Сравнение QQQ с SCHB
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco QQQ ETF (QQQ) и Schwab U.S. Broad Market ETF (SCHB).
QQQ и SCHB являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. QQQ - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность NASDAQ-100 Index. Фонд был запущен 10 мар. 1999 г.. SCHB - это пассивный фонд от Charles Schwab, который отслеживает доходность Dow Jones U.S. Broad Stock Market Total Return Index. Фонд был запущен 3 нояб. 2009 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности QQQ и SCHB
Загрузка...
Сравнение доходности по годам QQQ и SCHB
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
QQQ Invesco QQQ ETF | -4.65% | 20.77% | 25.58% | 54.86% | -32.58% | 27.42% | 48.62% | 38.96% | -0.13% | 32.66% |
SCHB Schwab U.S. Broad Market ETF | -3.17% | 16.94% | 23.93% | 26.16% | -19.46% | 25.84% | 20.76% | 30.79% | -5.43% | 21.20% |
Доходность по периодам
С начала года, QQQ показывает доходность -4.65%, что значительно ниже, чем у SCHB с доходностью -3.17%. За последние 10 лет акции QQQ превзошли акции SCHB по среднегодовой доходности: 19.05% против 13.72% соответственно.
QQQ
- 1 день
- 0.11%
- 1 месяц
- -2.64%
- С начала года
- -4.65%
- 6 месяцев
- -3.18%
- 1 год
- 23.45%
- 3 года*
- 22.97%
- 5 лет*
- 13.18%
- 10 лет*
- 19.05%
SCHB
- 1 день
- 0.12%
- 1 месяц
- -3.24%
- С начала года
- -3.17%
- 6 месяцев
- -1.36%
- 1 год
- 17.78%
- 3 года*
- 18.08%
- 5 лет*
- 10.72%
- 10 лет*
- 13.72%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий QQQ и SCHB
QQQ берет комиссию в 0.18%, что несколько больше комиссии SCHB в 0.03%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
QQQ vs. SCHB — Ранг доходности на риск
QQQ
SCHB
Сравнение QQQ c SCHB - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco QQQ ETF (QQQ) и Schwab U.S. Broad Market ETF (SCHB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| QQQ | SCHB | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.04 | 0.97 | +0.06 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.62 | 1.49 | +0.13 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.23 | 1.22 | +0.01 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.93 | 1.52 | +0.41 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.00 | 7.08 | -0.08 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| QQQ | SCHB | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.04 | 0.97 | +0.06 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.59 | 0.62 | -0.03 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.86 | 0.75 | +0.11 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.38 | 0.78 | -0.41 |
Корреляция
Корреляция между QQQ и SCHB составляет 0.90 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов QQQ и SCHB
Дивидендная доходность QQQ за последние двенадцать месяцев составляет около 0.48%, что меньше доходности SCHB в 1.17%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
QQQ Invesco QQQ ETF | 0.48% | 0.45% | 0.56% | 0.62% | 0.80% | 0.43% | 0.55% | 0.74% | 0.91% | 0.84% | 1.06% | 0.99% |
SCHB Schwab U.S. Broad Market ETF | 1.17% | 1.11% | 1.24% | 1.40% | 1.61% | 1.21% | 1.63% | 1.80% | 2.00% | 1.65% | 1.86% | 2.00% |
Просадки
Сравнение просадок QQQ и SCHB
Максимальная просадка QQQ за все время составила -82.97%, что больше максимальной просадки SCHB в -35.27%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QQQ и SCHB.
Загрузка...
Показатели просадок
| QQQ | SCHB | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -82.97% | -35.27% | -47.70% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.96% | -8.91% | -3.05% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -35.12% | -25.41% | -9.71% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -35.12% | -35.27% | +0.15% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -7.75% | -5.40% | -2.35% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -32.98% | -4.15% | -28.83% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.48% | 2.63% | +0.85% |
Волатильность
Сравнение волатильности QQQ и SCHB
Invesco QQQ ETF (QQQ) имеет более высокую волатильность в 6.38% по сравнению с Schwab U.S. Broad Market ETF (SCHB) с волатильностью 5.44%. Это указывает на то, что QQQ испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SCHB. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| QQQ | SCHB | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.38% | 5.44% | +0.94% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.82% | 9.77% | +3.05% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 22.69% | 18.34% | +4.35% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 22.37% | 17.24% | +5.13% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 22.24% | 18.30% | +3.94% |