Сравнение MIDLX с USB
MIDLX (MFS International New Discovery Fund Class R6) is Foreign Small & Mid Cap Equities fund tracking the MSCI All Country World ex-US Small Mid Cap Index, while USB (U.S. Bancorp) is a stock. Over the past 10 years, MIDLX returned 7.03%/yr vs 7.51%/yr for USB. At a 0.42 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности MIDLX и USB
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, MIDLX показывает доходность 5.73%, что значительно ниже, чем у USB с доходностью 11.60%. За последние 10 лет акции MIDLX уступали акциям USB по среднегодовой доходности: 7.03% против 7.51% соответственно.
MIDLX
- 1 день
- 1.98%
- 1 месяц
- -0.22%
- С начала года
- 5.73%
- 6 месяцев
- 6.71%
- 1 год
- 8.15%
- 3 года*
- 10.40%
- 5 лет*
- 3.11%
- 10 лет*
- 7.03%
USB
- 1 день
- 2.27%
- 1 месяц
- 11.76%
- С начала года
- 11.60%
- 6 месяцев
- 12.55%
- 1 год
- 39.13%
- 3 года*
- 27.50%
- 5 лет*
- 4.36%
- 10 лет*
- 7.51%
Сравнение доходности по годам MIDLX и USB
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MIDLX MFS International New Discovery Fund Class R6 | 5.73% | 17.03% | 3.33% | 13.21% | -18.52% | 5.17% | 10.15% | 24.97% | -10.29% | 30.65% |
USB U.S. Bancorp | 11.60% | 16.48% | 15.62% | 4.79% | -19.13% | 24.32% | -17.85% | 33.62% | -12.36% | 6.61% |
Correlation
The correlation between MIDLX and USB is 0.35, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.35 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.37 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.43 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.40 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 июн. 2012 г. | 0.42 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
MIDLX vs. USB — Ранг доходности на риск
MIDLX
USB
Сравнение MIDLX c USB - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для MFS International New Discovery Fund Class R6 (MIDLX) и U.S. Bancorp (USB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| MIDLX | USB | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.04 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.31 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.14 | 1.31 | -0.17 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.73 | 2.42 | -1.69 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.49 | 6.02 | -3.53 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок MIDLX и USB
Максимальная просадка MIDLX за все время составила -34.70%, что меньше максимальной просадки USB в -76.08%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MIDLX и USB.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| MIDLX | USB | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -34.70% | -76.08% | +41.38% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.75% | -16.21% | +4.46% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -13.15% | -30.63% | +17.48% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -33.58% | -52.13% | +18.55% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -34.70% | -52.13% | +17.43% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.76% | -1.88% | -0.88% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.91% | -15.63% | +8.72% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.46% | 6.53% | -3.07% |
Волатильность
Сравнение волатильности MIDLX и USB
Текущая волатильность для MFS International New Discovery Fund Class R6 (MIDLX) составляет 4.15%, в то время как у U.S. Bancorp (USB) волатильность равна 7.25%. Это указывает на то, что MIDLX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с USB. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| MIDLX | USB | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.15% | 7.25% | -3.10% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.98% | 16.61% | -6.63% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 11.93% | 22.27% | -10.34% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 13.29% | 29.82% | -16.53% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 14.02% | 30.31% | -16.29% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов MIDLX и USB
Дивидендная доходность MIDLX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.19%, что меньше доходности USB в 3.50%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MIDLX MFS International New Discovery Fund Class R6 | 3.19% | 3.37% | 10.08% | 4.21% | 5.85% | 5.19% | 4.03% | 4.36% | 6.82% | 1.63% | 1.09% | 1.25% |
USB U.S. Bancorp | 3.50% | 3.82% | 4.14% | 4.46% | 4.31% | 3.13% | 3.61% | 2.66% | 2.93% | 2.16% | 2.08% | 2.37% |
Часто задаваемые вопросы
MIDLX and USB have a correlation of 0.35, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
USB has higher volatility (7.25%) compared to MIDLX (4.15%). In terms of maximum drawdown, MIDLX dropped -34.70% vs USB's -76.08%.
USB currently has the higher Sharpe Ratio (1.77 vs 0.72), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для MIDLX и USB
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор