Сравнение IWB с ONGIX
IWB (iShares Russell 1000 ETF) and ONGIX (JPMorgan Investor Growth and Income Fund Class A) are both funds - IWB is a Large Cap Blend Equities fund tracking the Russell 1000 Index, while ONGIX is a Diversified Portfolio fund actively managed by JPMorgan. IWB is passively managed, while ONGIX is actively managed. Over the past 10 years, IWB returned 14.97%/yr vs 9.35%/yr for ONGIX. With a 0.96 correlation, they move nearly in lockstep. IWB charges 0.15%/yr vs 0.95%/yr for ONGIX.
Доходность
Сравнение доходности IWB и ONGIX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, IWB показывает доходность 8.46%, что значительно выше, чем у ONGIX с доходностью 4.42%. За последние 10 лет акции IWB превзошли акции ONGIX по среднегодовой доходности: 14.97% против 9.35% соответственно.
IWB
- 1 день
- 0.26%
- 1 месяц
- 0.43%
- С начала года
- 8.46%
- 6 месяцев
- 8.45%
- 1 год
- 23.94%
- 3 года*
- 21.07%
- 5 лет*
- 12.59%
- 10 лет*
- 14.97%
ONGIX
- 1 день
- -1.96%
- 1 месяц
- -0.59%
- С начала года
- 4.42%
- 6 месяцев
- 4.77%
- 1 год
- 14.56%
- 3 года*
- 13.18%
- 5 лет*
- 6.80%
- 10 лет*
- 9.35%
Сравнение доходности по годам IWB и ONGIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IWB iShares Russell 1000 ETF | 8.46% | 17.18% | 24.32% | 26.39% | -19.19% | 26.32% | 20.77% | 31.06% | -4.90% | 21.52% |
ONGIX JPMorgan Investor Growth and Income Fund Class A | 4.42% | 13.92% | 11.36% | 17.26% | -14.81% | 14.68% | 16.97% | 20.64% | -6.57% | 16.70% |
Correlation
The correlation between IWB and ONGIX is 0.96 - these two move nearly in lockstep. At this level, holding both provides almost no diversification benefit. If you already own one, adding the other does little to reduce portfolio risk.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.96 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.95 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.96 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.96 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 22 мая 2000 г. | 0.96 |
The correlation between IWB and ONGIX has been stable across timeframes, ranging from 0.95 to 0.96 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
IWB vs. ONGIX — Ранг доходности на риск
IWB
ONGIX
Сравнение IWB c ONGIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Russell 1000 ETF (IWB) и JPMorgan Investor Growth and Income Fund Class A (ONGIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| IWB | ONGIX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.27 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.28 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.36 | 1.32 | +0.04 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.71 | 2.20 | +0.51 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 12.38 | 9.45 | +2.93 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| IWB | ONGIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.98 | 1.70 | +0.27 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.74 | 0.61 | +0.13 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.83 | 0.79 | +0.04 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.45 | 0.59 | -0.15 |
Просадки
Сравнение просадок IWB и ONGIX
Максимальная просадка IWB за все время составила -55.38%, что больше максимальной просадки ONGIX в -41.01%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IWB и ONGIX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| IWB | ONGIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -55.38% | -41.01% | -14.37% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.86% | -6.85% | -2.01% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -19.09% | -11.43% | -7.66% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -25.20% | -20.47% | -4.73% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -34.60% | -25.83% | -8.77% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.58% | -2.14% | -0.44% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -10.85% | -5.55% | -5.30% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.94% | 1.59% | +0.35% |
Волатильность
Сравнение волатильности IWB и ONGIX
iShares Russell 1000 ETF (IWB) имеет более высокую волатильность в 3.74% по сравнению с JPMorgan Investor Growth and Income Fund Class A (ONGIX) с волатильностью 3.12%. Это указывает на то, что IWB испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ONGIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| IWB | ONGIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.74% | 3.12% | +0.62% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.37% | 7.14% | +2.23% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 12.20% | 8.87% | +3.33% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.14% | 11.15% | +5.99% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.16% | 11.86% | +6.30% |
Сравнение комиссий IWB и ONGIX
IWB берет комиссию в 0.15%, что меньше комиссии ONGIX в 0.95%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IWB и ONGIX
Дивидендная доходность IWB за последние двенадцать месяцев составляет около 0.93%, что меньше доходности ONGIX в 4.41%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IWB iShares Russell 1000 ETF | 0.93% | 1.00% | 1.14% | 1.31% | 1.56% | 1.09% | 1.37% | 1.71% | 2.06% | 1.64% | 1.89% | 1.95% |
ONGIX JPMorgan Investor Growth and Income Fund Class A | 4.41% | 4.56% | 4.25% | 3.17% | 7.44% | 4.74% | 7.10% | 7.23% | 8.43% | 8.34% | 4.42% | 5.45% |
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.96, IWB and ONGIX move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
IWB has higher volatility (3.74%) compared to ONGIX (3.12%). In terms of maximum drawdown, IWB dropped -55.38% vs ONGIX's -41.01%.
IWB currently has the higher Sharpe Ratio (1.98 vs 1.70), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для IWB и ONGIX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор