PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BBVSX с FTBFX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение BBVSX с FTBFX

Последнее обновление 9 июн. 2026 г.

BBVSX (Bridge Builder Small/Mid Cap Value Fund) and FTBFX (Fidelity Total Bond Fund) are both mutual funds - BBVSX is a Mid Cap Value Equities fund managed by Bridge Builder, while FTBFX is a Intermediate Core-Plus Bond fund actively managed by Fidelity. Over the past 10 years, BBVSX returned 8.83%/yr vs 2.41%/yr for FTBFX. At a correlation of -0.00, they often move in opposite directions. BBVSX charges 0.41%/yr vs 0.45%/yr for FTBFX.

Доходность

Сравнение доходности BBVSX и FTBFX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Bridge Builder Small/Mid Cap Value Fund (BBVSX) и Fidelity Total Bond Fund (FTBFX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, BBVSX показывает доходность 11.31%, что значительно выше, чем у FTBFX с доходностью 0.04%. За последние 10 лет акции BBVSX превзошли акции FTBFX по среднегодовой доходности: 8.83% против 2.41% соответственно.

BBVSX

1 день
-1.53%
1 месяц
0.13%
С начала года
11.31%
6 месяцев
-0.32%
1 год
10.04%
3 года*
10.89%
5 лет*
5.20%
10 лет*
8.83%

FTBFX

1 день
-0.42%
1 месяц
-0.58%
С начала года
0.04%
6 месяцев
0.39%
1 год
5.31%
3 года*
4.62%
5 лет*
0.58%
10 лет*
2.41%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам BBVSX и FTBFX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
BBVSX
Bridge Builder Small/Mid Cap Value Fund		11.31%-2.25%10.61%15.05%-9.75%28.14%6.07%28.04%-14.47%12.65%
FTBFX
Fidelity Total Bond Fund		0.04%7.50%2.13%7.25%-13.58%-0.44%9.34%9.89%-0.66%4.19%

Correlation

The correlation between BBVSX and FTBFX is 0.31, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.31

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.24

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.16

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.02

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 апр. 2015 г.

-0.00

The correlation between BBVSX and FTBFX shifts across timeframes, from -0.00 (all time) to 0.31 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Bridge Builder Small/Mid Cap Value Fund

Fidelity Total Bond Fund

Часто сравнивают с BBVSX:
BBVSX с DHTAXBBVSX с JVMIXBBVSX с VFVABBVSX с FSSNXBBVSX с IVOVBBVSX с FSMDXBBVSX с VBR
Часто сравнивают с FTBFX:
FTBFX с FXNAXFTBFX с FBNDFTBFX с BNDFTBFX с VBTLXFTBFX с FBNDXFTBFX с FIPDXFTBFX с FTHRX

Доходность на риск

BBVSX vs. FTBFX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BBVSX
Ранг доходности на риск BBVSX: 99
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BBVSX: 99
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BBVSX: 99
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BBVSX: 1010
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BBVSX: 1111
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BBVSX: 99
Ранг коэф-та Мартина
FTBFX
Ранг доходности на риск FTBFX: 2121
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FTBFX: 2121
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FTBFX: 2222
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FTBFX: 2020
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FTBFX: 2323
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FTBFX: 2121
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BBVSX c FTBFX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Bridge Builder Small/Mid Cap Value Fund (BBVSX) и Fidelity Total Bond Fund (FTBFX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

BBVSXFTBFXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.66
1.24

-0.58

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.97
1.84

-0.88

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.14

1.22

-0.09

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.89

1.65

-0.76

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

2.20

4.97

-2.77

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

BBVSX vs. FTBFX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BBVSX на текущий момент составляет 0.66, что ниже коэффициента Шарпа FTBFX равного 1.24. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BBVSX и FTBFX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

BBVSXFTBFXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.66

1.24

-0.58

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.27

0.10

+0.17

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.42

0.51

-0.09

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.38

0.92

-0.54

Просадки

Сравнение просадок BBVSX и FTBFX

Максимальная просадка BBVSX за все время составила -43.42%, что больше максимальной просадки FTBFX в -18.25%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BBVSX и FTBFX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

BBVSXFTBFXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-43.42%

-18.25%

-25.17%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.05%

-2.89%

-10.16%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-23.25%

-5.82%

-17.43%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-23.25%

-18.25%

-5.00%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-43.42%

-18.25%

-25.17%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.07%

-1.82%

-1.25%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.17%

-2.32%

-3.85%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.20%

0.96%

+4.24%

Волатильность

Сравнение волатильности BBVSX и FTBFX

Bridge Builder Small/Mid Cap Value Fund (BBVSX) имеет более высокую волатильность в 4.11% по сравнению с Fidelity Total Bond Fund (FTBFX) с волатильностью 1.39%. Это указывает на то, что BBVSX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FTBFX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

BBVSXFTBFXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.11%

1.39%

+2.72%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.11%

2.81%

+11.30%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.49%

3.85%

+13.64%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

19.34%

5.67%

+13.67%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.01%

4.73%

+16.28%

Сравнение комиссий BBVSX и FTBFX

BBVSX берет комиссию в 0.41%, что меньше комиссии FTBFX в 0.45%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов BBVSX и FTBFX

BBVSX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность FTBFX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.38%.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
BBVSX
Bridge Builder Small/Mid Cap Value Fund		0.00%0.00%6.75%3.88%7.57%10.92%2.38%1.32%5.03%1.18%0.82%0.68%
FTBFX
Fidelity Total Bond Fund		4.38%4.36%4.15%4.15%2.54%1.89%5.22%3.03%3.19%2.97%3.61%3.30%

Часто задаваемые вопросы

BBVSX and FTBFX have a correlation of 0.31, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

BBVSX has higher volatility (4.11%) compared to FTBFX (1.39%). In terms of maximum drawdown, BBVSX dropped -43.42% vs FTBFX's -18.25%.

FTBFX currently has the higher Sharpe Ratio (1.24 vs 0.66), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для BBVSX и FTBFX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор