PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VDADX с SCZ
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение VDADX с SCZ

Последнее обновление 13 июн. 2026 г.

VDADX (Vanguard Dividend Appreciation Index Fund Admiral Shares) and SCZ (iShares MSCI EAFE Small-Cap ETF) are both funds - VDADX is a Dividend fund tracking the S&P U.S. Dividend Growers Index, while SCZ is a Foreign Small & Mid Cap Equities fund tracking the MSCI EAFE Small Cap Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, VDADX returned 13.17%/yr vs 8.64%/yr for SCZ. A 0.72 correlation means they provide meaningful diversification when combined. VDADX charges 0.07%/yr vs 0.40%/yr for SCZ.

Доходность

Сравнение доходности VDADX и SCZ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard Dividend Appreciation Index Fund Admiral Shares (VDADX) и iShares MSCI EAFE Small-Cap ETF (SCZ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, VDADX показывает доходность 7.11%, что значительно ниже, чем у SCZ с доходностью 9.70%. За последние 10 лет акции VDADX превзошли акции SCZ по среднегодовой доходности: 13.17% против 8.64% соответственно.

VDADX

1 день
1.27%
1 месяц
2.55%
С начала года
7.11%
6 месяцев
6.43%
1 год
17.59%
3 года*
15.97%
5 лет*
10.60%
10 лет*
13.17%

SCZ

1 день
0.47%
1 месяц
-0.60%
С начала года
9.70%
6 месяцев
11.43%
1 год
22.15%
3 года*
15.38%
5 лет*
4.99%
10 лет*
8.64%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам VDADX и SCZ

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
VDADX
Vanguard Dividend Appreciation Index Fund Admiral Shares		7.11%14.17%16.99%14.44%-9.80%23.59%15.47%29.68%-2.06%22.22%
SCZ
iShares MSCI EAFE Small-Cap ETF		9.70%32.08%1.52%12.98%-21.27%10.12%11.71%24.68%-17.64%32.72%

Correlation

The correlation between VDADX and SCZ is 0.70, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.70

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.64

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.70

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.71

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 дек. 2013 г.

0.72

The correlation between VDADX and SCZ has been stable across timeframes, ranging from 0.64 to 0.72 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов VDADX и SCZ

Секторы
VDADX
SCZ

Технологии

26.2%
9.1%

Финансовые услуги

20.6%
12.5%

Здравоохранение

16.5%
5.5%

Промышленность

11.8%
24.6%

Потребительский защитный сектор

10.1%
5.0%

Потребительский циклический сектор

4.7%
11.8%

Энергетика

3.5%
3.7%

Сырьевые материалы

3.5%
10.7%

Коммунальные услуги

3.2%
2.8%

Коммуникационные услуги

0.5%
4.1%

Недвижимость

-

10.3%

Технологии

VDADX
26.2%
SCZ
9.1%

Финансовые услуги

VDADX
20.6%
SCZ
12.5%

Здравоохранение

VDADX
16.5%
SCZ
5.5%

Промышленность

VDADX
11.8%
SCZ
24.6%

Потребительский защитный сектор

VDADX
10.1%
SCZ
5.0%

Потребительский циклический сектор

VDADX
4.7%
SCZ
11.8%

Энергетика

VDADX
3.5%
SCZ
3.7%

Сырьевые материалы

VDADX
3.5%
SCZ
10.7%

Коммунальные услуги

VDADX
3.2%
SCZ
2.8%

Коммуникационные услуги

VDADX
0.5%
SCZ
4.1%

Недвижимость

VDADX

-

SCZ
10.3%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vanguard Dividend Appreciation Index Fund Admiral Shares

iShares MSCI EAFE Small-Cap ETF

Часто сравнивают с VDADX:
VDADX с VIGVDADX с VDIGXVDADX с VFIAXVDADX с SCHDVDADX с VVIAXVDADX с VTSAXVDADX с VYM
Часто сравнивают с SCZ:
SCZ с VSSSCZ с AVDVSCZ с IWMSCZ с IEFASCZ с VPLSCZ с IDEVSCZ с ISCF

Доходность на риск

VDADX vs. SCZ — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VDADX
Ранг доходности на риск VDADX: 6060
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VDADX: 6161
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VDADX: 6565
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VDADX: 5757
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VDADX: 5656
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VDADX: 5959
Ранг коэф-та Мартина
SCZ
Ранг доходности на риск SCZ: 4848
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SCZ: 4949
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SCZ: 5050
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SCZ: 4848
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SCZ: 4444
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SCZ: 4949
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VDADX c SCZ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Dividend Appreciation Index Fund Admiral Shares (VDADX) и iShares MSCI EAFE Small-Cap ETF (SCZ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

VDADXSCZDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.80
1.49

+0.31

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.61
2.14

+0.47

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.32

1.27

+0.05

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.33

1.95

+0.39

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

9.37

7.36

+2.01

VDADX vs. SCZ - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VDADX на текущий момент составляет 1.80, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа SCZ равному 1.49. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VDADX и SCZ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок VDADX и SCZ

Максимальная просадка VDADX за все время составила -31.70%, что меньше максимальной просадки SCZ в -61.86%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VDADX и SCZ.

Загрузка графика...

Показатели просадок

VDADXSCZРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-31.70%

-61.86%

+30.16%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.93%

-11.43%

+3.50%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-14.95%

-15.06%

+0.11%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-20.42%

-36.87%

+16.45%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-31.70%

-41.07%

+9.37%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.81%

-1.66%

+0.85%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.40%

-13.05%

+9.65%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.97%

3.02%

-1.05%

Волатильность

Сравнение волатильности VDADX и SCZ

Текущая волатильность для Vanguard Dividend Appreciation Index Fund Admiral Shares (VDADX) составляет 2.95%, в то время как у iShares MSCI EAFE Small-Cap ETF (SCZ) волатильность равна 5.27%. Это указывает на то, что VDADX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SCZ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

VDADXSCZРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.95%

5.27%

-2.32%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.87%

12.52%

-4.65%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

10.27%

14.93%

-4.66%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.30%

16.81%

-2.51%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.20%

17.43%

-1.23%

Сравнение комиссий VDADX и SCZ

VDADX берет комиссию в 0.07%, что меньше комиссии SCZ в 0.40%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VDADX и SCZ

Дивидендная доходность VDADX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.45%, что меньше доходности SCZ в 3.01%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
SCZ
iShares MSCI EAFE Small-Cap ETF		3.01%3.30%3.50%2.96%1.99%2.96%1.52%3.52%2.79%2.38%2.82%2.06%
VDADX
Vanguard Dividend Appreciation Index Fund Admiral Shares		1.45%1.60%1.71%1.86%1.94%1.53%1.61%1.69%2.07%1.88%2.14%2.34%

Часто задаваемые вопросы

VDADX and SCZ have a correlation of 0.70, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

SCZ has higher volatility (5.27%) compared to VDADX (2.95%). In terms of maximum drawdown, VDADX dropped -31.70% vs SCZ's -61.86%.

VDADX currently has the higher Sharpe Ratio (1.80 vs 1.49), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для VDADX и SCZ

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор