PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BBCPX с XSMO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение BBCPX с XSMO

Последнее обновление 9 июн. 2026 г.

BBCPX (Bridge Builder Core Plus Bond Fund) and XSMO (Invesco S&P SmallCap Momentum ETF) are both funds - BBCPX is a Total Bond Market fund managed by Bridge Builder, while XSMO is a Momentum fund tracking the S&P SmallCap 600 Momentum Index. Over the past 10 years, BBCPX returned 2.30%/yr vs 14.34%/yr for XSMO. At a 0.03 correlation, their price movements are largely independent. BBCPX charges 0.15%/yr vs 0.36%/yr for XSMO.

Доходность

Сравнение доходности BBCPX и XSMO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Bridge Builder Core Plus Bond Fund (BBCPX) и Invesco S&P SmallCap Momentum ETF (XSMO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, BBCPX показывает доходность -0.53%, что значительно ниже, чем у XSMO с доходностью 20.54%. За последние 10 лет акции BBCPX уступали акциям XSMO по среднегодовой доходности: 2.30% против 14.34% соответственно.

BBCPX

1 день
-0.45%
1 месяц
-0.64%
С начала года
-0.53%
6 месяцев
0.21%
1 год
5.77%
3 года*
4.72%
5 лет*
0.68%
10 лет*
2.30%

XSMO

1 день
0.66%
1 месяц
-0.62%
С начала года
20.54%
6 месяцев
18.72%
1 год
30.63%
3 года*
23.23%
5 лет*
10.21%
10 лет*
14.34%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам BBCPX и XSMO

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
BBCPX
Bridge Builder Core Plus Bond Fund		-0.53%8.97%2.28%6.58%-13.24%-0.29%9.27%9.31%0.34%4.20%
XSMO
Invesco S&P SmallCap Momentum ETF		20.54%9.80%17.45%21.55%-15.44%19.24%21.96%28.65%-3.44%23.95%

Correlation

The correlation between BBCPX and XSMO is 0.32, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.32

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.24

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.14

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.03

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 янв. 2016 г.

0.03

Over the past year, BBCPX and XSMO have become more correlated (0.32) than their long-term average of 0.03, meaning their price movements have been converging.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Bridge Builder Core Plus Bond Fund

Invesco S&P SmallCap Momentum ETF

Часто сравнивают с BBCPX:
BBCPX с BBTBXBBCPX с FTBFXBBCPX с FXNAXBBCPX с BNDBBCPX с BONDBBCPX с PIMIXBBCPX с LCFYX
Часто сравнивают с XSMO:
XSMO с AVUVXSMO с XSVMXSMO с FCPVXXSMO с DWASXSMO с VIOGXSMO с SLYGXSMO с DFAS

Доходность на риск

BBCPX vs. XSMO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BBCPX
Ранг доходности на риск BBCPX: 2121
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BBCPX: 2121
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BBCPX: 2121
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BBCPX: 2020
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BBCPX: 2222
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BBCPX: 1919
Ранг коэф-та Мартина
XSMO
Ранг доходности на риск XSMO: 6060
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XSMO: 5353
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XSMO: 5454
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XSMO: 4949
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XSMO: 7575
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XSMO: 7070
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BBCPX c XSMO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Bridge Builder Core Plus Bond Fund (BBCPX) и Invesco S&P SmallCap Momentum ETF (XSMO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

BBCPXXSMODifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.22
1.62

-0.40

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.78
2.34

-0.56

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.22

1.28

-0.06

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.57

3.46

-1.89

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

4.67

11.75

-7.08

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

BBCPX vs. XSMO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BBCPX на текущий момент составляет 1.22, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа XSMO равному 1.62. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BBCPX и XSMO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

BBCPXXSMOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.22

1.62

-0.40

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.11

0.45

-0.34

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.47

0.60

-0.12

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.52

0.39

+0.13

Просадки

Сравнение просадок BBCPX и XSMO

Максимальная просадка BBCPX за все время составила -18.25%, что меньше максимальной просадки XSMO в -58.06%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BBCPX и XSMO.

Загрузка графика...

Показатели просадок

BBCPXXSMOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-18.25%

-58.06%

+39.81%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-3.41%

-8.89%

+5.48%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-6.19%

-24.76%

+18.57%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-18.25%

-29.62%

+11.37%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-18.25%

-39.39%

+21.14%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.11%

-2.86%

+0.75%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.79%

-11.13%

+7.34%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.13%

2.61%

-1.48%

Волатильность

Сравнение волатильности BBCPX и XSMO

Текущая волатильность для Bridge Builder Core Plus Bond Fund (BBCPX) составляет 1.59%, в то время как у Invesco S&P SmallCap Momentum ETF (XSMO) волатильность равна 6.73%. Это указывает на то, что BBCPX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с XSMO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

BBCPXXSMOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.59%

6.73%

-5.14%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

3.30%

14.49%

-11.19%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

4.39%

19.01%

-14.62%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

6.00%

22.68%

-16.68%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

4.89%

24.14%

-19.25%

Сравнение комиссий BBCPX и XSMO

BBCPX берет комиссию в 0.15%, что меньше комиссии XSMO в 0.36%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов BBCPX и XSMO

Дивидендная доходность BBCPX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.53%, что больше доходности XSMO в 0.54%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
BBCPX
Bridge Builder Core Plus Bond Fund		4.53%4.79%4.93%4.12%2.96%2.39%4.70%5.00%3.47%2.71%0.64%0.00%
XSMO
Invesco S&P SmallCap Momentum ETF		0.54%0.75%0.63%0.96%1.19%0.30%0.82%0.69%0.66%0.27%0.30%0.35%

Часто задаваемые вопросы

BBCPX and XSMO have a correlation of 0.32, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

XSMO has higher volatility (6.73%) compared to BBCPX (1.59%). In terms of maximum drawdown, BBCPX dropped -18.25% vs XSMO's -58.06%.

XSMO currently has the higher Sharpe Ratio (1.62 vs 1.22), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для BBCPX и XSMO

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор