Сравнение TNBMX с DBEF
TNBMX (T. Rowe Price International Bond Fund (USD Hedged)) and DBEF (Xtrackers MSCI EAFE Hedged Equity ETF) are both funds - TNBMX is a Global Bonds fund managed by T. Rowe Price, while DBEF is a Hedge Fund fund tracking the MSCI EAFE US Dollar Hedged Index. Over the past 5 years, TNBMX returned 1.36%/yr vs 13.20%/yr for DBEF. At a 0.06 correlation, their price movements are largely independent. TNBMX charges 0.53%/yr vs 0.36%/yr for DBEF.
Доходность
Сравнение доходности TNBMX и DBEF
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, TNBMX показывает доходность 0.62%, что значительно ниже, чем у DBEF с доходностью 11.60%.
TNBMX
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 0.47%
- С начала года
- 0.62%
- 6 месяцев
- 1.40%
- 1 год
- 3.90%
- 3 года*
- 5.59%
- 5 лет*
- 1.36%
- 10 лет*
- —
DBEF
- 1 день
- 0.36%
- 1 месяц
- 2.78%
- С начала года
- 11.60%
- 6 месяцев
- 13.17%
- 1 год
- 25.45%
- 3 года*
- 17.82%
- 5 лет*
- 13.20%
- 10 лет*
- 12.79%
Сравнение доходности по годам TNBMX и DBEF
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TNBMX T. Rowe Price International Bond Fund (USD Hedged) | 0.62% | 5.25% | 5.00% | 10.32% | -12.30% | -1.63% | 5.73% | 10.77% | 1.72% | 1.35% |
DBEF Xtrackers MSCI EAFE Hedged Equity ETF | 11.60% | 23.16% | 13.40% | 20.15% | -5.13% | 19.60% | 2.03% | 24.94% | -9.52% | 5.09% |
Correlation
The correlation between TNBMX and DBEF is 0.30, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.30 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.18 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.12 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 сент. 2017 г. | 0.06 |
Over the past year, TNBMX and DBEF have become more correlated (0.30) than their long-term average of 0.06, meaning their price movements have been converging.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
TNBMX vs. DBEF — Ранг доходности на риск
TNBMX
DBEF
Сравнение TNBMX c DBEF - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для T. Rowe Price International Bond Fund (USD Hedged) (TNBMX) и Xtrackers MSCI EAFE Hedged Equity ETF (DBEF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| TNBMX | DBEF | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.45 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.34 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.34 | 1.37 | -0.02 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.69 | 2.72 | -1.03 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.68 | 11.46 | -5.78 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок TNBMX и DBEF
Максимальная просадка TNBMX за все время составила -15.78%, что меньше максимальной просадки DBEF в -32.46%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TNBMX и DBEF.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| TNBMX | DBEF | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -15.78% | -32.46% | +16.68% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.32% | -9.41% | +7.09% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -2.32% | -14.62% | +12.30% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -15.48% | -14.95% | -0.53% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -32.46% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.75% | 0.00% | -0.75% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.06% | -4.73% | +1.67% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.69% | 2.23% | -1.54% |
Волатильность
Сравнение волатильности TNBMX и DBEF
Текущая волатильность для T. Rowe Price International Bond Fund (USD Hedged) (TNBMX) составляет 0.80%, в то время как у Xtrackers MSCI EAFE Hedged Equity ETF (DBEF) волатильность равна 4.58%. Это указывает на то, что TNBMX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DBEF. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| TNBMX | DBEF | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.80% | 4.58% | -3.78% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.15% | 10.80% | -8.65% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.55% | 12.89% | -10.34% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 3.63% | 13.84% | -10.21% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 3.32% | 15.80% | -12.48% |
Сравнение комиссий TNBMX и DBEF
TNBMX берет комиссию в 0.53%, что несколько больше комиссии DBEF в 0.36%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TNBMX и DBEF
Дивидендная доходность TNBMX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.79%, что меньше доходности DBEF в 4.97%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DBEF Xtrackers MSCI EAFE Hedged Equity ETF | 4.97% | 5.55% | 1.29% | 4.46% | 15.85% | 2.28% | 2.41% | 3.03% | 3.22% | 2.98% | 2.55% | 3.70% |
TNBMX T. Rowe Price International Bond Fund (USD Hedged) | 4.79% | 4.76% | 4.24% | 2.85% | 10.20% | 2.84% | 1.90% | 4.65% | 8.20% | 0.64% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
TNBMX and DBEF have a correlation of 0.30, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
DBEF has higher volatility (4.58%) compared to TNBMX (0.80%). In terms of maximum drawdown, TNBMX dropped -15.78% vs DBEF's -32.46%.
DBEF currently has the higher Sharpe Ratio (1.98 vs 1.54), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для TNBMX и DBEF
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор