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий рейтинг PDI составляет 77, что ставит его в топ 23% среди акций на нашем сайте по соотношению риска и доходности. Ниже приведена разбивка по ключевым показателям эффективности.


Ранг риск-скорректированной доходности PDI, с текущим значением в 7777
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа PDI, с текущим значением в 7878
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PDI, с текущим значением в 6666
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PDI, с текущим значением в 8282
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PDI, с текущим значением в 8282
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PDI, с текущим значением в 8080
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для PIMCO Dynamic Income Fund (PDI) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.


Коэффициент Шарпа PDI, с текущим значением в 0.71, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.00
PDI: 0.71
^GSPC: 0.49
Коэффициент Сортино PDI, с текущим значением в 0.94, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
PDI: 0.94
^GSPC: 0.81
Коэффициент Омега PDI, с текущим значением в 1.23, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
PDI: 1.23
^GSPC: 1.12
Коэффициент Кальмара PDI, с текущим значением в 0.85, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.00
PDI: 0.85
^GSPC: 0.50
Коэффициент Мартина PDI, с текущим значением в 3.10, в сравнении с широким рынком-10.00-5.000.005.0010.0015.0020.00
PDI: 3.10
^GSPC: 2.07

PIMCO Dynamic Income Fund на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный 0.71. Это значение рассчитано на основе данных за прошедший период в 1 year и учитывает как изменения цен, так и дивиденды.

Используйте график ниже, чтобы сравнить коэффициент Шарпа с бенчмарком для анализа эффективности инвестиции или перейдите к инструменту коэффициента Шарпа для более детального контроля над параметрами расчета.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.001.002.003.004.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.71
0.49
PDI (PIMCO Dynamic Income Fund)
Benchmark (^GSPC)

Дивиденды

История дивидендов

Дивидендная доходность PIMCO Dynamic Income Fund за предыдущие двенадцать месяцев составила 14.47%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $2.65 на акцию.


8.00%10.00%12.00%14.00%16.00%18.00%$0.00$1.00$2.00$3.00$4.0020142015201620172018201920202021202220232024
Dividends
Dividend Yield
ПериодTTM20242023202220212020201920182017201620152014
Дивиденд$2.65$2.65$2.65$3.30$2.65$2.65$3.07$3.15$2.65$4.10$4.13$4.13

Дивидендный доход

14.47%14.45%14.74%17.84%10.21%10.01%9.45%10.78%8.81%14.79%15.08%13.43%

Дивиденды по месяцам

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для PIMCO Dynamic Income Fund. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2025$0.22$0.22$0.22$0.22$0.88
2024$0.22$0.22$0.22$0.22$0.22$0.22$0.22$0.22$0.22$0.22$0.22$0.22$2.65
2023$0.22$0.22$0.22$0.22$0.22$0.22$0.22$0.22$0.22$0.22$0.22$0.22$2.65
2022$0.22$0.22$0.22$0.22$0.22$0.22$0.22$0.22$0.22$0.22$0.22$0.87$3.30
2021$0.22$0.22$0.22$0.22$0.22$0.22$0.22$0.22$0.22$0.22$0.22$0.22$2.65
2020$0.22$0.22$0.22$0.22$0.22$0.22$0.22$0.22$0.22$0.22$0.22$0.22$2.65
2019$0.22$0.22$0.22$0.22$0.22$0.22$0.22$0.22$0.22$0.22$0.22$0.64$3.07
2018$0.22$0.22$0.22$0.22$0.22$0.22$0.22$0.22$0.22$0.22$0.22$0.72$3.15
2017$0.22$0.22$0.22$0.22$0.22$0.22$0.22$0.22$0.22$0.22$0.22$0.22$2.65
2016$0.22$0.22$0.22$0.22$0.22$0.22$0.22$0.22$0.22$0.22$0.22$1.67$4.10
2015$0.19$0.19$0.19$0.21$0.21$0.21$0.21$0.21$0.22$0.22$0.22$1.84$4.13
2014$0.19$0.19$0.19$0.19$0.19$0.19$0.19$0.19$0.19$0.19$0.19$2.03$4.13

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.


-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-6.70%
-10.73%
PDI (PIMCO Dynamic Income Fund)
Benchmark (^GSPC)

Максимальные просадки

PIMCO Dynamic Income Fund показал максимальную просадку в 46.47%, зарегистрированную 23 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 305 торговых сессий.

Текущая просадка PIMCO Dynamic Income Fund составляет 6.70%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.


Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-46.47%12 февр. 2020 г.2823 мар. 2020 г.3058 июн. 2021 г.333
-27.23%11 июн. 2021 г.59825 окт. 2023 г.20722 авг. 2024 г.805
-17.83%3 окт. 2018 г.5621 дек. 2018 г.5413 мар. 2019 г.110
-15.7%13 мая 2013 г.571 авг. 2013 г.11821 янв. 2014 г.175
-14.43%24 мар. 2025 г.117 апр. 2025 г.

Волатильность

График волатильности

Текущая волатильность PIMCO Dynamic Income Fund составляет 15.48%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.


0.00%5.00%10.00%15.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
15.48%
14.23%
PDI (PIMCO Dynamic Income Fund)
Benchmark (^GSPC)

Финансовые показатели

Финансовые показатели

Ниже приведена диаграмма, иллюстрирующая тенденции финансовых показателей PIMCO Dynamic Income Fund в разрезе трех ключевых показателей: общая выручка, прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) и чистая прибыль.

Годовой
Квартальный

0.0

Отчет о доходах



TTM
Выручка

Общая выручка

Себестоимость выручки

Валовая прибыль

Операционные расходы

Расходы на продажи, общие и административные

Расходы на НИОКР

Амортизация и списание

Общая сумма операционных расходов

Доход

Доход до налогообложения

Операционный доход

Прибыль до уплаты процентов, налогов, амортизации (EBITDA)

Прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT)

Прибыль от продолжающихся операций

Чистая прибыль

Расходы на уплату налога на доход

Другие внеэксплуатационные доходы (расходы)

Исключительные пункты

Прекращенные операции

Влияние учетных выплат

Неповторяющиеся

Меньшинство

Другие пункты

Процентный доход

Процентные расходы

Чистый процентный доход

Значения в undefined за исключением показателей на акцию