PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ портфеля
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
MFS Total Return Fund (MSFRX)
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Информация о фонде

ISIN

US5529813009

CUSIP

552981300

Эмитент

MFS

Дата выпуска

5 окт. 1970 г.

Категория

Diversified Portfolio

Минимальные инвестиции

$1,000

Размер класса активов

Высокая

Стиль класса активов

Стоимость

Комиссия

Комиссия MSFRX составляет 0.72%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку.


График комиссии MSFRX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.72%

График цены за акцию


Загрузка...

Сравнение с другими инструментами

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Популярные сравнения:
MSFRX с RVT MSFRX с TRIB MSFRX с RGT MSFRX с PDSB MSFRX с AAETX MSFRX с VOO MSFRX с AGTHX MSFRX с VFINX MSFRX с SCHG MSFRX с SPY
Популярные сравнения:
MSFRX с RVT MSFRX с TRIB MSFRX с RGT MSFRX с PDSB MSFRX с AAETX MSFRX с VOO MSFRX с AGTHX MSFRX с VFINX MSFRX с SCHG MSFRX с SPY

Доходность

График доходности

График показывает рост $10,000 инвестированных в MFS Total Return Fund и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.


1,200.00%1,400.00%1,600.00%1,800.00%2,000.00%2,200.00%2,400.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
1,144.10%
2,429.90%
MSFRX (MFS Total Return Fund)
Benchmark (^GSPC)

Доходность по периодам

MFS Total Return Fund показал доход в 1.26% с начала года и 2.05% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность MFS Total Return Fund составила 2.41%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 в 11.06%.


MSFRX

С начала года

1.26%

1 месяц

-8.53%

6 месяцев

-2.56%

1 год

2.05%

5 лет

0.90%

10 лет

2.41%

^GSPC (Бенчмарк)

С начала года

24.34%

1 месяц

0.23%

6 месяцев

8.53%

1 год

24.95%

5 лет

13.01%

10 лет

11.06%

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью MSFRX, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2024-0.70%1.73%3.37%-3.60%3.08%-0.37%3.83%1.86%0.67%-0.97%3.38%1.26%
20234.22%-2.94%-0.10%1.26%-1.95%3.95%2.29%-1.80%-3.42%-2.25%6.23%1.10%6.22%
2022-2.18%-2.04%-0.33%-5.22%1.92%-5.52%4.90%-2.50%-6.31%5.32%5.52%-5.93%-12.68%
2021-0.74%2.22%3.09%3.05%1.69%-0.36%1.15%1.45%-2.80%3.56%-2.18%-3.45%6.54%
2020-0.30%-4.73%-9.62%7.91%2.72%0.96%3.21%2.40%-1.10%-1.01%7.77%-2.60%4.33%
20195.36%2.10%1.09%2.37%-3.11%4.57%0.79%-0.56%1.48%0.84%1.97%0.58%18.65%
20182.40%-3.27%-1.32%-0.32%0.43%-0.04%2.71%0.75%0.06%-3.97%1.92%-7.49%-8.31%
20171.11%2.42%-0.16%0.70%0.91%1.12%0.74%0.00%1.36%0.93%1.45%-2.66%8.13%
2016-2.15%0.36%4.40%1.26%0.79%0.73%2.18%0.22%-0.33%-1.21%1.29%-0.22%7.40%
2015-1.28%3.19%-0.76%0.49%0.93%-1.35%1.26%-3.86%-1.47%4.32%-0.06%-4.17%-3.06%
2014-1.72%2.97%0.85%0.56%1.53%1.31%-1.20%2.24%-1.44%1.51%1.66%-0.03%8.41%
20133.79%1.08%2.39%1.66%0.59%-1.17%3.36%-2.34%2.36%2.91%1.84%1.27%19.06%

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий рейтинг MSFRX составляет 6, что хуже, чем результаты 94% других mutual funds на нашем сайте по соотношению риска и доходности. Ниже приведена разбивка по ключевым показателям эффективности.


Ранг риск-скорректированной доходности MSFRX, с текущим значением в 66
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа MSFRX, с текущим значением в 77
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MSFRX, с текущим значением в 77
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MSFRX, с текущим значением в 66
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MSFRX, с текущим значением в 77
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MSFRX, с текущим значением в 55
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для MFS Total Return Fund (MSFRX) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа MSFRX, с текущим значением в -0.11, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.00-0.112.10
Коэффициент Сортино MSFRX, с текущим значением в -0.08, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.0010.00-0.082.80
Коэффициент Омега MSFRX, с текущим значением в 0.99, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.003.500.991.39
Коэффициент Кальмара MSFRX, с текущим значением в -0.08, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.0014.00-0.083.09
Коэффициент Мартина MSFRX, с текущим значением в -0.69, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.00-0.6913.49
MSFRX
^GSPC

MFS Total Return Fund на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный -0.11. Это значение рассчитано на основе данных за прошедший период в 1 year и учитывает как изменения цен, так и дивиденды.

Используйте график ниже, чтобы сравнить коэффициент Шарпа с бенчмарком для анализа эффективности инвестиции или перейдите к инструменту коэффициента Шарпа для более детального контроля над параметрами расчета.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.001.002.003.00JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
-0.11
2.10
MSFRX (MFS Total Return Fund)
Benchmark (^GSPC)

Дивиденды

История дивидендов

Дивидендная доходность MFS Total Return Fund за предыдущие двенадцать месяцев составила 2.21%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.42 на акцию. Фонд увеличивает выплаты уже 2 года подряд.


1.00%2.00%3.00%4.00%5.00%$0.00$0.20$0.40$0.60$0.8020132014201520162017201820192020202120222023
Dividends
Dividend Yield
ПериодTTM20232022202120202019201820172016201520142013
Дивиденд$0.42$0.45$0.35$0.30$0.37$0.38$0.39$0.37$0.39$0.48$0.83$0.50

Дивидендный доход

2.21%2.37%1.88%1.40%1.82%1.91%2.25%1.93%2.17%2.77%4.58%2.85%

Дивиденды по месяцам

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для MFS Total Return Fund. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2024$0.04$0.04$0.04$0.04$0.04$0.04$0.04$0.04$0.04$0.04$0.00$0.00$0.37
2023$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.04$0.04$0.05$0.05$0.04$0.05$0.45
2022$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.03$0.03$0.09$0.35
2021$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.01$0.01$0.02$0.02$0.02$0.02$0.30
2020$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.04$0.37
2019$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.04$0.04$0.38
2018$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.05$0.39
2017$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.04$0.37
2016$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.06$0.39
2015$0.04$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.14$0.48
2014$0.04$0.03$0.03$0.03$0.03$0.07$0.00$0.03$0.03$0.03$0.03$0.47$0.83
2013$0.05$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.17$0.50

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.


-12.00%-10.00%-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%0.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
-12.14%
-2.62%
MSFRX (MFS Total Return Fund)
Benchmark (^GSPC)

Максимальные просадки

MFS Total Return Fund показал максимальную просадку в 36.74%, зарегистрированную 9 мар. 2009 г.. Полное восстановление заняло 469 торговых сессий.

Текущая просадка MFS Total Return Fund составляет 12.14%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.


Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-36.74%10 окт. 2007 г.3549 мар. 2009 г.46914 янв. 2011 г.823
-24.7%18 февр. 2020 г.2523 мар. 2020 г.1142 сент. 2020 г.139
-23.82%26 авг. 1987 г.734 дек. 1987 г.37918 мая 1989 г.452
-21.86%10 нояб. 2021 г.22430 сент. 2022 г.
-15.95%22 апр. 2002 г.1199 окт. 2002 г.17116 июн. 2003 г.290

Волатильность

График волатильности

Текущая волатильность MFS Total Return Fund составляет 6.64%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.


1.00%2.00%3.00%4.00%5.00%6.00%7.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
6.64%
3.79%
MSFRX (MFS Total Return Fund)
Benchmark (^GSPC)
PortfoliosLab logo
Анализ доходности
Анализ портфеляДоходность портфеляСравнение акцийКоэффициент ШарпаКоэффициент МартинаКоэффициент ТрейнораКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Саммерса
Сообщество
Обсуждения


Дисклеймер

Информация представленная на данном сайте не является инвестиционным советом или рекомендацией и выкладывается исключительно в образовательных целях. Все расчеты производятся без учета комиссий, налогов и иных издержек связанных с держанием, покупкой или продажей ценных бумаг.

Copyright © 2024 PortfoliosLab