PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
MFS Total Return Fund (MSFRX)
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

MFS Total Return Fund (MSFRX)

Взаимный фонд · Валюта в USD · Последнее обновление 11 мая 2025 г.

Информация о фонде

ISIN

US5529813009

CUSIP

552981300

Эмитент

MFS

Дата выпуска

5 окт. 1970 г.

Категория

Diversified Portfolio

Минимальные инвестиции

$1,000

Класс актива

Смешанные инвестиции

Размер класса активов

Высокая

Стиль класса активов

Стоимость

Комиссия

Комиссия MSFRX составляет 0.72%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку.

График цены за акцию

Загрузка...

Сравнение с другими инструментами

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Популярные сравнения:
MSFRX с RVT MSFRX с TRIB MSFRX с AAETX MSFRX с RGT MSFRX с PDSB MSFRX с VOO MSFRX с SCHG MSFRX с VFINX MSFRX с AGTHX MSFRX с SPY
Популярные сравнения:
MSFRX с RVT MSFRX с TRIB MSFRX с AAETX MSFRX с RGT MSFRX с PDSB MSFRX с VOO MSFRX с SCHG MSFRX с VFINX MSFRX с AGTHX MSFRX с SPY

Доходность

График доходности

Загрузка...

Доходность по периодам

MFS Total Return Fund (MSFRX) показал доход в 0.82% с начала года и -1.47% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность MSFRX составила 2.37%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 в 10.46%.

MSFRX

С начала года

0.82%

1 месяц

4.18%

6 месяцев

-8.30%

1 год

-1.47%

5 лет

2.76%

10 лет

2.37%

^GSPC (Бенчмарк)

С начала года

-3.77%

1 месяц

7.44%

6 месяцев

-5.60%

1 год

8.37%

5 лет

14.12%

10 лет

10.46%

*Среднегодовая

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью MSFRX, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
20252.21%1.66%-1.08%-2.23%0.32%0.82%
2024-0.70%1.73%3.37%-3.60%3.08%-0.37%3.83%1.86%0.67%-0.97%3.60%-10.28%1.31%
20234.22%-2.94%-0.10%1.26%-1.95%3.95%2.29%-1.80%-3.42%-2.24%6.23%1.10%6.22%
2022-2.18%-2.04%-0.33%-5.22%1.92%-5.52%4.90%-2.50%-6.31%5.32%5.52%-5.93%-12.68%
2021-0.74%2.22%3.09%3.05%1.69%-0.36%1.15%1.45%-2.80%3.56%-2.18%-3.45%6.54%
2020-0.30%-4.73%-9.62%7.91%2.72%0.96%3.21%2.40%-1.10%-1.01%7.77%-2.60%4.33%
20195.36%2.10%1.09%2.37%-3.11%4.57%0.79%-0.56%1.48%0.84%1.97%0.58%18.65%
20182.40%-3.27%-1.32%-0.32%0.43%-0.04%2.71%0.75%0.06%-3.97%1.92%-7.49%-8.30%
20171.11%2.42%-0.16%0.70%0.91%1.12%0.74%0.00%1.36%0.93%1.45%-2.66%8.13%
2016-2.15%0.36%4.41%1.26%0.79%0.73%2.18%0.22%-0.33%-1.21%1.29%-0.22%7.40%
2015-1.28%3.19%-0.76%0.49%0.93%-1.35%1.27%-3.86%-1.47%4.32%-0.06%-4.17%-3.06%
2014-1.73%2.96%0.85%0.56%1.53%1.31%-1.20%2.24%-1.44%1.51%1.66%-0.03%8.41%

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий рейтинг MSFRX составляет 18, что хуже, чем результаты 82% других mutual funds на нашем сайте по соотношению риска и доходности. Ниже приведена разбивка по ключевым показателям эффективности.

Ранг риск-скорректированной доходности MSFRX, с текущим значением в 1818
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа MSFRX, с текущим значением в 1717
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MSFRX, с текущим значением в 1717
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MSFRX, с текущим значением в 1616
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MSFRX, с текущим значением в 1818
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MSFRX, с текущим значением в 1919
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для MFS Total Return Fund (MSFRX) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.

Коэффициент Шарпа помогает понять, насколько хорошо инвестиция приносит доход с учетом принятого риска. Более высокое значение указывает на лучшую доходность с поправкой на риск, то есть больше прибыли на каждую единицу риска.

MFS Total Return Fund имеет следующие коэффициенты Шарпа на 11 мая 2025 г. (данные пересчитываются ежедневно):

  • За 1 год: -0.13
  • За 5 лет: 0.24
  • За 10 лет: 0.21
  • За всё время: 0.56

Эти значения показывают, насколько эффективно инвестиция обеспечивала доходность относительно своей волатильности за разные периоды. Все значения в годовом выражении и рассчитаны на основе данных о ежедневной доходности с учётом дивидендов.

Ниже представлен график исторического коэффициента Шарпа в сравнении с выбранным бенчмарком. Для более детального анализа или настройки параметров воспользуйтесь инструментом коэффициента Шарпа.

Загрузка...

Дивиденды

История дивидендов

Дивидендная доходность MFS Total Return Fund за предыдущие двенадцать месяцев составила 8.49%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $1.61 на акцию. Фонд увеличивает выплаты уже 2 года подряд.

3.00%4.00%5.00%6.00%7.00%8.00%9.00%$0.00$0.50$1.00$1.5020142015201620172018201920202021202220232024
Dividends
Dividend Yield
ПериодTTM20242023202220212020201920182017201620152014
Дивиденд$1.61$1.64$1.18$0.99$1.79$1.42$0.64$0.86$1.08$0.64$0.99$0.83

Дивидендный доход

8.49%8.67%6.19%5.38%8.33%6.93%3.22%4.99%5.67%3.54%5.77%4.58%

Дивиденды по месяцам

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для MFS Total Return Fund. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2025$0.04$0.04$0.04$0.00$0.00$0.12
2024$0.04$0.04$0.04$0.04$0.04$0.04$0.04$0.04$0.04$0.04$0.05$1.22$1.64
2023$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.04$0.04$0.05$0.05$0.04$0.78$1.18
2022$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.03$0.74$0.99
2021$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.01$0.01$0.02$0.02$0.02$1.51$1.79
2020$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$1.09$1.42
2019$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.04$0.30$0.64
2018$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.51$0.86
2017$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.75$1.08
2016$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.31$0.64
2015$0.04$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.65$0.99
2014$0.04$0.03$0.03$0.03$0.03$0.07$0.00$0.03$0.03$0.03$0.03$0.47$0.83

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

Загрузка...

Максимальные просадки

MFS Total Return Fund показал максимальную просадку в 36.74%, зарегистрированную 9 мар. 2009 г.. Полное восстановление заняло 469 торговых сессий.

Текущая просадка MFS Total Return Fund составляет 11.38%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-36.74%10 окт. 2007 г.3549 мар. 2009 г.46914 янв. 2011 г.823
-24.7%18 февр. 2020 г.2523 мар. 2020 г.1142 сент. 2020 г.139
-23.82%26 авг. 1987 г.734 дек. 1987 г.38019 мая 1989 г.453
-21.86%10 нояб. 2021 г.22430 сент. 2022 г.———
-15.95%22 апр. 2002 г.1199 окт. 2002 г.17116 июн. 2003 г.290

Волатильность

График волатильности

Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.

Загрузка...