PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ рисков
Инструменты оптимизации
Факторный анализ
Все инструменты
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
MFS Total Return Fund (MSFRX)
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Информация о фонде

ISINUS5529813009
CUSIP552981300
ЭмитентMFS
Дата выпуска5 окт. 1970 г.
КатегорияDiversified Portfolio
Минимальные инвестиции$1,000
Класс активаСмешанные инвестиции

Размер класса активов

Высокая

Стиль класса активов

Стоимость

Комиссия

Комиссия MSFRX составляет 0.72%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку.


График комиссии MSFRX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.72%

График цены за акцию


Загрузка...

Сравнение с другими инструментами

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


MFS Total Return Fund

Популярные сравнения: MSFRX с RVT, MSFRX с TRIB, MSFRX с RGT, MSFRX с PDSB, MSFRX с VOO, MSFRX с AGTHX, MSFRX с AAETX, MSFRX с VFINX, MSFRX с SCHG, MSFRX с SPY

Доходность

График доходности

График показывает рост $10,000 инвестированных в MFS Total Return Fund и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.


1,600.00%1,800.00%2,000.00%2,200.00%2,400.00%FebruaryMarchAprilMayJuneJuly
1,689.51%
2,283.77%
MSFRX (MFS Total Return Fund)
Benchmark (^GSPC)

S&P 500

Доходность по периодам

MFS Total Return Fund показал доход в 6.91% с начала года и 11.25% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность MFS Total Return Fund составила 6.53%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 в 10.77%.


ПериодДоходностьБенчмарк
С начала года6.91%15.41%
1 месяц3.42%0.33%
6 месяцев8.91%13.74%
1 год11.25%21.39%
5 лет (среднегодовая)7.17%13.11%
10 лет (среднегодовая)6.53%10.77%

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью MSFRX, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2024-0.70%1.72%3.36%-3.60%3.08%-0.37%6.91%
20234.22%-2.94%-0.10%1.26%-1.96%3.95%2.29%-1.80%-3.42%-2.25%6.23%5.02%10.34%
2022-2.18%-2.04%-0.33%-5.22%1.92%-5.52%4.90%-2.50%-6.31%5.31%5.52%-2.72%-9.70%
2021-0.74%2.22%3.09%3.05%1.69%-0.36%1.15%1.45%-2.81%3.56%-2.18%3.31%14.00%
2020-0.30%-4.73%-9.62%7.91%2.72%0.96%3.21%2.40%-1.10%-1.01%7.77%2.43%9.72%
20195.36%2.10%1.09%2.37%-3.11%4.57%0.79%-0.56%1.48%0.84%1.97%1.90%20.20%
20182.40%-3.27%-1.32%-0.32%0.43%-0.04%2.71%0.75%0.06%-3.97%1.92%-4.97%-5.80%
20171.11%2.42%-0.16%0.70%0.91%1.12%0.74%-0.00%1.36%0.93%1.45%0.99%12.18%
2016-2.15%0.36%4.40%1.26%0.79%0.73%2.18%0.22%-0.33%-1.21%1.29%1.14%8.87%
2015-1.28%3.19%-0.76%0.49%0.93%-1.35%1.27%-3.86%-1.47%4.32%-0.05%-1.30%-0.16%
2014-1.73%2.97%0.85%0.56%1.53%1.32%-1.20%2.24%-1.44%1.51%1.66%-0.03%8.41%
20133.79%1.08%2.39%1.66%0.59%-1.17%3.36%-2.34%2.36%2.91%1.84%1.27%19.06%

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий ранг MSFRX среди mutual funds на нашем сайте составляет 58, что означает, что инвестиция имеет средние результаты по показателям риск-скорректированной доходности. Этот ранг определяется совокупными значениями показателей, перечисленных ниже.


Ранг риск-скорректированной доходности MSFRX, с текущим значением в 5858
MSFRX (MFS Total Return Fund)
Ранг коэф-та Шарпа MSFRX, с текущим значением в 6060Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MSFRX, с текущим значением в 5959Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MSFRX, с текущим значением в 5656Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MSFRX, с текущим значением в 6161Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MSFRX, с текущим значением в 5151Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для MFS Total Return Fund (MSFRX) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.


MSFRX
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа MSFRX, с текущим значением в 1.58, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.005.001.58
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино MSFRX, с текущим значением в 2.28, в сравнении с широким рынком0.005.0010.002.28
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега MSFRX, с текущим значением в 1.28, в сравнении с широким рынком1.002.003.004.001.28
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара MSFRX, с текущим значением в 0.99, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.000.99
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина MSFRX, с текущим значением в 4.20, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.004.20
^GSPC
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа ^GSPC, с текущим значением в 1.82, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.005.001.82
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино ^GSPC, с текущим значением в 2.59, в сравнении с широким рынком0.005.0010.002.59
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега ^GSPC, с текущим значением в 1.32, в сравнении с широким рынком1.002.003.004.001.32
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара ^GSPC, с текущим значением в 1.45, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.001.45
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина ^GSPC, с текущим значением в 6.82, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.006.82

Коэффициент Шарпа

MFS Total Return Fund на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный 1.58. Это значение рассчитано на основе данных за прошедший период в 1 year и учитывает как изменения цен, так и дивиденды.

Используйте график ниже, чтобы сравнить коэффициент Шарпа с бенчмарком для анализа эффективности инвестиции или перейдите к инструменту коэффициента Шарпа для более детального контроля над параметрами расчета.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.501.001.502.002.503.00FebruaryMarchAprilMayJuneJuly
1.58
2.10
MSFRX (MFS Total Return Fund)
Benchmark (^GSPC)

Дивиденды

История дивидендов

Дивидендная доходность MFS Total Return Fund за предыдущие двенадцать месяцев составила 6.03%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $1.22 на акцию.


ПериодTTM20232022202120202019201820172016201520142013
Дивиденд$1.22$1.18$0.99$1.79$1.42$0.64$0.86$1.08$0.64$0.99$0.83$0.50

Дивидендный доход

6.03%6.19%5.38%8.33%6.93%3.22%4.99%5.67%3.54%5.77%4.58%2.85%

Дивиденды по месяцам

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для MFS Total Return Fund. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2024$0.04$0.04$0.04$0.04$0.04$0.04$0.00$0.22
2023$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.04$0.04$0.05$0.05$0.04$0.78$1.18
2022$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.03$0.74$0.99
2021$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.01$0.01$0.02$0.02$0.02$1.51$1.79
2020$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$1.09$1.42
2019$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.04$0.30$0.64
2018$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.51$0.86
2017$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.75$1.08
2016$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.31$0.64
2015$0.04$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.65$0.99
2014$0.04$0.03$0.03$0.03$0.03$0.07$0.00$0.03$0.03$0.03$0.03$0.47$0.83
2013$0.05$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.17$0.50

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.


-5.00%-4.00%-3.00%-2.00%-1.00%0.00%FebruaryMarchAprilMayJuneJuly0
-1.39%
MSFRX (MFS Total Return Fund)
Benchmark (^GSPC)

Максимальные просадки

MFS Total Return Fund показал максимальную просадку в 36.74%, зарегистрированную 9 мар. 2009 г.. Полное восстановление заняло 469 торговых сессий.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.


Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-36.74%10 окт. 2007 г.3549 мар. 2009 г.46914 янв. 2011 г.823
-24.7%18 февр. 2020 г.2523 мар. 2020 г.1142 сент. 2020 г.139
-23.82%26 авг. 1987 г.734 дек. 1987 г.38019 мая 1989 г.453
-17.02%13 янв. 2022 г.18030 сент. 2022 г.3551 мар. 2024 г.535
-15.95%22 апр. 2002 г.1199 окт. 2002 г.17116 июн. 2003 г.290

Волатильность

График волатильности

Текущая волатильность MFS Total Return Fund составляет 1.67%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.


1.50%2.00%2.50%3.00%3.50%4.00%FebruaryMarchAprilMayJuneJuly
1.67%
2.59%
MSFRX (MFS Total Return Fund)
Benchmark (^GSPC)