PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение IWB с DLS
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение IWB с DLS

Последнее обновление 13 июн. 2026 г.

IWB (iShares Russell 1000 ETF) and DLS (WisdomTree International SmallCap Dividend) are both exchange-traded funds - IWB is a Large Cap Blend Equities fund tracking the Russell 1000 Index, while DLS is a Foreign Small & Mid Cap Equities fund tracking the WisdomTree International SmallCap Dividend Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, IWB returned 15.13%/yr vs 8.07%/yr for DLS. A 0.77 correlation means they provide meaningful diversification when combined. IWB charges 0.15%/yr vs 0.58%/yr for DLS.

Доходность

Сравнение доходности IWB и DLS

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares Russell 1000 ETF (IWB) и WisdomTree International SmallCap Dividend (DLS). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, IWB показывает доходность 8.87%, что значительно выше, чем у DLS с доходностью 7.56%. За последние 10 лет акции IWB превзошли акции DLS по среднегодовой доходности: 15.13% против 8.07% соответственно.

IWB

1 день
0.52%
1 месяц
0.32%
С начала года
8.87%
6 месяцев
9.10%
1 год
23.60%
3 года*
20.58%
5 лет*
12.51%
10 лет*
15.13%

DLS

1 день
0.13%
1 месяц
-1.27%
С начала года
7.56%
6 месяцев
9.92%
1 год
21.66%
3 года*
16.92%
5 лет*
6.78%
10 лет*
8.07%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам IWB и DLS

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
IWB
iShares Russell 1000 ETF		8.87%17.18%24.32%26.39%-19.19%26.32%20.77%31.06%-4.90%21.52%
DLS
WisdomTree International SmallCap Dividend		7.56%34.11%3.06%15.33%-17.31%11.71%-1.28%22.20%-18.95%31.83%

Correlation

The correlation between IWB and DLS is 0.71, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.71

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.66

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.71

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.74

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 июн. 2006 г.

0.77

The correlation between IWB and DLS shifts across timeframes, from 0.66 (3 years) to 0.77 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов IWB и DLS

Секторы
IWB
DLS

Технологии

36.6%
8.4%

Финансовые услуги

11.3%
13.3%

Коммуникационные услуги

10.4%
4.4%

Потребительский циклический сектор

10.0%
12.8%

Промышленность

8.6%
27.8%

Здравоохранение

8.6%
3.7%

Потребительский защитный сектор

4.5%
7.9%

Энергетика

3.3%
3.0%

Коммунальные услуги

2.5%
2.1%

Недвижимость

2.1%
7.8%

Сырьевые материалы

1.9%
8.9%

Технологии

IWB
36.6%
DLS
8.4%

Финансовые услуги

IWB
11.3%
DLS
13.3%

Коммуникационные услуги

IWB
10.4%
DLS
4.4%

Потребительский циклический сектор

IWB
10.0%
DLS
12.8%

Промышленность

IWB
8.6%
DLS
27.8%

Здравоохранение

IWB
8.6%
DLS
3.7%

Потребительский защитный сектор

IWB
4.5%
DLS
7.9%

Энергетика

IWB
3.3%
DLS
3.0%

Коммунальные услуги

IWB
2.5%
DLS
2.1%

Недвижимость

IWB
2.1%
DLS
7.8%

Сырьевые материалы

IWB
1.9%
DLS
8.9%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares Russell 1000 ETF

WisdomTree International SmallCap Dividend

Часто сравнивают с IWB:
IWB с IWMIWB с SPYIWB с VONEIWB с IWDIWB с VOOIWB с IWVIWB с VTI
Часто сравнивают с DLS:
DLS с AVDVDLS с DDLSDLS с VSSDLS с DGSDLS с ISVLDLS с FNDCDLS с VEA

Доходность на риск

IWB vs. DLS — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
IWB
Ранг доходности на риск IWB: 6767
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IWB: 6767
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IWB: 6565
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IWB: 6767
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IWB: 6161
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IWB: 7373
Ранг коэф-та Мартина
DLS
Ранг доходности на риск DLS: 5050
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DLS: 5353
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DLS: 5353
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DLS: 5252
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DLS: 4545
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DLS: 4848
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IWB c DLS - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Russell 1000 ETF (IWB) и WisdomTree International SmallCap Dividend (DLS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

IWBDLSDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.91
1.58

+0.34

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.60
2.27

+0.33

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.35

1.29

+0.06

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.67

1.97

+0.70

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

11.98

7.11

+4.87

IWB vs. DLS - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IWB на текущий момент составляет 1.91, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа DLS равному 1.58. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IWB и DLS, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок IWB и DLS

Максимальная просадка IWB за все время составила -55.38%, что меньше максимальной просадки DLS в -63.13%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IWB и DLS.

Загрузка графика...

Показатели просадок

IWBDLSРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-55.38%

-63.13%

+7.75%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.86%

-11.04%

+2.18%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-19.09%

-12.69%

-6.40%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-25.20%

-32.22%

+7.02%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-34.60%

-44.77%

+10.17%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.21%

-2.36%

+0.15%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-10.85%

-13.63%

+2.78%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.98%

3.06%

-1.08%

Волатильность

Сравнение волатильности IWB и DLS

Текущая волатильность для iShares Russell 1000 ETF (IWB) составляет 4.37%, в то время как у WisdomTree International SmallCap Dividend (DLS) волатильность равна 4.90%. Это указывает на то, что IWB испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DLS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

IWBDLSРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.37%

4.90%

-0.53%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.64%

11.48%

-1.84%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.39%

13.81%

-1.42%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.17%

15.64%

+1.53%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.16%

16.68%

+1.48%

Сравнение комиссий IWB и DLS

IWB берет комиссию в 0.15%, что меньше комиссии DLS в 0.58%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов IWB и DLS

Дивидендная доходность IWB за последние двенадцать месяцев составляет около 0.93%, что меньше доходности DLS в 3.47%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
DLS
WisdomTree International SmallCap Dividend		3.47%3.87%4.56%4.29%4.96%3.29%2.50%3.37%3.66%2.79%3.29%2.72%
IWB
iShares Russell 1000 ETF		0.93%1.00%1.14%1.31%1.56%1.09%1.37%1.71%2.06%1.64%1.89%1.95%

Часто задаваемые вопросы

IWB and DLS have a correlation of 0.71, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

DLS has higher volatility (4.90%) compared to IWB (4.37%). In terms of maximum drawdown, IWB dropped -55.38% vs DLS's -63.13%.

On 10-year performance, IWB leads with 15.13% vs 8.07% for DLS. On fees, IWB is cheaper at 0.15% per year. On volatility, IWB has been the lower-risk option at 4.37%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, IWB has performed better with a 15.13% return vs 8.07%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

IWB is cheaper with a 0.15% expense ratio, compared with 0.58% for DLS.

DLS has the higher dividend yield at 3.47%, compared with 0.93% for IWB.

IWB is categorized as Large Cap Blend Equities, while DLS is Foreign Small & Mid Cap Equities. IWB tracks Russell 1000 Index, while DLS tracks WisdomTree International SmallCap Dividend Index. They also come from different issuers: iShares and WisdomTree. Their fees differ too: 0.15% for IWB and 0.58% for DLS.

IWB currently has the higher Sharpe Ratio (1.91 vs 1.58), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для IWB и DLS

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор