PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VBR с BBVSX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение VBR с BBVSX

Последнее обновление 13 июн. 2026 г.

VBR (Vanguard Small-Cap Value ETF) and BBVSX (Bridge Builder Small/Mid Cap Value Fund) are both funds - VBR is a Small Cap Value Equities fund tracking the CRSP US Small Cap Value Index, while BBVSX is a Mid Cap Value Equities fund managed by Bridge Builder. Over the past 10 years, VBR returned 10.99%/yr vs 9.36%/yr for BBVSX. With a 0.97 correlation, they move nearly in lockstep. VBR charges 0.05%/yr vs 0.41%/yr for BBVSX.

Доходность

Сравнение доходности VBR и BBVSX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard Small-Cap Value ETF (VBR) и Bridge Builder Small/Mid Cap Value Fund (BBVSX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: VBR показывает доходность 14.60%, а BBVSX немного ниже – 13.98%. За последние 10 лет акции VBR превзошли акции BBVSX по среднегодовой доходности: 10.99% против 9.36% соответственно.

VBR

1 день
0.87%
1 месяц
4.91%
С начала года
14.60%
6 месяцев
12.92%
1 год
27.94%
3 года*
16.09%
5 лет*
8.36%
10 лет*
10.99%

BBVSX

1 день
2.13%
1 месяц
3.94%
С начала года
13.98%
6 месяцев
0.19%
1 год
12.04%
3 года*
11.30%
5 лет*
5.67%
10 лет*
9.36%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам VBR и BBVSX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
VBR
Vanguard Small-Cap Value ETF		14.60%9.09%12.40%16.00%-9.38%28.08%5.90%22.78%-12.28%11.81%
BBVSX
Bridge Builder Small/Mid Cap Value Fund		13.98%-2.25%10.61%15.05%-9.75%28.14%6.07%28.04%-14.47%12.65%

Correlation

The correlation between VBR and BBVSX is 0.94, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.94

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.94

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.96

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.97

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 апр. 2015 г.

0.97

The correlation between VBR and BBVSX has been stable across timeframes, ranging from 0.94 to 0.97 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vanguard Small-Cap Value ETF

Bridge Builder Small/Mid Cap Value Fund

Часто сравнивают с VBR:
VBR с AVUVVBR с VBVBR с VBKVBR с VOOVBR с VTIVBR с VIOVVBR с VSIAX
Часто сравнивают с BBVSX:
BBVSX с DHTAXBBVSX с JVMIXBBVSX с VFVABBVSX с FSSNXBBVSX с IVOVBBVSX с FSMDXBBVSX с VOE

Доходность на риск

VBR vs. BBVSX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VBR
Ранг доходности на риск VBR: 6767
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VBR: 6464
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VBR: 6868
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VBR: 5959
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VBR: 7272
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VBR: 7070
Ранг коэф-та Мартина
BBVSX
Ранг доходности на риск BBVSX: 1313
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BBVSX: 1212
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BBVSX: 1212
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BBVSX: 1414
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BBVSX: 1414
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BBVSX: 1111
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VBR c BBVSX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Small-Cap Value ETF (VBR) и Bridge Builder Small/Mid Cap Value Fund (BBVSX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

VBRBBVSXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.83
0.72

+1.11

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.67
1.03

+1.64

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.31

1.15

+0.17

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.17

0.97

+2.20

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

11.22

2.39

+8.83

VBR vs. BBVSX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VBR на текущий момент составляет 1.83, что выше коэффициента Шарпа BBVSX равного 0.72. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VBR и BBVSX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок VBR и BBVSX

Максимальная просадка VBR за все время составила -61.98%, что больше максимальной просадки BBVSX в -43.42%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VBR и BBVSX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

VBRBBVSXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-61.98%

-43.42%

-18.56%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.85%

-13.05%

+4.20%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-24.19%

-23.25%

-0.94%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-24.19%

-23.25%

-0.94%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-45.28%

-43.42%

-1.86%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-0.75%

+0.75%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.26%

-6.16%

-2.10%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.50%

5.20%

-2.70%

Волатильность

Сравнение волатильности VBR и BBVSX

Vanguard Small-Cap Value ETF (VBR) и Bridge Builder Small/Mid Cap Value Fund (BBVSX) имеют волатильность 4.43% и 4.55% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

VBRBBVSXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.43%

4.55%

-0.12%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.65%

14.20%

-3.55%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.36%

17.65%

-2.29%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

19.79%

19.37%

+0.42%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.74%

21.02%

+0.72%

Сравнение комиссий VBR и BBVSX

VBR берет комиссию в 0.05%, что меньше комиссии BBVSX в 0.41%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VBR и BBVSX

Дивидендная доходность VBR за последние двенадцать месяцев составляет около 1.71%, тогда как BBVSX не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
BBVSX
Bridge Builder Small/Mid Cap Value Fund		0.00%0.00%6.75%3.88%7.57%10.92%2.38%1.32%5.03%1.18%0.82%0.68%
VBR
Vanguard Small-Cap Value ETF		1.71%1.95%1.98%2.12%2.03%1.75%1.68%2.06%2.35%1.79%1.77%1.99%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.94, VBR and BBVSX move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

BBVSX has higher volatility (4.55%) compared to VBR (4.43%). In terms of maximum drawdown, VBR dropped -61.98% vs BBVSX's -43.42%.

VBR currently has the higher Sharpe Ratio (1.83 vs 0.72), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для VBR и BBVSX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор