PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение IWR с QQQ
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение IWR с QQQ

Последнее обновление 9 июн. 2026 г.

IWR (iShares Russell Midcap ETF) and QQQ (Invesco QQQ ETF) are both exchange-traded funds - IWR is a Mid Cap Growth Equities fund tracking the Russell Midcap Index, while QQQ is a Nasdaq-100 fund tracking the NASDAQ-100 Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, IWR returned 11.41%/yr vs 21.59%/yr for QQQ. Their correlation of 0.80 suggests significant overlap in exposure. IWR charges 0.19%/yr vs 0.18%/yr for QQQ.

Доходность

Сравнение доходности IWR и QQQ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares Russell Midcap ETF (IWR) и Invesco QQQ ETF (QQQ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, IWR показывает доходность 10.71%, что значительно ниже, чем у QQQ с доходностью 16.71%. За последние 10 лет акции IWR уступали акциям QQQ по среднегодовой доходности: 11.41% против 21.59% соответственно.

IWR

1 день
0.08%
1 месяц
1.05%
С начала года
10.71%
6 месяцев
10.50%
1 год
19.23%
3 года*
16.25%
5 лет*
7.68%
10 лет*
11.41%

QQQ

1 день
1.56%
1 месяц
0.68%
С начала года
16.71%
6 месяцев
15.00%
1 год
35.78%
3 года*
27.15%
5 лет*
16.98%
10 лет*
21.59%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам IWR и QQQ

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
IWR
iShares Russell Midcap ETF		10.71%10.37%15.21%17.05%-17.48%22.44%16.93%30.23%-9.10%18.25%
QQQ
Invesco QQQ ETF		16.71%20.77%25.58%54.86%-32.58%27.42%48.62%38.96%-0.13%32.66%

Correlation

The correlation between IWR and QQQ is 0.63, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.63

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.67

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.76

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.75

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 июл. 2001 г.

0.80

The correlation between IWR and QQQ shifts across timeframes, from 0.63 (1 year) to 0.80 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов IWR и QQQ

Секторы
IWR
QQQ

Промышленность

18.4%
2.8%

Технологии

17.2%
53.8%

Финансовые услуги

12.5%
0.2%

Потребительский циклический сектор

11.2%
12.3%

Здравоохранение

8.7%
4.2%

Энергетика

7.2%
0.6%

Недвижимость

7.0%
0.1%

Коммунальные услуги

6.1%
1.4%

Сырьевые материалы

4.3%
1.1%

Потребительский защитный сектор

4.1%
7.7%

Коммуникационные услуги

3.4%
15.8%

Промышленность

IWR
18.4%
QQQ
2.8%

Технологии

IWR
17.2%
QQQ
53.8%

Финансовые услуги

IWR
12.5%
QQQ
0.2%

Потребительский циклический сектор

IWR
11.2%
QQQ
12.3%

Здравоохранение

IWR
8.7%
QQQ
4.2%

Энергетика

IWR
7.2%
QQQ
0.6%

Недвижимость

IWR
7.0%
QQQ
0.1%

Коммунальные услуги

IWR
6.1%
QQQ
1.4%

Сырьевые материалы

IWR
4.3%
QQQ
1.1%

Потребительский защитный сектор

IWR
4.1%
QQQ
7.7%

Коммуникационные услуги

IWR
3.4%
QQQ
15.8%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares Russell Midcap ETF

Invesco QQQ ETF

Часто сравнивают с IWR:
IWR с VOIWR с IWDIWR с SPMDIWR с IWNIWR с SCHMIWR с VXFIWR с REGL
Часто сравнивают с QQQ:
QQQ с SPYQQQ с VOOQQQ с VGTQQQ с TQQQQQQ с SMHQQQ с QQQMQQQ с QQQI

Доходность на риск

IWR vs. QQQ — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
IWR
Ранг доходности на риск IWR: 4949
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IWR: 4545
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IWR: 4646
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IWR: 4343
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IWR: 5353
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IWR: 5757
Ранг коэф-та Мартина
QQQ
Ранг доходности на риск QQQ: 6969
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QQQ: 7474
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QQQ: 6767
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QQQ: 7070
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QQQ: 6666
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QQQ: 6868
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IWR c QQQ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Russell Midcap ETF (IWR) и Invesco QQQ ETF (QQQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

IWRQQQDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.43
2.15

-0.72

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.07
2.77

-0.71

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.25

1.38

-0.13

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.37

3.00

-0.64

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

9.09

11.43

-2.34

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

IWR vs. QQQ - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IWR на текущий момент составляет 1.43, что ниже коэффициента Шарпа QQQ равного 2.15. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IWR и QQQ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

IWRQQQРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.43

2.15

-0.72

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.42

0.76

-0.34

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.59

0.97

-0.38

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.49

0.40

+0.09

Просадки

Сравнение просадок IWR и QQQ

Максимальная просадка IWR за все время составила -58.78%, что меньше максимальной просадки QQQ в -82.97%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IWR и QQQ.

Загрузка графика...

Показатели просадок

IWRQQQРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-58.78%

-82.97%

+24.19%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.17%

-11.96%

+3.79%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-21.09%

-22.77%

+1.68%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-26.18%

-35.12%

+8.94%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-40.59%

-35.12%

-5.47%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.04%

-4.03%

+1.99%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.80%

-32.77%

+24.97%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.12%

3.14%

-1.02%

Волатильность

Сравнение волатильности IWR и QQQ

Текущая волатильность для iShares Russell Midcap ETF (IWR) составляет 3.59%, в то время как у Invesco QQQ ETF (QQQ) волатильность равна 6.84%. Это указывает на то, что IWR испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с QQQ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

IWRQQQРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.59%

6.84%

-3.25%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.06%

13.20%

-3.14%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.54%

16.74%

-3.20%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.25%

22.49%

-4.24%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.38%

22.36%

-2.98%

Сравнение комиссий IWR и QQQ

IWR берет комиссию в 0.19%, что несколько больше комиссии QQQ в 0.18%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов IWR и QQQ

Дивидендная доходность IWR за последние двенадцать месяцев составляет около 1.17%, что больше доходности QQQ в 0.39%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
IWR
iShares Russell Midcap ETF		1.17%1.29%1.27%1.43%1.59%1.04%1.28%1.43%1.98%1.52%1.72%1.59%
QQQ
Invesco QQQ ETF		0.39%0.45%0.56%0.62%0.80%0.43%0.55%0.74%0.91%0.84%1.06%0.99%

Часто задаваемые вопросы

IWR and QQQ have a correlation of 0.63, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

QQQ has higher volatility (6.84%) compared to IWR (3.59%). In terms of maximum drawdown, IWR dropped -58.78% vs QQQ's -82.97%.

On 10-year performance, QQQ leads with 21.59% vs 11.41% for IWR. On fees, QQQ is cheaper at 0.18% per year. On volatility, IWR has been the lower-risk option at 3.59%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, QQQ has performed better with a 21.59% return vs 11.41%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

QQQ is cheaper with a 0.18% expense ratio, compared with 0.19% for IWR.

IWR has the higher dividend yield at 1.17%, compared with 0.39% for QQQ.

IWR is categorized as Mid Cap Growth Equities, while QQQ is Nasdaq-100. IWR tracks Russell Midcap Index, while QQQ tracks NASDAQ-100 Index. They also come from different issuers: iShares and Invesco. Their fees differ too: 0.19% for IWR and 0.18% for QQQ.

QQQ currently has the higher Sharpe Ratio (2.15 vs 1.43), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для IWR и QQQ

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор