PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DBEF с IWB
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение DBEF с IWB

Последнее обновление 9 июн. 2026 г.

DBEF (Xtrackers MSCI EAFE Hedged Equity ETF) and IWB (iShares Russell 1000 ETF) are both exchange-traded funds - DBEF is a Hedge Fund fund tracking the MSCI EAFE US Dollar Hedged Index, while IWB is a Large Cap Blend Equities fund tracking the Russell 1000 Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, DBEF returned 12.28%/yr vs 14.97%/yr for IWB. A 0.75 correlation means they provide meaningful diversification when combined. DBEF charges 0.36%/yr vs 0.15%/yr for IWB.

Доходность

Сравнение доходности DBEF и IWB

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Xtrackers MSCI EAFE Hedged Equity ETF (DBEF) и iShares Russell 1000 ETF (IWB). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, DBEF показывает доходность 9.52%, что значительно выше, чем у IWB с доходностью 8.46%. За последние 10 лет акции DBEF уступали акциям IWB по среднегодовой доходности: 12.28% против 14.97% соответственно.

DBEF

1 день
0.82%
1 месяц
1.44%
С начала года
9.52%
6 месяцев
11.55%
1 год
22.84%
3 года*
17.58%
5 лет*
12.96%
10 лет*
12.28%

IWB

1 день
0.26%
1 месяц
0.43%
С начала года
8.46%
6 месяцев
8.45%
1 год
23.94%
3 года*
21.07%
5 лет*
12.59%
10 лет*
14.97%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам DBEF и IWB

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
DBEF
Xtrackers MSCI EAFE Hedged Equity ETF		9.52%23.16%13.40%20.15%-5.13%19.60%2.03%24.94%-9.52%16.74%
IWB
iShares Russell 1000 ETF		8.46%17.18%24.32%26.39%-19.19%26.32%20.77%31.06%-4.90%21.52%

Correlation

The correlation between DBEF and IWB is 0.75, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.75

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.74

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.78

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.79

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 июн. 2011 г.

0.75

The correlation between DBEF and IWB has been stable across timeframes, ranging from 0.74 to 0.79 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов DBEF и IWB

Секторы
DBEF
IWB

Финансовые услуги

24.6%
11.3%

Промышленность

19.9%
8.6%

Здравоохранение

10.5%
8.6%

Технологии

10.3%
36.6%

Потребительский циклический сектор

7.5%
10.0%

Потребительский защитный сектор

6.8%
4.5%

Сырьевые материалы

5.9%
1.9%

Коммуникационные услуги

4.5%
10.4%

Энергетика

4.1%
3.3%

Коммунальные услуги

3.9%
2.5%

Недвижимость

1.9%
2.1%

Финансовые услуги

DBEF
24.6%
IWB
11.3%

Промышленность

DBEF
19.9%
IWB
8.6%

Здравоохранение

DBEF
10.5%
IWB
8.6%

Технологии

DBEF
10.3%
IWB
36.6%

Потребительский циклический сектор

DBEF
7.5%
IWB
10.0%

Потребительский защитный сектор

DBEF
6.8%
IWB
4.5%

Сырьевые материалы

DBEF
5.9%
IWB
1.9%

Коммуникационные услуги

DBEF
4.5%
IWB
10.4%

Энергетика

DBEF
4.1%
IWB
3.3%

Коммунальные услуги

DBEF
3.9%
IWB
2.5%

Недвижимость

DBEF
1.9%
IWB
2.1%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Xtrackers MSCI EAFE Hedged Equity ETF

iShares Russell 1000 ETF

Часто сравнивают с DBEF:
DBEF с HEFADBEF с VXUSDBEF с DBEUDBEF с IHDGDBEF с SCHDDBEF с HFXIDBEF с PWJZX
Часто сравнивают с IWB:
IWB с IWMIWB с SPYIWB с VONEIWB с IWDIWB с VOOIWB с IWVIWB с VTI

Доходность на риск

DBEF vs. IWB — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DBEF
Ранг доходности на риск DBEF: 6060
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DBEF: 6060
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DBEF: 6161
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DBEF: 6161
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DBEF: 5454
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DBEF: 6262
Ранг коэф-та Мартина
IWB
Ранг доходности на риск IWB: 6666
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IWB: 6666
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IWB: 6464
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IWB: 6666
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IWB: 6060
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IWB: 7373
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DBEF c IWB - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Xtrackers MSCI EAFE Hedged Equity ETF (DBEF) и iShares Russell 1000 ETF (IWB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

DBEFIWBDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.83
1.98

-0.15

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.56
2.68

-0.12

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.34

1.36

-0.02

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.44

2.71

-0.28

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

10.24

12.38

-2.15

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

DBEF vs. IWB - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DBEF на текущий момент составляет 1.83, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа IWB равному 1.98. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DBEF и IWB, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

DBEFIWBРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.83

1.98

-0.15

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.95

0.74

+0.21

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.78

0.83

-0.05

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.55

0.45

+0.10

Просадки

Сравнение просадок DBEF и IWB

Максимальная просадка DBEF за все время составила -32.46%, что меньше максимальной просадки IWB в -55.38%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DBEF и IWB.

Загрузка графика...

Показатели просадок

DBEFIWBРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-32.46%

-55.38%

+22.92%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.41%

-8.86%

-0.55%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-14.62%

-19.09%

+4.47%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-14.95%

-25.20%

+10.25%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-32.46%

-34.60%

+2.14%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.26%

-2.58%

+1.32%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.73%

-10.85%

+6.12%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.24%

1.94%

+0.30%

Волатильность

Сравнение волатильности DBEF и IWB

Xtrackers MSCI EAFE Hedged Equity ETF (DBEF) и iShares Russell 1000 ETF (IWB) имеют волатильность 3.60% и 3.74% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

DBEFIWBРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.60%

3.74%

-0.14%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.41%

9.37%

+1.04%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.59%

12.20%

+0.39%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.78%

17.14%

-3.36%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.81%

18.16%

-2.35%

Сравнение комиссий DBEF и IWB

DBEF берет комиссию в 0.36%, что несколько больше комиссии IWB в 0.15%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DBEF и IWB

Дивидендная доходность DBEF за последние двенадцать месяцев составляет около 5.07%, что больше доходности IWB в 0.93%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
DBEF
Xtrackers MSCI EAFE Hedged Equity ETF		5.07%5.55%1.29%4.46%15.85%2.28%2.41%3.03%3.22%2.98%2.55%3.70%
IWB
iShares Russell 1000 ETF		0.93%1.00%1.14%1.31%1.56%1.09%1.37%1.71%2.06%1.64%1.89%1.95%

Часто задаваемые вопросы

DBEF and IWB have a correlation of 0.75, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

IWB has higher volatility (3.74%) compared to DBEF (3.60%). In terms of maximum drawdown, DBEF dropped -32.46% vs IWB's -55.38%.

On 10-year performance, IWB leads with 14.97% vs 12.28% for DBEF. On fees, IWB is cheaper at 0.15% per year. On volatility, DBEF has been the lower-risk option at 3.60%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, IWB has performed better with a 14.97% return vs 12.28%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

IWB is cheaper with a 0.15% expense ratio, compared with 0.36% for DBEF.

DBEF has the higher dividend yield at 5.07%, compared with 0.93% for IWB.

DBEF is categorized as Hedge Fund, while IWB is Large Cap Blend Equities. DBEF tracks MSCI EAFE US Dollar Hedged Index, while IWB tracks Russell 1000 Index. They also come from different issuers: DWS and iShares. Their fees differ too: 0.36% for DBEF and 0.15% for IWB.

IWB currently has the higher Sharpe Ratio (1.98 vs 1.83), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для DBEF и IWB

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор