PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение IWB с MDCPX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение IWB с MDCPX

Последнее обновление 9 июн. 2026 г.

IWB (iShares Russell 1000 ETF) and MDCPX (BlackRock Balanced Capital Fund Investor A Shares) are both funds - IWB is a Large Cap Blend Equities fund tracking the Russell 1000 Index, while MDCPX is a Diversified Portfolio fund actively managed by BlackRock. IWB is passively managed, while MDCPX is actively managed. Over the past 10 years, IWB returned 14.97%/yr vs 9.99%/yr for MDCPX. Their correlation of 0.94 suggests significant overlap in exposure. IWB charges 0.15%/yr vs 0.78%/yr for MDCPX.

Доходность

Сравнение доходности IWB и MDCPX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares Russell 1000 ETF (IWB) и BlackRock Balanced Capital Fund Investor A Shares (MDCPX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, IWB показывает доходность 8.46%, что значительно выше, чем у MDCPX с доходностью 6.42%. За последние 10 лет акции IWB превзошли акции MDCPX по среднегодовой доходности: 14.97% против 9.99% соответственно.

IWB

1 день
0.26%
1 месяц
0.43%
С начала года
8.46%
6 месяцев
8.45%
1 год
23.94%
3 года*
21.07%
5 лет*
12.59%
10 лет*
14.97%

MDCPX

1 день
-1.99%
1 месяц
-0.68%
С начала года
6.42%
6 месяцев
7.39%
1 год
16.87%
3 года*
14.13%
5 лет*
7.95%
10 лет*
9.99%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам IWB и MDCPX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
IWB
iShares Russell 1000 ETF		8.46%17.18%24.32%26.39%-19.19%26.32%20.77%31.06%-4.90%21.52%
MDCPX
BlackRock Balanced Capital Fund Investor A Shares		6.42%15.32%12.47%16.59%-15.70%16.49%15.07%21.59%-3.48%14.24%

Correlation

The correlation between IWB and MDCPX is 0.93, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.93

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.90

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.93

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.95

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 22 мая 2000 г.

0.94

The correlation between IWB and MDCPX has been stable across timeframes, ranging from 0.90 to 0.95 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares Russell 1000 ETF

BlackRock Balanced Capital Fund Investor A Shares

Часто сравнивают с IWB:
IWB с IWMIWB с SPYIWB с VONEIWB с IWDIWB с VOOIWB с IWVIWB с VTI
Часто сравнивают с MDCPX:
MDCPX с FSAAXMDCPX с IOEZXMDCPX с SICIXMDCPX с PALDXMDCPX с NWQIXMDCPX с BWBIXMDCPX с GDE

Доходность на риск

IWB vs. MDCPX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
IWB
Ранг доходности на риск IWB: 6666
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IWB: 6666
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IWB: 6464
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IWB: 6666
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IWB: 6060
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IWB: 7373
Ранг коэф-та Мартина
MDCPX
Ранг доходности на риск MDCPX: 6363
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MDCPX: 6161
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MDCPX: 5959
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MDCPX: 6060
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MDCPX: 6464
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MDCPX: 7070
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IWB c MDCPX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Russell 1000 ETF (IWB) и BlackRock Balanced Capital Fund Investor A Shares (MDCPX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

IWBMDCPXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.98
2.04

-0.06

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.68
2.84

-0.17

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.36

1.38

-0.02

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.71

2.80

-0.09

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

12.38

12.12

+0.26

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

IWB vs. MDCPX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IWB на текущий момент составляет 1.98, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа MDCPX равному 2.04. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IWB и MDCPX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

IWBMDCPXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.98

2.04

-0.06

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.74

0.72

+0.02

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.83

0.87

-0.05

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.45

0.66

-0.21

Просадки

Сравнение просадок IWB и MDCPX

Максимальная просадка IWB за все время составила -55.38%, что больше максимальной просадки MDCPX в -41.98%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IWB и MDCPX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

IWBMDCPXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-55.38%

-41.98%

-13.40%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.86%

-6.22%

-2.64%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-19.09%

-10.65%

-8.44%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-25.20%

-21.99%

-3.21%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-34.60%

-24.58%

-10.02%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.58%

-2.36%

-0.22%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-10.85%

-5.09%

-5.76%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.94%

1.43%

+0.51%

Волатильность

Сравнение волатильности IWB и MDCPX

iShares Russell 1000 ETF (IWB) имеет более высокую волатильность в 3.74% по сравнению с BlackRock Balanced Capital Fund Investor A Shares (MDCPX) с волатильностью 3.07%. Это указывает на то, что IWB испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с MDCPX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

IWBMDCPXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.74%

3.07%

+0.67%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.37%

7.03%

+2.34%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.20%

8.55%

+3.65%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.14%

11.09%

+6.05%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.16%

11.48%

+6.68%

Сравнение комиссий IWB и MDCPX

IWB берет комиссию в 0.15%, что меньше комиссии MDCPX в 0.78%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов IWB и MDCPX

Дивидендная доходность IWB за последние двенадцать месяцев составляет около 0.93%, что меньше доходности MDCPX в 8.09%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
IWB
iShares Russell 1000 ETF		0.93%1.00%1.14%1.31%1.56%1.09%1.37%1.71%2.06%1.64%1.89%1.95%
MDCPX
BlackRock Balanced Capital Fund Investor A Shares		8.09%8.61%7.44%2.63%3.82%12.27%4.02%5.25%7.84%19.39%4.67%5.04%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.93, IWB and MDCPX move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

IWB has higher volatility (3.74%) compared to MDCPX (3.07%). In terms of maximum drawdown, IWB dropped -55.38% vs MDCPX's -41.98%.

MDCPX currently has the higher Sharpe Ratio (2.04 vs 1.98), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для IWB и MDCPX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор