Сравнение BRHYX с USHY
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о BlackRock High Yield K (BRHYX) и iShares Broad USD High Yield Corporate Bond ETF (USHY).
BRHYX управляется BlackRock. Фонд был запущен 5 янв. 2001 г.. USHY - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность ICE BofA US High Yield Constrained. Фонд был запущен 25 окт. 2017 г..
Доходность
Сравнение доходности BRHYX и USHY
Загрузка...
Сравнение доходности по годам BRHYX и USHY
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BRHYX BlackRock High Yield K | -0.73% | 9.44% | 8.65% | 13.26% | -11.18% | 5.47% | 5.98% | 15.65% | -2.67% | 0.82% |
USHY iShares Broad USD High Yield Corporate Bond ETF | 0.14% | 8.81% | 8.45% | 12.73% | -11.18% | 5.02% | 6.17% | 14.24% | -2.41% | 0.16% |
Доходность по периодам
С начала года, BRHYX показывает доходность -0.73%, что значительно ниже, чем у USHY с доходностью 0.14%.
BRHYX
- 1 день
- 0.42%
- 1 месяц
- -0.98%
- С начала года
- -0.73%
- 6 месяцев
- 0.93%
- 1 год
- 7.43%
- 3 года*
- 8.75%
- 5 лет*
- 4.35%
- 10 лет*
- 6.12%
USHY
- 1 день
- 0.19%
- 1 месяц
- -0.24%
- С начала года
- 0.14%
- 6 месяцев
- 1.28%
- 1 год
- 7.26%
- 3 года*
- 8.52%
- 5 лет*
- 4.25%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий BRHYX и USHY
BRHYX берет комиссию в 0.48%, что несколько больше комиссии USHY в 0.15%.
Доходность на риск
BRHYX vs. USHY — Ранг доходности на риск
BRHYX
USHY
Сравнение BRHYX c USHY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BlackRock High Yield K (BRHYX) и iShares Broad USD High Yield Corporate Bond ETF (USHY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| BRHYX | USHY | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.90 | 1.32 | +0.58 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.71 | 1.94 | +0.77 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.43 | 1.31 | +0.12 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.38 | 1.91 | +0.47 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 10.88 | 9.61 | +1.27 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| BRHYX | USHY | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.90 | 1.32 | +0.58 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.84 | 0.58 | +0.25 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 1.03 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.22 | 0.57 | +0.65 |
Корреляция
Корреляция между BRHYX и USHY составляет 0.65 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BRHYX и USHY
Дивидендная доходность BRHYX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.68%, что меньше доходности USHY в 6.93%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BRHYX BlackRock High Yield K | 6.68% | 7.14% | 7.56% | 6.20% | 4.98% | 4.80% | 5.22% | 5.82% | 6.48% | 5.92% | 6.03% | 6.42% |
USHY iShares Broad USD High Yield Corporate Bond ETF | 6.93% | 6.79% | 6.89% | 6.63% | 6.08% | 5.07% | 5.30% | 5.92% | 6.30% | 0.73% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок BRHYX и USHY
Максимальная просадка BRHYX за все время составила -34.77%, что больше максимальной просадки USHY в -22.44%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BRHYX и USHY.
Загрузка...
Показатели просадок
| BRHYX | USHY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -34.77% | -22.44% | -12.33% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.40% | -2.73% | +0.33% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -15.29% | -15.56% | +0.27% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -23.20% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.29% | -0.84% | -0.45% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.75% | -2.71% | -0.04% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.71% | 0.78% | -0.07% |
Волатильность
Сравнение волатильности BRHYX и USHY
Текущая волатильность для BlackRock High Yield K (BRHYX) составляет 1.53%, в то время как у iShares Broad USD High Yield Corporate Bond ETF (USHY) волатильность равна 2.19%. Это указывает на то, что BRHYX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с USHY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| BRHYX | USHY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.53% | 2.19% | -0.66% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.43% | 2.84% | -0.41% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.01% | 5.52% | -1.51% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 5.23% | 7.32% | -2.09% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 5.93% | 8.32% | -2.39% |