PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SCZ с VEU
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SCZ с VEU

Последнее обновление 13 июн. 2026 г.

SCZ (iShares MSCI EAFE Small-Cap ETF) and VEU (Vanguard FTSE All-World ex-US ETF) are both exchange-traded funds - SCZ is a Foreign Small & Mid Cap Equities fund tracking the MSCI EAFE Small Cap Index, while VEU is a Foreign Large Cap Equities fund tracking the FTSE All-World ex US Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, SCZ returned 8.64%/yr vs 10.41%/yr for VEU. Their correlation of 0.91 suggests significant overlap in exposure. SCZ charges 0.40%/yr vs 0.04%/yr for VEU.

Доходность

Сравнение доходности SCZ и VEU

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares MSCI EAFE Small-Cap ETF (SCZ) и Vanguard FTSE All-World ex-US ETF (VEU). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, SCZ показывает доходность 9.70%, что значительно ниже, чем у VEU с доходностью 14.08%. За последние 10 лет акции SCZ уступали акциям VEU по среднегодовой доходности: 8.64% против 10.41% соответственно.

SCZ

1 день
0.47%
1 месяц
-0.60%
С начала года
9.70%
6 месяцев
11.43%
1 год
22.15%
3 года*
15.38%
5 лет*
4.99%
10 лет*
8.64%

VEU

1 день
0.40%
1 месяц
1.00%
С начала года
14.08%
6 месяцев
15.91%
1 год
28.82%
3 года*
18.67%
5 лет*
8.56%
10 лет*
10.41%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SCZ и VEU

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
SCZ
iShares MSCI EAFE Small-Cap ETF		9.70%32.08%1.52%12.98%-21.27%10.12%11.71%24.68%-17.64%32.72%
VEU
Vanguard FTSE All-World ex-US ETF		14.08%32.35%5.56%15.84%-15.58%8.27%11.10%21.83%-14.18%27.40%

Correlation

The correlation between SCZ and VEU is 0.90, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.90

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.91

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.93

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.93

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 12 дек. 2007 г.

0.91

The correlation between SCZ and VEU has been stable across timeframes, ranging from 0.90 to 0.93 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов SCZ и VEU

Секторы
SCZ
VEU

Промышленность

24.6%
15.7%

Финансовые услуги

12.5%
23.3%

Потребительский циклический сектор

11.8%
8.2%

Сырьевые материалы

10.7%
7.1%

Недвижимость

10.3%
2.0%

Технологии

9.1%
18.5%

Здравоохранение

5.5%
7.1%

Потребительский защитный сектор

5.0%
5.1%

Коммуникационные услуги

4.1%
4.6%

Энергетика

3.7%
5.2%

Коммунальные услуги

2.8%
3.2%

Промышленность

SCZ
24.6%
VEU
15.7%

Финансовые услуги

SCZ
12.5%
VEU
23.3%

Потребительский циклический сектор

SCZ
11.8%
VEU
8.2%

Сырьевые материалы

SCZ
10.7%
VEU
7.1%

Недвижимость

SCZ
10.3%
VEU
2.0%

Технологии

SCZ
9.1%
VEU
18.5%

Здравоохранение

SCZ
5.5%
VEU
7.1%

Потребительский защитный сектор

SCZ
5.0%
VEU
5.1%

Коммуникационные услуги

SCZ
4.1%
VEU
4.6%

Энергетика

SCZ
3.7%
VEU
5.2%

Коммунальные услуги

SCZ
2.8%
VEU
3.2%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares MSCI EAFE Small-Cap ETF

Vanguard FTSE All-World ex-US ETF

Часто сравнивают с SCZ:
SCZ с VSSSCZ с AVDVSCZ с IWMSCZ с IEFASCZ с VPLSCZ с IDEVSCZ с ISCF
Часто сравнивают с VEU:
VEU с VXUSVEU с VEAVEU с VOOVEU с VGKVEU с SPYVEU с ACWXVEU с VTI

Доходность на риск

SCZ vs. VEU — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SCZ
Ранг доходности на риск SCZ: 4848
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SCZ: 4949
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SCZ: 5050
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SCZ: 4848
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SCZ: 4444
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SCZ: 4949
Ранг коэф-та Мартина
VEU
Ранг доходности на риск VEU: 6161
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VEU: 6262
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VEU: 6161
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VEU: 6363
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VEU: 5858
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VEU: 6262
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SCZ c VEU - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI EAFE Small-Cap ETF (SCZ) и Vanguard FTSE All-World ex-US ETF (VEU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

SCZVEUDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.49
1.79

-0.30

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.14
2.48

-0.34

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.27

1.33

-0.06

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.95

2.53

-0.59

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

7.36

9.70

-2.35

SCZ vs. VEU - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SCZ на текущий момент составляет 1.49, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VEU равному 1.79. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SCZ и VEU, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок SCZ и VEU

Максимальная просадка SCZ за все время составила -61.86%, примерно равная максимальной просадке VEU в -61.52%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SCZ и VEU.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SCZVEUРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-61.86%

-61.52%

-0.34%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.43%

-11.43%

0.00%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-15.06%

-13.69%

-1.37%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-36.87%

-29.31%

-7.56%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-41.07%

-34.98%

-6.09%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.66%

-1.42%

-0.24%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-13.05%

-13.12%

+0.07%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.02%

2.99%

+0.03%

Волатильность

Сравнение волатильности SCZ и VEU

Текущая волатильность для iShares MSCI EAFE Small-Cap ETF (SCZ) составляет 5.27%, в то время как у Vanguard FTSE All-World ex-US ETF (VEU) волатильность равна 6.77%. Это указывает на то, что SCZ испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VEU. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SCZVEUРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.27%

6.77%

-1.50%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.52%

14.06%

-1.54%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.93%

16.18%

-1.25%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.81%

16.23%

+0.58%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.43%

17.25%

+0.18%

Сравнение комиссий SCZ и VEU

SCZ берет комиссию в 0.40%, что несколько больше комиссии VEU в 0.04%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SCZ и VEU

Дивидендная доходность SCZ за последние двенадцать месяцев составляет около 3.01%, что больше доходности VEU в 2.62%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
SCZ
iShares MSCI EAFE Small-Cap ETF		3.01%3.30%3.50%2.96%1.99%2.96%1.52%3.52%2.79%2.38%2.82%2.06%
VEU
Vanguard FTSE All-World ex-US ETF		2.62%3.09%3.24%3.32%3.12%3.08%2.00%3.10%3.27%2.66%2.96%2.95%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.90, SCZ and VEU move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

VEU has higher volatility (6.77%) compared to SCZ (5.27%). In terms of maximum drawdown, SCZ dropped -61.86% vs VEU's -61.52%.

On 10-year performance, VEU leads with 10.41% vs 8.64% for SCZ. On fees, VEU is cheaper at 0.04% per year. On volatility, SCZ has been the lower-risk option at 5.27%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, VEU has performed better with a 10.41% return vs 8.64%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

VEU is cheaper with a 0.04% expense ratio, compared with 0.40% for SCZ.

SCZ has the higher dividend yield at 3.01%, compared with 2.62% for VEU.

SCZ is categorized as Foreign Small & Mid Cap Equities, while VEU is Foreign Large Cap Equities. SCZ tracks MSCI EAFE Small Cap Index, while VEU tracks FTSE All-World ex US Index. They also come from different issuers: iShares and Vanguard. Their fees differ too: 0.40% for SCZ and 0.04% for VEU.

VEU currently has the higher Sharpe Ratio (1.79 vs 1.49), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SCZ и VEU

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор