MFS Total Return Fund (MSFRX)

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

График показывает рост $10,000 инвестированных в MFS Total Return Fund и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.

MFS Total Return Fund (MSFRX) показал доход в 0.40% с начала года и 8.41% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность MSFRX составила 7.92%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 Index в 12.16%.

На основе ежедневных данных с 3 мая 1973 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.03%, а средняя месячная доходность — +0.59%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 9.8 лет.

Исторически 62% месяцев были с положительной доходностью, а 38% — с отрицательной. Лучший месяц был янв. 1975 г. с доходностью +11.3%, в то время как худший месяц был сент. 1986 г. с доходностью -14.9%. Самая длинная серия побед составила 10 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 6 месяцев.

В ежедневном выражении MSFRX закрывался с повышением в 50% случаев. Лучший день был 8 июл. 1993 г. с доходностью +9.3%, в то время как худший день был 28 сент. 1979 г. с доходностью -10.0%.

MFS Total Return Fund: годовая альфа составляет 2.63%, бета — 0.49, а R² — 0.66 относительно S&P 500 Index с 04.05.1973.

• Этот фонд участвовал лишь в части движений S&P 500 Index в обе стороны, но участие в росте (58.63%) было выше, чем в снижении (57.61%) — это характерно для диверсифицированных или защитных активов.
• Этот фонд показал годовую альфу 2.63% относительно S&P 500 Index — доходность была выше, чем можно было бы ожидать только на основе рыночной экспозиции.
• Бета 0.49 указывает на то, что этот фонд обычно колеблется слабее, чем S&P 500 Index — это ближе к защитному профилю, с меньшим участием как в росте, так и в снижении рынка.

Комиссия MSFRX составляет 0.72%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку.

MSFRX имеет ранг 47 по соотношению доходности и риска — наравне с аналогичными инвестиционных фондов. Типичный баланс риска и доходности. Не выдающийся результат, но и не тревожный сигнал — разумный выбор, если другие факторы соответствуют вашим целям.

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для MFS Total Return Fund (MSFRX) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.

Дивидендная доходность MFS Total Return Fund за предыдущие двенадцать месяцев составила 8.74%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $1.68 на акцию.

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для MFS Total Return Fund. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

MFS Total Return Fund показал максимальную просадку в 37.28%, зарегистрированную 9 мар. 2009 г.. Полное восстановление заняло 491 торговую сессию.

Текущая просадка MFS Total Return Fund составляет 4.61%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.