Сравнение PDI с USB
PDI (PIMCO Dynamic Income Fund) and USB (U.S. Bancorp) are both stocks. Both are in the Financial Services sector — PDI in Asset Management, USB in Banks - Regional. Over the past 10 years, PDI returned 7.55%/yr vs 7.51%/yr for USB. At a 0.24 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности PDI и USB
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, PDI показывает доходность -0.81%, что значительно ниже, чем у USB с доходностью 11.60%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции PDI имеют среднегодовую доходность 7.55%, а акции USB немного отстают с 7.51%.
PDI
- 1 день
- -0.79%
- 1 месяц
- -2.01%
- С начала года
- -0.81%
- 6 месяцев
- -0.75%
- 1 год
- 0.57%
- 3 года*
- 10.87%
- 5 лет*
- 2.19%
- 10 лет*
- 7.55%
USB
- 1 день
- 2.27%
- 1 месяц
- 10.96%
- С начала года
- 11.60%
- 6 месяцев
- 12.55%
- 1 год
- 42.92%
- 3 года*
- 27.50%
- 5 лет*
- 4.36%
- 10 лет*
- 7.51%
Сравнение доходности по годам PDI и USB
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PDI PIMCO Dynamic Income Fund | -0.81% | 11.03% | 17.18% | 11.99% | -16.99% | 7.81% | -9.96% | 22.23% | 7.35% | 18.59% |
USB U.S. Bancorp | 11.60% | 16.48% | 15.62% | 4.79% | -19.13% | 24.32% | -17.85% | 33.62% | -12.36% | 6.61% |
Correlation
The correlation between PDI and USB is 0.31, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.31 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.27 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.29 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.27 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 25 мая 2012 г. | 0.24 |
Фундаментальные показатели
PDI:
$6.72B
USB:
$91.65B
PDI:
$3.86
USB:
$5.02
PDI:
4.23
USB:
11.75
PDI:
3.13
USB:
2.12
PDI:
0.91
USB:
1.55
PDI:
$2.03B
USB:
$43.34B
PDI:
$1.51B
USB:
$27.22B
PDI:
$2.09B
USB:
$10.34B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
PDI vs. USB — Ранг доходности на риск
PDI
USB
Сравнение PDI c USB - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PIMCO Dynamic Income Fund (PDI) и U.S. Bancorp (USB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| PDI | USB | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.75 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.32 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.01 | 1.31 | -0.30 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.01 | 2.42 | -2.41 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.03 | 6.02 | -5.99 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок PDI и USB
Максимальная просадка PDI за все время составила -46.47%, что меньше максимальной просадки USB в -76.08%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PDI и USB.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| PDI | USB | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -46.47% | -76.08% | +29.61% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.95% | -16.21% | +5.26% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -17.55% | -30.63% | +13.08% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -27.19% | -52.13% | +24.94% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -46.47% | -52.13% | +5.66% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -8.56% | -1.88% | -6.68% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.22% | -15.63% | +9.41% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.09% | 6.53% | -1.44% |
Волатильность
Сравнение волатильности PDI и USB
Текущая волатильность для PIMCO Dynamic Income Fund (PDI) составляет 3.31%, в то время как у U.S. Bancorp (USB) волатильность равна 7.25%. Это указывает на то, что PDI испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с USB. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| PDI | USB | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.31% | 7.25% | -3.94% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.27% | 16.61% | -8.34% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 11.31% | 22.27% | -10.96% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.53% | 29.82% | -14.29% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 19.04% | 30.31% | -11.27% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов PDI и USB
Дивидендная доходность PDI за последние двенадцать месяцев составляет около 16.24%, что больше доходности USB в 3.50%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PDI PIMCO Dynamic Income Fund | 16.24% | 14.94% | 14.43% | 14.74% | 17.84% | 10.21% | 10.01% | 9.45% | 10.78% | 8.81% | 14.79% | 18.70% |
USB U.S. Bancorp | 3.50% | 3.82% | 4.14% | 4.46% | 4.31% | 3.13% | 3.61% | 2.66% | 2.93% | 2.16% | 2.08% | 2.37% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей PDI и USB
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели PIMCO Dynamic Income Fund и U.S. Bancorp. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности PDI и USB
PDI - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., PIMCO Dynamic Income Fund сообщила о валовой прибыли в 558.21M при выручке в 615.21M, что соответствует валовой рентабельности в 90.7%.
USB - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., U.S. Bancorp сообщила о валовой прибыли в 6.68B при выручке в 10.84B, что соответствует валовой рентабельности в 61.7%.
PDI - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., PIMCO Dynamic Income Fund сообщила об операционной прибыли в 529.42M при выручке в 615.21M, что соответствует операционной рентабельности 86.1%.
USB - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., U.S. Bancorp сообщила об операционной прибыли в 2.69B при выручке в 10.84B, что соответствует операционной рентабельности 24.8%.
PDI - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., PIMCO Dynamic Income Fund сообщила о чистой прибыли в 457.73M при выручке в 615.21M, что соответствует чистой рентабельности 74.4%.
USB - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., U.S. Bancorp сообщила о чистой прибыли в 1.95B при выручке в 10.84B, что соответствует чистой рентабельности 18.0%.
Часто задаваемые вопросы
PDI and USB have a correlation of 0.31, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
USB has higher volatility (7.25%) compared to PDI (3.31%). In terms of maximum drawdown, PDI dropped -46.47% vs USB's -76.08%.
USB currently has the higher Sharpe Ratio (1.77 vs 0.01), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для PDI и USB
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор