PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение MSFRX с DFISX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение MSFRX с DFISX

Последнее обновление 9 июн. 2026 г.

MSFRX (MFS Total Return Fund) and DFISX (DFA International Small Company Portfolio) are both mutual funds - MSFRX is a Diversified Portfolio fund managed by MFS, while DFISX is a Foreign Small & Mid Cap Equities fund managed by Dimensional. Over the past 10 years, MSFRX returned 7.96%/yr vs 7.92%/yr for DFISX. A 0.59 correlation means they provide meaningful diversification when combined. MSFRX charges 0.72%/yr vs 0.39%/yr for DFISX.

Доходность

Сравнение доходности MSFRX и DFISX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в MFS Total Return Fund (MSFRX) и DFA International Small Company Portfolio (DFISX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, MSFRX показывает доходность 3.29%, что значительно ниже, чем у DFISX с доходностью 6.48%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции MSFRX имеют среднегодовую доходность 7.96%, а акции DFISX немного отстают с 7.92%.

MSFRX

1 день
-0.20%
1 месяц
1.08%
С начала года
3.29%
6 месяцев
4.86%
1 год
11.70%
3 года*
12.50%
5 лет*
6.28%
10 лет*
7.96%

DFISX

1 день
-2.33%
1 месяц
-2.44%
С начала года
6.48%
6 месяцев
9.54%
1 год
21.99%
3 года*
17.56%
5 лет*
6.48%
10 лет*
7.92%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам MSFRX и DFISX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
MSFRX
MFS Total Return Fund		3.29%10.98%14.73%10.34%-9.70%14.00%9.72%20.20%-5.80%12.18%
DFISX
DFA International Small Company Portfolio		6.48%36.35%3.76%14.46%-17.13%10.71%9.27%24.18%-19.42%24.78%

Correlation

The correlation between MSFRX and DFISX is 0.62, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.62

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.66

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.72

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.73

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 окт. 1996 г.

0.59

The correlation between MSFRX and DFISX shifts across timeframes, from 0.59 (all time) to 0.73 (10 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

MFS Total Return Fund

DFA International Small Company Portfolio

Часто сравнивают с MSFRX:
MSFRX с AAETXMSFRX с MACIXMSFRX с TRIBMSFRX с RVTMSFRX с RGTMSFRX с PDSBMSFRX с VOO
Часто сравнивают с DFISX:
DFISX с DISVXDFISX с DFISDFISX с VTMGXDFISX с FNDCDFISX с VTIAXDFISX с AVDVDFISX с DFIVX

Доходность на риск

MSFRX vs. DFISX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MSFRX
Ранг доходности на риск MSFRX: 4242
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MSFRX: 4242
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MSFRX: 4747
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MSFRX: 4141
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MSFRX: 4646
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MSFRX: 3434
Ранг коэф-та Мартина
DFISX
Ранг доходности на риск DFISX: 3232
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DFISX: 3434
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DFISX: 3333
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DFISX: 3333
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DFISX: 2828
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DFISX: 3131
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MSFRX c DFISX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для MFS Total Return Fund (MSFRX) и DFA International Small Company Portfolio (DFISX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

MSFRXDFISXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.79
1.59

+0.20

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.72
2.25

+0.46

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.33

1.29

+0.04

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.45

1.85

+0.60

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

7.28

6.79

+0.48

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

MSFRX vs. DFISX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MSFRX на текущий момент составляет 1.79, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа DFISX равному 1.59. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MSFRX и DFISX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

MSFRXDFISXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.79

1.59

+0.20

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.65

0.41

+0.24

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.76

0.49

+0.27

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.65

0.46

+0.19

Просадки

Сравнение просадок MSFRX и DFISX

Максимальная просадка MSFRX за все время составила -37.28%, что меньше максимальной просадки DFISX в -60.66%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MSFRX и DFISX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

MSFRXDFISXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-37.28%

-60.66%

+23.38%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-4.96%

-11.96%

+7.00%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-8.56%

-13.68%

+5.12%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-17.02%

-35.06%

+18.04%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-24.70%

-43.00%

+18.30%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.86%

-4.16%

+2.30%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.00%

-11.64%

+6.64%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.67%

3.25%

-1.58%

Волатильность

Сравнение волатильности MSFRX и DFISX

Текущая волатильность для MFS Total Return Fund (MSFRX) составляет 1.78%, в то время как у DFA International Small Company Portfolio (DFISX) волатильность равна 3.95%. Это указывает на то, что MSFRX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DFISX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

MSFRXDFISXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.78%

3.95%

-2.17%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

4.93%

11.30%

-6.37%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

6.78%

13.94%

-7.16%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

9.74%

15.92%

-6.18%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

10.45%

16.21%

-5.76%

Сравнение комиссий MSFRX и DFISX

MSFRX берет комиссию в 0.72%, что несколько больше комиссии DFISX в 0.39%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов MSFRX и DFISX

Дивидендная доходность MSFRX за последние двенадцать месяцев составляет около 8.77%, что больше доходности DFISX в 2.95%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
DFISX
DFA International Small Company Portfolio		2.95%3.19%3.39%3.01%3.51%3.06%1.71%4.54%7.74%1.27%4.44%4.47%
MSFRX
MFS Total Return Fund		8.77%8.93%14.87%6.19%5.38%8.33%6.93%3.22%4.99%5.67%3.54%5.55%

Часто задаваемые вопросы

MSFRX and DFISX have a correlation of 0.62, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

DFISX has higher volatility (3.95%) compared to MSFRX (1.78%). In terms of maximum drawdown, MSFRX dropped -37.28% vs DFISX's -60.66%.

MSFRX currently has the higher Sharpe Ratio (1.79 vs 1.59), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для MSFRX и DFISX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор