- ISIN
- US5529813009
- CUSIP
- 552981300
- Эмитент
- MFS
- Дата выпуска
- 5 окт. 1970 г.
- Категория
- Diversified Portfolio
- Минимальные инвестиции
- $1,000
- Дивидендная политика
- Распределительная
- Класс актива
- Смешанные инвестиции
- Размер класса активов
- Высокая
- Стиль класса активов
- Стоимость
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности MSFRX
MFS Total Return Fund (MSFRX) прибавил 5.0% с начала года. Текущая цена акции MSFRX — $20. Инвесторы, вложившие $1,000 в акции MSFRX 5 лет назад, сейчас владели бы инвестицией на сумму $1,388.
Загрузка графика...
Доходность по периодам
MFS Total Return Fund (MSFRX) показал доход в 4.97% с начала года и 10.69% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность MSFRX составила 7.94%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 Index в 13.27%.
MFS Total Return Fund
- 1 день
- 0.35%
- 1 месяц
- 0.80%
- 6 месяцев
- 2.21%
- С начала года
- 4.97%
- 1 год
- 10.69%
- 3 года*
- 11.97%
- 5 лет*
- 6.77%
- 10 лет*
- 7.94%
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -0.51%
- 1 месяц
- 0.30%
- 6 месяцев
- 8.49%
- С начала года
- 10.05%
- 1 год
- 20.28%
- 3 года*
- 18.54%
- 5 лет*
- 11.73%
- 10 лет*
- 13.27%
Доходность MSFRX по месяцам
На основе ежедневных данных с 3 мая 1973 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.03%, а средняя месячная доходность — +0.59%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 9.8 лет.
Исторически 62% месяцев были с положительной доходностью, а 38% — с отрицательной. Лучший месяц был янв. 1975 г. с доходностью +11.3%, в то время как худший месяц был сент. 1986 г. с доходностью -14.9%. Самая длинная серия побед составила 10 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 6 месяцев.
В ежедневном выражении MSFRX закрывался с повышением в 50% случаев. Лучший день был 8 июл. 1993 г. с доходностью +9.3%, в то время как худший день был 28 сент. 1979 г. с доходностью -10.0%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 2.81% | 2.33% | -3.62% | 1.50% | -0.05% | 0.45% | 1.58% | 4.97% | |||||
| 2025 | 2.21% | 1.65% | -1.08% | -2.02% | 1.75% | 2.56% | 0.15% | 2.75% | 0.68% | -1.21% | 2.04% | 1.11% | 10.98% |
| 2024 | -0.70% | 1.73% | 3.36% | -3.60% | 3.08% | -0.37% | 3.83% | 1.86% | 0.67% | -0.97% | 3.60% | 1.60% | 14.73% |
| 2023 | 4.22% | -2.94% | -0.10% | 1.26% | -1.96% | 3.95% | 2.29% | -1.79% | -3.42% | -2.25% | 6.23% | 5.02% | 10.34% |
| 2022 | -2.18% | -2.04% | -0.33% | -5.22% | 1.92% | -5.52% | 4.90% | -2.50% | -6.31% | 5.31% | 5.52% | -2.72% | -9.70% |
| 2021 | -0.74% | 2.22% | 3.09% | 3.05% | 1.69% | -0.36% | 1.15% | 1.45% | -2.80% | 3.55% | -2.18% | 3.31% | 14.00% |
Метрики бенчмарка
MFS Total Return Fund has an annualized alpha of 2.53%, beta of 0.49, and R2 of 0.66 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since May 03, 1973.
- This fund participated in 58.79% of S&P 500 Index downside but only 58.04% of its upside - more exposed to losses than it benefited from rallies.
- This fund generated an annualized alpha of 2.53% versus S&P 500 Index - delivering returns beyond what market exposure alone would predict.
- Beta of 0.49 indicates this fund moves significantly less than S&P 500 Index - a genuinely defensive profile with reduced participation in both market rallies and downturns.
- Альфа
- 2.53%
- Бета
- 0.49
- R²
- 0.66
- Участие в росте
- 58.04%
- Участие в снижении
- 58.79%
Комиссия
Комиссия MSFRX составляет 0.72%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку.
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
MSFRX имеет ранг 50 по соотношению доходности и риска — наравне с аналогичными инвестиционных фондов. Типичный баланс риска и доходности. Не выдающийся результат, но и не тревожный сигнал — разумный выбор, если другие факторы соответствуют вашим целям.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для MFS Total Return Fund (MSFRX) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| MSFRX | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.01 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.23 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.29 | 1.29 | 0.00 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.26 | 2.24 | +0.02 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.44 | 9.71 | -3.26 |
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность MFS Total Return Fund за предыдущие двенадцать месяцев составила 8.64%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $1.72 на акцию.
| Период | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $1.72 | $1.72 | $2.81 | $1.18 | $0.99 | $1.79 | $1.42 | $0.64 | $0.86 | $1.08 | $0.64 | $0.95 |
Дивидендный доход | 8.64% | 8.93% | 14.87% | 6.19% | 5.38% | 8.33% | 6.93% | 3.22% | 4.99% | 5.67% | 3.54% | 5.55% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для MFS Total Return Fund. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.04 | $0.04 | $0.04 | $0.04 | $0.04 | $0.04 | $0.00 | $0.24 | |||||
| 2025 | $0.04 | $0.04 | $0.04 | $0.04 | $0.04 | $0.04 | $0.04 | $0.04 | $0.05 | $0.05 | $0.05 | $1.26 | $1.72 |
| 2024 | $0.04 | $0.04 | $0.04 | $0.04 | $0.04 | $0.04 | $0.04 | $0.04 | $0.04 | $0.04 | $0.05 | $2.39 | $2.81 |
| 2023 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.04 | $0.04 | $0.05 | $0.05 | $0.04 | $0.78 | $1.18 |
| 2022 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.03 | $0.74 | $0.99 |
| 2021 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.01 | $0.01 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $1.51 | $1.79 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
MFS Total Return Fund показал максимальную просадку в 37.28%, зарегистрированную 9 мар. 2009 г.. Полное восстановление заняло 491 торговую сессию.
Текущая просадка MFS Total Return Fund составляет 0.27%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Просадка | Падение | Восстановление | В просадке | Related event |
|---|---|---|---|---|
-37.28%март 2009 г. | 1y 5mo | 1y 11mo | 3y 4moокт. 2007 г. - февр. 2011 г. | Финансовый кризис2007–2009 |
-31.17%окт. 1974 г. | 1y 4mo | 1y 11mo | 3y 4moмай 1973 г. - сент. 1976 г. | — |
-24.86%окт. 1987 г. | 2mo 1d | 1y 7mo | 1y 9moавг. 1987 г. - июнь 1989 г. | Black Monday1987 |
-24.70%март 2020 г. | 1mo 4d | 5mo 13d | 6mo 17dфевр. 2020 г. - сент. 2020 г. | Обвал COVID2020 |
-19.49%июль 1984 г. | 1y 1mo | 10mo 17d | 1y 11moиюнь 1983 г. - июнь 1985 г. | — |
Показатели просадок
| MSFRX | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -37.28% | -56.78% | +19.50% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -4.96% | -9.10% | +4.14% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -8.56% | -18.90% | +10.34% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -17.02% | -25.43% | +8.41% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -24.70% | -33.92% | +9.22% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.27% | -1.00% | +0.73% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.00% | -10.70% | +5.70% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.73% | 2.09% | -0.36% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Составьте портфель с MSFRX
Добавьте MFS Total Return Fund в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с MSFRX