PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DVY с DBEF
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение DVY с DBEF

Последнее обновление 9 июн. 2026 г.

DVY (iShares Select Dividend ETF) and DBEF (Xtrackers MSCI EAFE Hedged Equity ETF) are both exchange-traded funds - DVY is a Large Cap Value Equities fund tracking the Dow Jones U.S. Select Dividend Index, while DBEF is a Hedge Fund fund tracking the MSCI EAFE US Dollar Hedged Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, DVY returned 10.10%/yr vs 12.28%/yr for DBEF. A 0.63 correlation means they provide meaningful diversification when combined. DVY charges 0.39%/yr vs 0.36%/yr for DBEF.

Доходность

Сравнение доходности DVY и DBEF

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares Select Dividend ETF (DVY) и Xtrackers MSCI EAFE Hedged Equity ETF (DBEF). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, DVY показывает доходность 10.24%, что значительно выше, чем у DBEF с доходностью 9.52%. За последние 10 лет акции DVY уступали акциям DBEF по среднегодовой доходности: 10.10% против 12.28% соответственно.

DVY

1 день
-0.64%
1 месяц
1.40%
С начала года
10.24%
6 месяцев
11.57%
1 год
21.73%
3 года*
15.00%
5 лет*
8.74%
10 лет*
10.10%

DBEF

1 день
0.82%
1 месяц
1.44%
С начала года
9.52%
6 месяцев
11.55%
1 год
22.84%
3 года*
17.58%
5 лет*
12.96%
10 лет*
12.28%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам DVY и DBEF

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
DVY
iShares Select Dividend ETF		10.24%11.60%16.24%1.12%1.80%31.70%-4.91%22.62%-6.36%14.82%
DBEF
Xtrackers MSCI EAFE Hedged Equity ETF		9.52%23.16%13.40%20.15%-5.13%19.60%2.03%24.94%-9.52%16.74%

Correlation

The correlation between DVY and DBEF is 0.51, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.51

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.54

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.63

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.65

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 июн. 2011 г.

0.63

The correlation between DVY and DBEF shifts across timeframes, from 0.51 (1 year) to 0.65 (10 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов DVY и DBEF

Секторы
DVY
DBEF

Финансовые услуги

24.9%
24.6%

Коммунальные услуги

24.2%
3.9%

Потребительский защитный сектор

13.5%
6.8%

Потребительский циклический сектор

9.4%
7.5%

Энергетика

9.1%
4.1%

Коммуникационные услуги

6.0%
4.5%

Здравоохранение

5.0%
10.5%

Технологии

3.4%
10.3%

Сырьевые материалы

2.3%
5.9%

Промышленность

2.1%
19.9%

Недвижимость

-

1.9%

Финансовые услуги

DVY
24.9%
DBEF
24.6%

Коммунальные услуги

DVY
24.2%
DBEF
3.9%

Потребительский защитный сектор

DVY
13.5%
DBEF
6.8%

Потребительский циклический сектор

DVY
9.4%
DBEF
7.5%

Энергетика

DVY
9.1%
DBEF
4.1%

Коммуникационные услуги

DVY
6.0%
DBEF
4.5%

Здравоохранение

DVY
5.0%
DBEF
10.5%

Технологии

DVY
3.4%
DBEF
10.3%

Сырьевые материалы

DVY
2.3%
DBEF
5.9%

Промышленность

DVY
2.1%
DBEF
19.9%

Недвижимость

DVY

-

DBEF
1.9%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares Select Dividend ETF

Xtrackers MSCI EAFE Hedged Equity ETF

Часто сравнивают с DVY:
DVY с SCHDDVY с HDVDVY с VYMDVY с DGRODVY с VIGDVY с SPYDDVY с VOO
Часто сравнивают с DBEF:
DBEF с HEFADBEF с VXUSDBEF с DBEUDBEF с IHDGDBEF с SCHDDBEF с HFXIDBEF с PWJZX

Доходность на риск

DVY vs. DBEF — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DVY
Ранг доходности на риск DVY: 6767
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DVY: 6666
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DVY: 7171
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DVY: 6161
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DVY: 7070
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DVY: 6767
Ранг коэф-та Мартина
DBEF
Ранг доходности на риск DBEF: 6060
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DBEF: 6060
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DBEF: 6161
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DBEF: 6161
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DBEF: 5454
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DBEF: 6262
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DVY c DBEF - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Select Dividend ETF (DVY) и Xtrackers MSCI EAFE Hedged Equity ETF (DBEF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

DVYDBEFDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.97
1.83

+0.14

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.89
2.56

+0.33

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.34

1.34

0.00

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.17

2.44

+0.73

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

11.16

10.24

+0.92

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

DVY vs. DBEF - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DVY на текущий момент составляет 1.97, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа DBEF равному 1.83. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DVY и DBEF, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

DVYDBEFРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.97

1.83

+0.14

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.58

0.95

-0.37

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.56

0.78

-0.22

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.48

0.55

-0.07

Просадки

Сравнение просадок DVY и DBEF

Максимальная просадка DVY за все время составила -62.59%, что больше максимальной просадки DBEF в -32.46%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DVY и DBEF.

Загрузка графика...

Показатели просадок

DVYDBEFРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-62.59%

-32.46%

-30.13%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.89%

-9.41%

+2.52%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-16.00%

-14.62%

-1.38%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-17.54%

-14.95%

-2.59%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-41.59%

-32.46%

-9.13%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.48%

-1.26%

-0.22%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.79%

-4.73%

-4.06%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.95%

2.24%

-0.29%

Волатильность

Сравнение волатильности DVY и DBEF

Текущая волатильность для iShares Select Dividend ETF (DVY) составляет 2.70%, в то время как у Xtrackers MSCI EAFE Hedged Equity ETF (DBEF) волатильность равна 3.60%. Это указывает на то, что DVY испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DBEF. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

DVYDBEFРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.70%

3.60%

-0.90%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.56%

10.41%

-2.85%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.11%

12.59%

-1.48%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.21%

13.78%

+1.43%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.02%

15.81%

+2.21%

Сравнение комиссий DVY и DBEF

DVY берет комиссию в 0.39%, что несколько больше комиссии DBEF в 0.36%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DVY и DBEF

Дивидендная доходность DVY за последние двенадцать месяцев составляет около 3.40%, что меньше доходности DBEF в 5.07%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
DBEF
Xtrackers MSCI EAFE Hedged Equity ETF		5.07%5.55%1.29%4.46%15.85%2.28%2.41%3.03%3.22%2.98%2.55%3.70%
DVY
iShares Select Dividend ETF		3.40%3.65%3.65%3.82%3.43%3.12%3.66%3.41%3.58%3.00%3.04%3.45%

Часто задаваемые вопросы

DVY and DBEF have a correlation of 0.51, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

DBEF has higher volatility (3.60%) compared to DVY (2.70%). In terms of maximum drawdown, DVY dropped -62.59% vs DBEF's -32.46%.

On 10-year performance, DBEF leads with 12.28% vs 10.10% for DVY. On fees, DBEF is cheaper at 0.36% per year. On volatility, DVY has been the lower-risk option at 2.70%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, DBEF has performed better with a 12.28% return vs 10.10%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

DBEF is cheaper with a 0.36% expense ratio, compared with 0.39% for DVY.

DBEF has the higher dividend yield at 5.07%, compared with 3.40% for DVY.

DVY is categorized as Large Cap Value Equities, while DBEF is Hedge Fund. DVY tracks Dow Jones U.S. Select Dividend Index, while DBEF tracks MSCI EAFE US Dollar Hedged Index. They also come from different issuers: iShares and DWS. Their fees differ too: 0.39% for DVY and 0.36% for DBEF.

DVY currently has the higher Sharpe Ratio (1.97 vs 1.83), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для DVY и DBEF

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор