PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VDADX с DLS
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение VDADX с DLS

Последнее обновление 9 июн. 2026 г.

VDADX (Vanguard Dividend Appreciation Index Fund Admiral Shares) and DLS (WisdomTree International SmallCap Dividend) are both funds - VDADX is a Dividend fund tracking the S&P U.S. Dividend Growers Index, while DLS is a Foreign Small & Mid Cap Equities fund tracking the WisdomTree International SmallCap Dividend Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, VDADX returned 13.05%/yr vs 7.53%/yr for DLS. A 0.71 correlation means they provide meaningful diversification when combined. VDADX charges 0.07%/yr vs 0.58%/yr for DLS.

Доходность

Сравнение доходности VDADX и DLS

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard Dividend Appreciation Index Fund Admiral Shares (VDADX) и WisdomTree International SmallCap Dividend (DLS). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, VDADX показывает доходность 6.53%, что значительно выше, чем у DLS с доходностью 5.42%. За последние 10 лет акции VDADX превзошли акции DLS по среднегодовой доходности: 13.05% против 7.53% соответственно.

VDADX

1 день
-1.36%
1 месяц
2.28%
С начала года
6.53%
6 месяцев
6.41%
1 год
18.22%
3 года*
16.23%
5 лет*
10.38%
10 лет*
13.05%

DLS

1 день
0.26%
1 месяц
-3.66%
С начала года
5.42%
6 месяцев
8.27%
1 год
20.18%
3 года*
16.61%
5 лет*
6.41%
10 лет*
7.53%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам VDADX и DLS

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
VDADX
Vanguard Dividend Appreciation Index Fund Admiral Shares		6.53%14.17%16.99%14.44%-9.80%23.59%15.47%29.68%-2.06%22.22%
DLS
WisdomTree International SmallCap Dividend		5.42%34.11%3.06%15.33%-17.31%11.71%-1.28%22.20%-18.95%31.83%

Correlation

The correlation between VDADX and DLS is 0.67, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.67

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.62

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.68

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.70

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 дек. 2013 г.

0.71

The correlation between VDADX and DLS has been stable across timeframes, ranging from 0.62 to 0.71 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов VDADX и DLS

Секторы
VDADX
DLS

Технологии

26.2%
8.4%

Финансовые услуги

20.6%
13.3%

Здравоохранение

16.5%
3.7%

Промышленность

11.8%
27.8%

Потребительский защитный сектор

10.1%
7.9%

Потребительский циклический сектор

4.7%
12.8%

Энергетика

3.5%
3.0%

Сырьевые материалы

3.5%
8.9%

Коммунальные услуги

3.2%
2.1%

Коммуникационные услуги

0.5%
4.4%

Недвижимость

-

7.8%

Технологии

VDADX
26.2%
DLS
8.4%

Финансовые услуги

VDADX
20.6%
DLS
13.3%

Здравоохранение

VDADX
16.5%
DLS
3.7%

Промышленность

VDADX
11.8%
DLS
27.8%

Потребительский защитный сектор

VDADX
10.1%
DLS
7.9%

Потребительский циклический сектор

VDADX
4.7%
DLS
12.8%

Энергетика

VDADX
3.5%
DLS
3.0%

Сырьевые материалы

VDADX
3.5%
DLS
8.9%

Коммунальные услуги

VDADX
3.2%
DLS
2.1%

Коммуникационные услуги

VDADX
0.5%
DLS
4.4%

Недвижимость

VDADX

-

DLS
7.8%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vanguard Dividend Appreciation Index Fund Admiral Shares

WisdomTree International SmallCap Dividend

Часто сравнивают с VDADX:
VDADX с VIGVDADX с VDIGXVDADX с VFIAXVDADX с SCHDVDADX с VVIAXVDADX с VTSAXVDADX с VYM
Часто сравнивают с DLS:
DLS с AVDVDLS с DDLSDLS с VSSDLS с DGSDLS с ISVLDLS с FNDCDLS с VEA

Доходность на риск

VDADX vs. DLS — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VDADX
Ранг доходности на риск VDADX: 4444
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VDADX: 4343
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VDADX: 4444
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VDADX: 4141
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VDADX: 4343
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VDADX: 4848
Ранг коэф-та Мартина
DLS
Ранг доходности на риск DLS: 4646
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DLS: 4848
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DLS: 4848
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DLS: 4848
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DLS: 4040
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DLS: 4444
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VDADX c DLS - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Dividend Appreciation Index Fund Admiral Shares (VDADX) и WisdomTree International SmallCap Dividend (DLS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

VDADXDLSDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.87
1.50

+0.37

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.71
2.14

+0.56

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.33

1.27

+0.06

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.39

1.84

+0.56

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

9.65

6.69

+2.96

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

VDADX vs. DLS - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VDADX на текущий момент составляет 1.87, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа DLS равному 1.50. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VDADX и DLS, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

VDADXDLSРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.87

1.50

+0.37

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.73

0.41

+0.32

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.81

0.45

+0.35

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.76

0.33

+0.43

Просадки

Сравнение просадок VDADX и DLS

Максимальная просадка VDADX за все время составила -31.70%, что меньше максимальной просадки DLS в -63.13%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VDADX и DLS.

Загрузка графика...

Показатели просадок

VDADXDLSРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-31.70%

-63.13%

+31.43%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.93%

-11.04%

+3.11%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-14.95%

-12.69%

-2.26%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-20.42%

-32.22%

+11.80%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-31.70%

-44.77%

+13.07%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.36%

-4.30%

+2.94%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.40%

-13.64%

+10.24%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.96%

3.03%

-1.07%

Волатильность

Сравнение волатильности VDADX и DLS

Текущая волатильность для Vanguard Dividend Appreciation Index Fund Admiral Shares (VDADX) составляет 2.55%, в то время как у WisdomTree International SmallCap Dividend (DLS) волатильность равна 4.19%. Это указывает на то, что VDADX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DLS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

VDADXDLSРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.55%

4.19%

-1.64%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.70%

11.16%

-3.46%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

10.16%

13.54%

-3.38%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.28%

15.59%

-1.31%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.20%

16.69%

-0.49%

Сравнение комиссий VDADX и DLS

VDADX берет комиссию в 0.07%, что меньше комиссии DLS в 0.58%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VDADX и DLS

Дивидендная доходность VDADX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.46%, что меньше доходности DLS в 3.54%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
DLS
WisdomTree International SmallCap Dividend		3.54%3.87%4.56%4.29%4.96%3.29%2.50%3.37%3.66%2.79%3.29%2.72%
VDADX
Vanguard Dividend Appreciation Index Fund Admiral Shares		1.46%1.60%1.71%1.86%1.94%1.53%1.61%1.69%2.07%1.88%2.14%2.34%

Часто задаваемые вопросы

VDADX and DLS have a correlation of 0.67, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

DLS has higher volatility (4.19%) compared to VDADX (2.55%). In terms of maximum drawdown, VDADX dropped -31.70% vs DLS's -63.13%.

VDADX currently has the higher Sharpe Ratio (1.87 vs 1.50), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для VDADX и DLS

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор