Сравнение BBVSX с SCHB
BBVSX (Bridge Builder Small/Mid Cap Value Fund) and SCHB (Schwab U.S. Broad Market ETF) are both funds - BBVSX is a Mid Cap Value Equities fund managed by Bridge Builder, while SCHB is a Large Cap Blend Equities fund tracking the Dow Jones U.S. Broad Stock Market Index. Over the past 10 years, BBVSX returned 9.36%/yr vs 15.01%/yr for SCHB. Their correlation of 0.85 suggests significant overlap in exposure. BBVSX charges 0.41%/yr vs 0.03%/yr for SCHB.
Доходность
Сравнение доходности BBVSX и SCHB
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, BBVSX показывает доходность 13.98%, что значительно выше, чем у SCHB с доходностью 9.68%. За последние 10 лет акции BBVSX уступали акциям SCHB по среднегодовой доходности: 9.36% против 15.01% соответственно.
BBVSX
- 1 день
- 2.13%
- 1 месяц
- 3.94%
- С начала года
- 13.98%
- 6 месяцев
- 0.19%
- 1 год
- 12.04%
- 3 года*
- 11.30%
- 5 лет*
- 5.67%
- 10 лет*
- 9.36%
SCHB
- 1 день
- 0.49%
- 1 месяц
- 0.46%
- С начала года
- 9.68%
- 6 месяцев
- 9.76%
- 1 год
- 24.70%
- 3 года*
- 20.63%
- 5 лет*
- 12.26%
- 10 лет*
- 15.01%
Сравнение доходности по годам BBVSX и SCHB
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BBVSX Bridge Builder Small/Mid Cap Value Fund | 13.98% | -2.25% | 10.61% | 15.05% | -9.75% | 28.14% | 6.07% | 28.04% | -14.47% | 12.65% |
SCHB Schwab U.S. Broad Market ETF | 9.68% | 16.94% | 23.93% | 26.16% | -19.46% | 25.84% | 20.76% | 30.79% | -5.43% | 21.20% |
Correlation
The correlation between BBVSX and SCHB is 0.71, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.71 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.76 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.82 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.84 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 апр. 2015 г. | 0.85 |
The correlation between BBVSX and SCHB shifts across timeframes, from 0.71 (1 year) to 0.85 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BBVSX vs. SCHB — Ранг доходности на риск
BBVSX
SCHB
Сравнение BBVSX c SCHB - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Bridge Builder Small/Mid Cap Value Fund (BBVSX) и Schwab U.S. Broad Market ETF (SCHB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| BBVSX | SCHB | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.25 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.63 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.15 | 1.35 | -0.21 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.97 | 2.78 | -1.82 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.39 | 12.44 | -10.05 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок BBVSX и SCHB
Максимальная просадка BBVSX за все время составила -43.42%, что больше максимальной просадки SCHB в -35.27%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BBVSX и SCHB.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BBVSX | SCHB | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -43.42% | -35.27% | -8.15% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.05% | -8.91% | -4.14% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -23.25% | -19.34% | -3.91% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -23.25% | -25.41% | +2.16% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -43.42% | -35.27% | -8.15% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.75% | -2.15% | +1.40% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.16% | -4.11% | -2.05% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.20% | 1.99% | +3.21% |
Волатильность
Сравнение волатильности BBVSX и SCHB
Bridge Builder Small/Mid Cap Value Fund (BBVSX) и Schwab U.S. Broad Market ETF (SCHB) имеют волатильность 4.55% и 4.60% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BBVSX | SCHB | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.55% | 4.60% | -0.05% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 14.20% | 9.86% | +4.34% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 17.65% | 12.63% | +5.02% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 19.37% | 17.31% | +2.06% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 21.02% | 18.35% | +2.67% |
Сравнение комиссий BBVSX и SCHB
BBVSX берет комиссию в 0.41%, что несколько больше комиссии SCHB в 0.03%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BBVSX и SCHB
BBVSX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность SCHB за последние двенадцать месяцев составляет около 1.03%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BBVSX Bridge Builder Small/Mid Cap Value Fund | 0.00% | 0.00% | 6.75% | 3.88% | 7.57% | 10.92% | 2.38% | 1.32% | 5.03% | 1.18% | 0.82% | 0.68% |
SCHB Schwab U.S. Broad Market ETF | 1.03% | 1.11% | 1.24% | 1.40% | 1.61% | 1.21% | 1.63% | 1.80% | 2.00% | 1.65% | 1.86% | 2.00% |
Часто задаваемые вопросы
BBVSX and SCHB have a correlation of 0.71, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
SCHB has higher volatility (4.60%) compared to BBVSX (4.55%). In terms of maximum drawdown, BBVSX dropped -43.42% vs SCHB's -35.27%.
SCHB currently has the higher Sharpe Ratio (1.96 vs 0.72), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для BBVSX и SCHB
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор